Денежно-кредитный сектор

Основные тенденции в различных сегментах денежно-кредитной системы в январе 2008 года:

Объем денежной массы М2 сократился;

Банки Азербайджана увеличили кредитование экономики;

Депозитная база азербайджанских банков сократилась;

На фондовом рынке проводились торги по размещению ГКО, НБА продолжил практику размещения краткосрочных нот на площадке Бакинской фондовой биржи.

Валютный рынок и курс маната 

В январе 2008 года вновь Международный банк Азербайджана стал лидером на валютных торгах Бакинской межбанковской валютной биржи. Международный банк Азербайджана лидировал на биржевом валютном рынке Азербайджана в 2003 году (декабрь, ноябрь, сентябрь, июль, август), 2004 году (исключая октябрь), в течение января-ноября 2005 года (исключая декабрь), 2006 году (исключая апрель и май) и в январе-декабре 2007 года (исключая март, апрель, май и сентябрь). 

Объем валютных торгов на BBVB в январе 2008 года

Без учета сделок Национального банка Азербайджана, в число банков-лидеров биржевого валютного рынка в соответствии с долей заключенных ими сделок в общем обороте торгов валютной секции вошли помимо Международного банка Азербайджана, также ОАО "Unibank", Kapital Bank, акционерно-коммерческий банк "Texnikabank", акционерный банк закрытого типа "Bank Standard" и Azerbaycan Senaye Bank.

Без учёта сделок Национального банка Азербайджана, 27,13% валютного оборота за январь 2008 года пришлось на долю Международного банка. Помимо МБА, в лидирующую пятерку участников валютных торгов вошли UniBank (7,07%), Kapital Bank (5,87%), "Техникабанк" (4,17%), и Azerbaycan Senaye Bank (4,05%).

По итогам декабря лидировали Международный банк Азербайджана (16,43 процента), UniBank (15,43 процента), Техникабанк (9,77 процентов), Bank Standard (5,69 процентов), и Yapi Kredi Bank Azerbaijan (4,46 процентов).

Пятерка банков-лидеров биржевого валютного рынка в январе 2007 года

*В данных не учитываются сделки Национального банка Азербайджана.

Место каждого банка установлено в соответствии с долей заключенных им сделок в совокупном брутто-обороте (сумма купленной и проданной иностранной валюты) валютной секции BBVB.

В январе 25 банками-участниками торгов на 38 торговых сессиях были заключены 88 сделок общим объёмом 136,81 млн. манатов (AZN) или $161,848 млн. Оборот по инструментам EUR/AZN и RUR/AZN составил 2,746 миллиона манатов. По сравнению с показателями января 2007 года оборот валютной секции биржи вырос на 33,7 млн. AZN или на 24,63%. Среднедневной оборот торгов иностранными валютами в BEST достиг 8,518 млн. в долларовом эквиваленте, а средний объём каждой сделки $1,839 млн.

Биржевой курс национальной валюты в отчётном месяце укрепился на 0,0002 манатных пункта - с 0,8453 до 0,8451 маната за 1 USD. В результате средневзвешенный курс маната по отношению к доллару США остался на прежнем уровне в 0,8453 маната за 1 USD. В то же время за последний год биржевой курс национальной валюты укрепился к доллару США на 2,96 процентов.

Денежный рынок

По данным Национального банка Азербайджана на 1 февраля 2008 года, расширенная манатная денежная масса (М2) сократившись по сравнению с началом года на 6,9 процентов, составила 4095,9 млн. манатов.

Наличная денежная масса (М1) в январе сократилась на 9,6 процентов, а в течение года рост составил на 93 процента.

В структуре денежного агрегата М2 произошли определенные качественные изменения и значительный рост в денежных агрегатах произошел в основном за счет безналичного оборота.

НБА пришел к выводу, что в связи с ускорением развития в стране финансовых инноваций, в частности внедрением передовых платежных систем улучшаются показатели, характеризующие способность банковского сектора зарабатывать деньги.

Снижение расширенной денежной базы в течение января составило на 4,2 процента при её росте в течение года на 73,5 процентов.

Параметры денежного рынка

За январь 2008 года объем чистых международных резервов (ЧМР) банковского сектора Азербайджана увеличился на 23,28 процентов, а в течение года ЧМР выросли на 67,4 процента. Рост обеспечен в основном за счет увеличения ЧМР Национального банка Азербайджана, хотя ЧМР коммерческих банков также стали расти.

К 1 февраля 2008 года объем ЧМР составил 3540,3 млн. манатов против 2871,7 млн. манатов на 1 января, 2114,4 млн. манатов к 1 февраля 2007 года. При этом ЧМР Национального банка Азербайджана составили 4105,6 млн. манатов против 3524,3 млн. манатов на 1 января, 1999,8 млн. манатов к 1 февраля 2007 года, а ЧМР коммерческих банков - (-366,7) млн. манатов против (-468) млн. манатов и 114,9 млн. манатов.

Чистые внутренние активы (ЧВА) составили 2120,1 млн. манатов против 3025,6 млн. манатов к 1 января и 1142,9 млн. манатов к 1 февраля 2007 года.

Кредитный рынок

В январе банки Азербайджана увеличили кредитование экономики на 1,6 процентов, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 90,3 процента.

По данным НБА, к 1 февраля 2008 года банками было выдано кредитов на 4758,2 млн. манатов (в том числе 2546,9 млн. манатов в национальной валюте и 2211,3 млн. манатов в СКВ) против 2500,9 млн. манатов кредитов (в том числе 1207,9 млн. манатов в национальной валюте и 1293 млн. манатов в СКВ) к 1 февраля 2007 года. Из общего портфеля займы и ссуды на 99,6 млн. манатов были просрочены против 104 млн. манатов к 1 февраля 2007 года. Статистика просроченных кредитов не учитывает аналогичные займы небанковской кредитной организации Aqrarkredit.

Краткосрочные кредиты составили 1638,1 млн. манатов (включая 66,3 млн. манатов просроченных ссуд) против 1227,8 млн. манатов (включая 80,4 млн. манатов просроченных ссуд) к 1 февраля 2007 года. За данный период 36,4 процента краткосрочного кредитования и 52 процента просрочек пришлось на СКВ. Долгосрочное кредитование составляло 3120,1 млн. манатов (33,3 млн. манатов) против 1273,1 млн. манатов (23,7 млн. манатов) к 1 февраля 2007 года. За этот период 51,8 процентов долгосрочного кредитования и 68,2 процента просрочек приходилось на СКВ.

К 1 февраля 2008 года двумя государственными банками были выданы кредиты на 1972,1 млн. манатов (-0,9 процентов за январь), а частными банками - на 2658 млн. манатов (3,7 процентов).

Кредитный портфель банков с иностранным участием на начало февраля составил 1492,9 млн. манатов (3,8 процентов), включая 223,2 млн. манатов кредитов полностью иностранных банков (3,2 процента).

К 1 февраля 2008 года средняя ставка по банковскому кредитованию экономики в национальной валюте составила 17,4 процента против 16,97 процентов к 1 января и 16,23 процента к 1 февраля 2007 года. При инфляции в 15,3 процента, реальная кредитная ставка составила 2,1 процент. Средняя ставка по банковскому кредитованию в СКВ составила 16,17 процентов против 16,26 процентов к 1 января и 17,63 процента к 1 февраля 2007 года.

К 1 февраля средняя ставка по банковскому кредитованию юридического лица в национальной валюте составила 15,7 процентов против 15,13 процентов к 1 января и 14,91 процентов к 1 февраля 2007 года, а реальная ставка - 0,4 процента. Средняя ставка по банковскому кредиту корпоративного клиента в СКВ составила 13,78 процента против 13,72 процента к 1 января и 14,56 процентов к 1 февраля 2007 года.

К 1 февраля 2008 года средняя ставка по банковскому кредитованию физического лица в национальной валюте составила 20,44 процента против 20,29 процентов к 1 января и 19,03 процентов к 1 февраля 2007 года, а реальная ставка - 5,14 процентов. Средняя ставка по банковскому кредиту индивидуального клиента в СКВ составила 21,22 процента против 21,7 процентов к 1 января и 21,07 процентов к 1 февраля 2007 года.

Банковский сектор

В январе депозитная база азербайджанских банков снизилась на 1,8 процентов, а по сравнению с аналогичным периодом 2007 года рост данного показателя составил на 52,7 процентов.

По данным НБА, к 1 февраля суммарный объем банковских депозитов и вкладов юридических и физических лиц составил 3126,3 млн. манатов против 3183,7 млн. манатов к 1 января и 2047,1 млн. манатов к 1 февраля 2007 года. Из этого объема 1571,9 млн. манатов пришлось на манатные средства, а остаток на валюту. За январь снижение объема манатных депозитов составило 6,9 процентов.

За январь вклады физических лиц выросли на 2,1 процента при снижении объема депозитов юридических лиц на 5,2 процента. В течение года рост депозитов индивидуальных клиентов составил 86,2 процента при росте депозитов корпоративных клиентов на 30,9 процентов.

К 1 февраля объем вкладов физических лиц в банках страны вырос до 1499,6 млн. манатов с 1 468,4 млн. манатов к 1 января и 805,4 млн. манатов к 1 февраля 2007 года. К 1 февраля объем депозитов юридических лиц составил 1626,6 млн. манатов против 1715,3 млн. манатов к 1 января и 1 241,7 млн. манатов к 1 февраля 2007 года.

К 1 февраля на 693,5 млн. манатов (+2,5 процентов за месяц) вкладов и депозитов физических лиц осуществлено в национальной валюте, а на 806,1 млн. манатов (+1,8 процентов) в СКВ. Из депозитов юридических лиц 878,4 млн. манатов (-13,5 процентов) вкладов осуществлено в манатах, а 748,2 млн. манатов (+5,9 процентов) - в СКВ.

К 1 февраля 2008 года средняя ставка по банковскому депозиту в национальной валюте составила 11,3 процента против 11,36 процентов к 1 января и 10,41 процент к 1 февраля 2007 года. При инфляции в 15,3 процента реальная депозитная ставка составила (-4 процента). Средняя ставка по банковскому депозиту в СКВ составила 12,22 процента против 12,22 процента к 1 января и 11,51 процент к 1 февраля 2007 года.

К 1 февраля средняя ставка по банковскому депозиту юридического лица в национальной валюте составила 9,87 процентов против 9,68 процентов к 1 января и 8,53 процента к 1 февраля 2007 года, а реальная ставка - (-5,43 процента). Средняя ставка по банковскому депозиту корпоративного клиента в СКВ составила 7,56 процентов против 7,68 процентов к 1 января и 7,66 процентов к 1 февраля 2007 года.

К 1 февраля средняя ставка по банковскому депозиту физического лица в национальной валюте составила 12,33 процента против 12,47 процентов к 1 января и 11,81 процент к 1 февраля 2007 года, а реальная ставка оказалась равна (-2,97 процентов). Средняя ставка по банковскому депозиту индивидуального клиента в СКВ составила 12,5 процентов против 12,47 процентов к 1 декабря и 11,75 процентов к 1 февраля 2007 года.

К 1 января 2008 года 142 кредитных организаций имели лицензию Нацбанка на осуществление банковской деятельности. Из них 96 небанковских кредитных организаций (в течение года выдано 15 лицензий, а отозвано 20) и 46 банков (предоставлены две лицензии). В стране на сегодня действует 21 банк с участием зарубежного капитала. В шести из них удельный вес иностранного капитала сформирован в промежутке от 50 до 100 процентов, в 13 банках - до 50 процентов и два местных филиала зарубежных банков.

Количество действующих филиалов банков составило 485, увеличившись в течение года на 65 филиалов. Из общего числа 125 - филиалы государственных банков, 360 - коммерческих банков. Количество банков, имеющих местные филиалы, насчитывается 41. Имеется также 94 отделений. Количество структур банков, действующих за рубежом, составляет пять, из них два представительства, два дочерних банка и один филиал. В Азербайджане также действует три представительства иностранных банков.

Национальный банк подтверждает, что в процессе ликвидации находится один банк. А в целом, капитализация банковской системы в течение января улучшилась. В течение января капитализация банковского сектора Азербайджана выросла на 1,4 процентов по сравнению с декабрем прошлого года, а год - на 75,2 процента.

По статистическим данным НБА, на 1 февраля капитал 38 банков превысил 10 млн. манатов, тогда как месяц назад их было на один больше, и это банк перешел в категорию кредитных организаций с капиталом в пределах от 5 до 10 млн. манатов. Их удельный вес в совокупном объеме капитала всех банков составил 94,6 процентов.

У шести банков (с удельным весом 5 процентов) капитал сформирован в пределах от 5 млн. манатов до 10 млн. манатов, а один банк (0,4 процента) оплатил его в диапазоне от 3,5 млн. манатов до 5 млн. манатов.

Всего в республике действует 46 банков, но Poctbank отчетности не ведет, так как его операции полностью ограничены. С ограниченной лицензией (разрешение на прием вкладов не имеют) работают семь банков. По этой причине они не смогли стать членами Фонда страхования вкладов. [Санкции были введены к банкам из-за несоответствия минимальному размеру совокупного капитала, объявленного на уровне 10 млн. манатов].

Санкции действуют в отношении Kauthar Bank, Euro Bank (бывший АзИнвестБанк) Azal Bank, Credo Bank, Atlant Bank, Birlik Bank, AFBank. Сроки ограничений введены для каждого банка в индивидуальном порядке.

В этом году Национальный банк не планирует выдвигать к капиталу банков новые нормативные требования, но намерен разработать стратегию по дальнейшей их капитализации.

В рамках разработанного НБА комплекса мероприятий для защиты внутреннего финансового рынка от глобальных кризисных явлений, возможно изменение требования к капитализации (качество активов и адекватность капитала), резервам.

НБА уже подготовил связанные с глобальными процессами регуляторные изменения. Новые регуляторные рамки, которые носят в том числе и пруденциальный характер, будут введены после проведения их юридической экспертизы и подтверждения Министерством юстиции правовой корректности новых правил.

Фондовый рынок

В январе 2008 года Министерство финансов провело три аукциона по размещению государственных краткосрочных облигаций (ГКО). Объявленный объем эмиссии, составляет 18 млн. манатов, но размещено на 12,107 млн. манатов. Удельный вес размещения составил 67,3 процента. Средневзвешенная доходность по результатам трех аукционов была равна 10,96 процентов годовых. На вторичном рынке не зарегистрировано сделок.

Национальным банком в течение января было проведено четыре аукциона по размещению краткосрочных нот. При общем объеме эмиссии по всем четырем аукционам, равным 315 млн. манатов, эмитенту удалось разместить ноты на 213,95 млн. манатов (67,9 процентов от объема эмиссии). Средневзвешенная доходность по результатам аукционов была равна 10,89 процентов годовых. На вторичном рынке в январе совершено 55 сделок по нотам на сумму 66,902 млн. манатов.

В январе на рынке корпоративных акций объем размещений при двух сделках составил 390 тыс. манатов, а на вторичном рынке совершено 9 сделок на 4,071 тыс. манатов. По первичному размещению корпоративных облигаций зарегистрировано 12 манатных сделок на 700 тыс. манатов. На вторичном рынке по восьми сделкам был зафиксирован объем облигаций в $80 тыс., номинированных в зарубежной валюте.