...

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫЙ СЕКТОР

Политика Материалы 1 ноября 2005 12:09 (UTC +04:00)

Основные тенденции в различных сегментах денежно-кредитной системы:

• На валютном рынке по итогам периода курс маната по отношению к доллару продолжил укрепляться;

• В августе объем денежной массы в расширенном понимании (М3) и М2 увеличивался;

• В августе банки Азербайджана увеличили кредитование экономики;

• В августе депозитная база азербайджанских банков выросла;

• На фондовом рынке проводились торги по размещению ГКО, НБА продолжил практику размещения краткосрочных нот на площадке Бакинской фондовой биржи.

Валютный рынок и курс маната

По итогам сентября официальный обменный курс национальной валюты вырос на 29 пунктов. Таким образом, обменный курс азербайджанского маната с 4622 манатов за 1 доллар вырос до 4593 манатов за 1 доллар США.

Обменный курс доллара снижался не поступательно, претерпевая различные колебания. Максимальный и минимальный курсы были зафиксированы 1 и 15 и 16 сентября и разница между максимальным и минимальным значением составила 45 пунктов.

По итогам мая курс евро в Азербайджане упал на 166,22 пункта (с 5701.47 маната за евро до 5535,25 маната за евро).

Объем валютных торгов на BBVB в сентябре 2005 года

Объем, млн. USD

Рост,в течение сентября 2005 года

Всего, (BEST)

$108,781 млн

+3,3 раза



По итогам торгов в валютной секции Бакинская Межбанковская Валютная Биржа (BBVB) определила пятерку банков - ведущих операторов биржевого рынка СКВ в сентябре 2005 года. В число банков-лидеров биржевого валютного рынка в соответствии с долей заключенных ими сделок в общем обороте торгов валютной секции вошли Международный Банк Азербайджана (33,08%), акционерно-коммерческий банк Rabitabank (27,29%), закрытое акционерное общество Bank Standard (5,51%), акционерно-коммерческий банк Bank of Baku (3,61%) и акционерно-инвестиционный банк Azerigazbank (3%).

Всего в торгах валютной секции BBVB в сентябре 2005 года приняло участие 28 банков. В отчетном месяце в Биржевой электронной системе торгов (BEST) проведены 44 торговые сессии и зарегистрированы 118 сделок. Объем торгов по доллару США в сентябре составил 499,088 млрд манатов, или $108,781 млн.

Объем сделок RUR в сентябре составил 459,107 млн манатов. В сравнении с предыдущим месяцем объемом торгов валютной секции в сентябре вырос в 3,33 раза и превысил соответствующие показатели сентября прошлого года на 12,68%. В целом же оборот валютной секции BBVB в январе-сентябре 2005 года составил 561,218 млн в долларовом эквиваленте.

Денежный рынок

В октябре объем денежной массы в Азербайджане вырос на 1,3%, а за 2005 год ее рост составил 22,695%. К 1 октября объем денежной массы (M2) составил 4193,7 млрд манатов, против 4139,8 млрд манатов к 1 сентября и 3418 млрд. манатов к 1 января 2005 года.

В сентябре на 5,34% вырос объем наличных средств (M0), а за год его рост составил 26,31%. К 1 октября показатель M0 оказался равен 3016,4 млрд манатов, против 2863,6 млрд. манатов к 1 сентября и 2389 млрд манатов к 1 января 2005 года.

Объем безналичных средств в сентябре сократился на 7,75%, а за текущий год его рост составил 14,4%. К 1 октября объем безналичных средств составил 1177,3 млрд манатов против 1276,2 млрд. манатов к 1 сентября и против 1029 млрд манатов к 1 января 2005 года.

Параметры денежного рынка

Объем, 01.10.05

Денежная масса в расширенном понимании (М3)

9348,3

Денежная масса в манатном выражении (М2)

4193,7

Наличность в манатном выражении (М0)

3016,4

Безналичность в манатном выражении

1177,3


За сентябрь объем чистых международных резервов (ЧМР) Национального банка Азербайджана вырос на 6,8%, а с начала года их рост составил 18,96%. К 1 октября 2005 года объем ЧМР составил 5710,5 млрд манатов против 5346,9 млрд манатов к 1 сентября и 4800,2 млрд манатов к 1 января 2005 года.

Чистые внутренние активы (ЧВА) составили 3637,8 млрд манатов против 3801,8 млрд манатов к 1 сентября и 2715,1 млрд манатов к 1 января 2005 года. Расширенная денежная масса (M3) к 1 октября составила 9348,3 млрд манатов против 9148,8 млрд манатов к 1 сентября августа и 7515,2 млрд манатов к 1 января 2005 года.

В рамках завершившейся программы сокращения бедности и развития (PRGF) правительство и МВФ согласовали следующие минимальные уровни чистых международных резервов НБА: 30 июня 2005 года - 4,994 трлн манатов, 31 сентября 2005 года - 5,332 трлн манатов, 31 декабря 2005 года - 5,663 трлн манатов. В PRGF курс 1 доллара принимался как 4606 манатов. При расчетах по этому курсу к 1 июля 2005 года ЧМР составляют $1173,36 млн. По PRGF были приняты следующие лимиты общего объема ЧВА: 30 июня 2005 года - 2,381 трлн манатов, 31 сентября 2005 года - 2,462 трлн манатов, 31 декабря 2005 года - 2,738 трлн манатов.

Прогноз расширенной денежной массы (M3) был принят в таком виде: 30 июня 2005 года - 7,375 трлн манатов (в манатах на 3,578 трлн манатов), 31 сентября 2005 года - 7,793 трлн манатов (в манатах на 3,812 трлн манатов), 31 декабря 2005 года - 8,401 трлн манатов (в манатах на 4,499 трлн манатов).

Кредитный рынок

В сентябре банки Азербайджана увеличили кредитование экономики на 2,999%, а за год оно выросло на 25,84%

К 1 октября банками было выдано 6225,692 млрд. манатов кредитов (в том числе 3897,478 млрд. манатов в национальной валюте и 2328,213 млрд. манатов в СКВ) против 6044,406 млрд. манатов к 1 сентября и 4947,302 млрд. манатов к 1 января 2005 года. Из общего портфеля займы и ссуды на 315,977 млрд. манатов к 1 октября были просрочены против 287,328 млрд. манатов к 1 сентября и 275,271 млрд. манатов к 1 января 2005 года. Статистика просроченных кредитов не учитывает аналогичные займы небанковской кредитной организации Aqrarkredit.

Краткосрочные кредиты составили 3897,5 млрд. манатов (включая 234,7 млрд. манатов просроченных ссуд) против 3886,6 млрд. манатов (включая 215,5 млрд. манатов просроченных ссуд) к 1 сентября и 3503,9 млрд. манатов (208,7 млрд. манатов) к 1 января 2005 года. Долгосрочное кредитование составляло 2328,2 млрд. манатов (81,3 млрд. манатов) против 2157,8 млрд. манатов (71,8 млрд. манатов) к 1 сентября и 1443,4 млрд. манатов (66,6 млрд. манатов) к 1 января 2005 года.

К 1 октября двумя государственными банками были выданы кредиты на 2984,9 млрд. манатов (+2,87% за сентябрь и +31,77% за текущий год), а частными банками - на 3036,1 млрд. манатов (+3,33% за сентябрь и +34,46% за год). Кредитный портфель банков с иностранным участием к 1 октября составил 1213,1 млрд. манатов (+2,75% и +59% соответственно), включая 110,4 млрд. манатов кредитов полностью иностранных банков (+6,36% и +5,84% соответственно).

К 1 октября средняя ставка по банковскому кредитованию экономики в национальной валюте составила 15,97% против 15,81% к 1 сентября и 15,55% к 1 января 2005 года. При инфляции в 2,3% за январь-сентябрь, реальная кредитная ставка составила 13,67%. Средняя ставка по банковскому кредитованию в СКВ составила 18,24% против 17,63% к 1 сентября и 18,96% к 1 января 2005 года.

К 1 октября средняя ставка по банковскому кредитованию юридического лица в национальной валюте составила 14,88% против 14,8% к 1 сентября и 16,06% к 1 января 2005 года, а реальная ставка (12,58%). Средняя ставка по банковскому кредиту корпоративного клиента в СКВ составила 16,56% против 15,91% к 1 сентября и 17,12% к 1 января 2005 года.

К 1 октября средняя ставка по банковскому кредитованию физического лица в национальной валюте составила 18,5% против 18,28% к 1 сентября и 14,22% к 1 января 2005 года, а реальная ставка оказалась равна 16,2%. Средняя ставка по банковскому кредитованию индивидуального клиента в СКВ составила 21,56% против 21,49% к 1 сентября и 22,89% к 1 января 2005 года.

Банковский сектор

В сентябре депозитная база азербайджанских банков выросла на 0,74%, а с начала текущего года ее рост составил 23,52%.

К 1 октября суммарный объем банковских депозитов и вкладов юридических и физических лиц составил 6331,9 млрд. манатов против 6282,5 млрд. манатов к 1 сентября и 5126,3 млрд. манатов к 1 января 2005 года. Из этого объема 1177,2 млрд. манатов пришлось на манатные средства, 5154,7 млрд. манатов на валюту. За прошлый месяц снижение манатных депозитов составило 7,75% при росте валютных депозитов на 2,9%.

За сентябрь вклады физических лиц выросли на 0,82% при росте объема вкладов и депозитов юридических лиц на 0,2%. С начала года рост депозитов индивидуальных клиентов составил 12,99% при росте депозитов корпоративных клиентов на 30,34%.

К 1 октября объем вкладов физических лиц в банках страны вырос до 2277,4 млрд. манатов с 2258,9 млрд. манатов к 1 сентября и 2015,6 млрд. манатов к 1 января 2005 года. К 1 октября объем депозитов юридических лиц составил 4054,5 млрд. манатов против 4026,3 млрд. манатов к 1 сентября и 3110,7 млрд. манатов к 1 января 2005 года.

К 1 октября на 264,6 млрд. манатов (-1,64% за месяц) вкладов и депозитов физических лиц осуществлено в национальной валюте, а 2012,8 млрд. манатов (+1,2%) в СКВ. Из депозитов юридических лиц 912,6 млрд. манатов (-9,39%) вкладов осуществлено в манатах, а 3141,9 млрд. манатов (+4,07%) - в СКВ.

К 1 октября средняя ставка по банковскому депозиту в национальной валюте составила 8,06% против 8,1% к 1 сентября и 6,93% к 1 января 2005 года. При инфляции в 2,3% за январь-сентябрь, реальная депозитная ставка составила 5,76%. Средняя ставка по банковскому депозиту в СКВ составила 10,22% против 10% к 1 сентября и 9,43% к 1 января 2005 года.

К 1 октября средняя ставка по банковскому депозиту юридического лица в национальной валюте составила 6,56% против 6,44% к 1 сентября и 5,89% к 1 января 2005 года, а реальная ставка (4,36%). Средняя ставка по банковскому депозиту корпоративного клиента в СКВ составила 7,46% против 7,1% к 1 сентября и 5,58% к 1 января 2005 года.

К 1 октября средняя ставка по банковскому депозиту физического лица в национальной валюте составила 10,19% против 9,91% к 1 сентября и 9,61% к 1 января 2005 года, а реальная ставка оказалась равна 7,89%. Средняя ставка по банковскому депозиту индивидуального клиента в СКВ составила 10,62% против 10,45% к 1 сентября и 10,53% к 1 января 2005 года.

По итогам сентября 2005 года средний размер уставного капитала азербайджанского банка снизился с 28,2 млрд. манатов до 27,13 млрд. манатов против 23,9 млрд. манатов на начало года и нормативного требования в $3,5 млн. к совокупному капиталу банка. За сентябрь филиальная сеть банков выросла на 1,9%.

К 1 октября 43 банка имели 376 филиалов против 369 филиалов 43 банков к 1 сентября и 350 филиалов 44 банков к 1 января 2005 года. Для сравнения, у 80 небанковских кредитных организаций остается 25 филиалов.

За сентябрь суммарный уставной капитал банков вырос с 1156,1 млрд. манатов до 1166,52 млрд. манатов или на 0,9%, а за текущий год рост суммы уставных капиталов составил только 10,99%. Сумма капиталов 41 коммерческого банка выросла за сентябрь с 1016,1 млрд. манатов до 1026,52 млрд. манатов. Капиталы двух государственных банков сохранились на уровне 140 млрд. манатов. К 1 октября 2005 года в среднем на 1 частный банк приходилось 28,45 млрд. манатов уставного капитала.

Суммарный капитал 17 банков с иностранным участием вырос за сентябрь с 463,6 млрд. манатов до 473,2 млрд. манатов, и на долю таких банков приходилось 40,57% суммарного уставного капитала, но чистые иностранные инвестиции (226,1 млрд. манатов) составляли только 19,38% суммарного капитала.

Фондовый рынок

В сентябре Министерство финансов провело пять аукционов по размещению ГКО. При объеме эмиссии, равном 150 млрд. манатов, объем размещения составил 82,9 млрд. манатов (55,3% от объема эмиссии). Средневзвешенная доходность по результатам аукционов была равна 11,66% годовых, что чуть выше годового уровня инфляции в стране, составившей в сентябре 11,2%. На вторичном рынке сделок по ГКО зафиксировано не было.

Национальным банком в течение сентября было проведено 5 аукционов по размещению краткосрочных нот. При общем объеме эмиссии по всем пяти аукционам, равном 180 млрд. манатов, эмитенту удалось разместить только 130,3 млрд. манатов (72,4% от объема эмиссии). Средневзвешенная доходность по результатам всех пяти сентябрьских аукционов составила 11,2% годовых. На вторичном рынке в сентябре не было зафиксировано ни одной сделки по краткосрочным нотам.

В сентябре на рынке корпоративных акций и облигаций размещений зафиксировано не было.

Лента

Лента новостей