Hа усиление банковской системы Азербайджана положительно влияют укрепление национальной валюты и резкое увеличение кредитного портфеля, сообщил Trend член правления Hацбанка, глава Департамента по надзору за деятельностью кредитных организаций Руфат Асланлы комментируя второй отчет Fitch из серии Bank Systemic Risk Report, в котором агентство представило оценку рисков банковских систем на основе нескольких макроэкономических индикаторов.
"Как факторы, Hациональный банк - как регулирующий орган, тоже воспринимает их и считает, что они присутствуют. Одновременно мы эти факторы сдерживаем, проводим постоянные анализы, мониторинги, как эти факторы могут влиять на банковский сектор и на отдельно взятый банк", - отметил Р.Асланлы. И проводимые Hацбанком стресс-тресты, показывают, что банковский сектор в Азербайджане достаточно устойчив как к резкому укреплению национальной валюты, так и к другим шокам, включая улучшение качество активов и резкое увеличение процентных ставок. Однако это не говорит о том, что эти риски никак не могут влиять на банковский сектор, считает представитель HБА.
В отчете рейтингового агентства говорится, что системные риски банков России, Украины, Казахстана, Азербайджана выросли из-за кредитной экспансии и укрепления реальных обменных курсов национальных валют. Агентство классифицирует банковские системы по двум параметрам: BSI (banking system indicator), который основан на средних кредитных рейтингах банков, и MPI (Macro-Prudential Indicator), который учитывает темпы роста кредитных портфелей, а также динамику обменного курса, цен на фондовом рынке и цен на недвижимость.
Показатель MPI России был повышен со "среднего риска" до "высокого", Украины и Казахстана - с "низкого" до "среднего", Азербайджана - с "низкого" до "высокого". В России и Азербайджане переход в категорию высокого риска обусловлен укреплением реального обменного курса (национальных валют) в последнее время. Кроме того, Fitch считает фактором риска рост кредитных портфелей банков более чем на 15% в год.
Что касается уменьшения MPI с первого пункта до трех, то для того, чтобы дать комментарии должны быть расчеты, на которые базировались эксперты агентства, считает Р.Асланлы. Соответствующая структура HБА в настоящее время занимается этим вопросом.
Р.Асланлы признает, что резкий рост кредитного портфеля присутствует. Это связано с тем, что база кредитных вложений азербайджанскими банками была очень низкая, поэтому в стране ежегодный рост составляет большую сумму. Хотя кредитные вложения и активы банков к ВВП остаются достаточно низкими. По состоянию на 1 января 2006 года, активы к ВВП составляют 25%. Есть страны, где этот показатель составляет 140-170%, но это накопленные активы банковской системы в течение последних 140-150 лет. Представитель HБА не отрицает, что высокая динамика роста банковской системы и всей экономики присутствует, поскольку в республике два года уже выполняются широкомасштабные программы по развитию ненефтяного сектора. "Это издержки быстрого динамичного развития экономики в целом, в том числе и банковского сектора. Естесственно динамичный рост создает определенные риски, а может и угрозы. Для того, чтобы эти риски быстрого роста не превращались в потери, как регулирующая практика, так и система управления рисками самих банков,
они должны быть адекватно развиты и этому служила стратегия HБА по развитию банковского сектора, которая с 2002 года предусматривает создание и внедрение системы корпоративного управления, развитие и усовершенствование механизма управления рисками", - объяснил Р.Асланлы.
По его словам, банковский сектор, начиная с 2000 -01 годов, готовился к вызовам 2005-06 годов. "Эти риски есть, потому как мы быстрее и динамичнее всех развиваемся. Однако у нас есть огромный потенциал для дальнейшего развития, поскольку ненефтяной сектор быстро развивается и увеличивается потребность в финансовых услугах, в т.ч. и в кредитах. Финансовый сектор накапливает средства и трансформирует в другие сектора экономики, при этом очень важно, чтобы и банковский сектор умел управлять своими рисками, которые очень сильно растут, а также органы регулирования должны очень оперативно и эффективно управлять процессами", - считает Р.Асланлы.
В общих кредитных вложениях, как и на других банковских сегментах, доминантное положение Межбанка все еще существует, но если посмотреть тренд, то можно увидеть, что частный банковский сектор также увеличивает свой сегмент на рынке. И эти тенденции довольно ярко выражены в последние 2-3 года, считает Р.Асланлы.
По данным агентства, объем кредитов банков частному сектору в 2004-2005 годах в среднем вырос: в Азербайджане - на 41,7 процента, в Казахстане - на 36,5, в России - на 19,7, на Украине - на 15,3.
Показатели BSI или "качества банковской системы" вышеназванных стран не изменились: Россия, Казахстан, Украина - "D" (низкое), Азербайджан - "E" (очень низкое).
Fitch намерено публиковать отчеты этой серии два раза в год.