Денежно-кредитный сектор (январь-октябрь)

Главной задачей Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на сегодня является разработка мероприятий с целью улучшения деятельности банковской системы в посткризисный период. Мировой финансовый и экономический кризисы достигли пикового уровня, и проведенные в банковской системе страны стресс-тесты, показали, что уровень влияния на портфель банков также достиг пика. Банковская отчетность также указывает на то, что тяжелые времена в банковской системе по сравнению с началом года остались позади, поэтому ЦБА думает над подготовкой мер по улучшению их деятельности в посткризисный период.

Банковские показатели за второй и третий квартал указывают на тенденцию улучшения ситуации. Подтверждением тому является увеличение активов банков, восстановление их кредитных портфелей, рост вкладов населения. В период кризиса азербайджанская банковская система также сохранила свою ликвидность, что подтверждается тем фактором, что в течение 2009 года банки вернули порядка одного миллиарда долларов по внешним заимствованиям.

Некоторые банки для поддержания своей ликвидности привлекают централизованные кредиты Центробанка. И только два банка - UniBank и Standard Bank - для выполнения обязательств по внешним заимствованиям обратились в ЦБА за финансовой поддержкой. Несвоевременный возврат зарубежных кредитов может сказаться на имидже страны в мировом сообществе, поэтому Центробанк предоставил этим банкам ресурсы для погашения кредитов, а другие банки смогли самостоятельно выполнить свои обязательства перед зарубежными инвесторами.

Валютный рынок и курс маната

По данным ЦБА, в период кризисных явлений в мировой экономике была сохранена стабильность национальной валюты, но реальный эффективный обменный курс несколько снижен ради сохранения внешней конкурентоспособности экономики страны. Так, в 2009 году национальная валюта Азербайджана удешевилась на 0,4 процента.

Курсовая политика Центробанка ориентирована как на абсолютно фиксированный, так и на абсолютно гибкий валютный режим, а основным инструментом реализации политики является валютная корзина. Для Центробанка главным показателем реализации курсовой политики также является средневзвешенный номинальный эффективный курс маната ко всем валютам внешнеторговых партнеров страны, который сегодня на нулевом уровне.

В октябре официальный обменный курс национальной валюты по отношению к доллару США вырос на 2 пункта. Курс доллара в стране за месяц упал с 0,8034 манатов за доллар США до 0,8032 манатов за доллар.

Обменный курс доллара в течение месяца подвергался колебаниям, но имел тенденцию к падению. Максимальный курс был зафиксирован в начале месяце (на уровне 0,8035 манатов за доллар) и минимальный - 15 октября (0,8029). Колебания между максимальным и минимальным значением составили 6 пунктов.

В октябре курс евро в Азербайджане, вопреки американскому доллару, вырос, однако этот процесс был сопряжен колебаниями. За месяц эта валюта выросла на 176 пункта (с 1,1751 маната за евро до 1,1927 маната за евро). Месячный минимум курса - 1,1689 EUR/манат был отмечен 2 октября, месячный максимум курса - 1,2076 EUR/манат был достигнут 26 октября. Колебания между максимальным и минимальным значением составили 387 пунктов.

По итогам торгов валютной секции по инструменту USD/AZN_TOD на Бакинской межбанковской валютной бирже (Baki Banklararasi Valyuta Birjasi - BBVB) в октябре 2009 года, также как и в предыдущих трех месяцах, пятерку банков-лидеров биржевого валютного рынка в соответствии с долей заключенных ими сделок возглавил акционерно-коммерческий банк ASB Bank.

В число ведущих дилеров организованного валютного рынка также вошли акционерно-коммерческий банк Pasha Bank, акционерно-коммерческий банк EvroBank, Bank Respublika и AGBank.

Всего в торгах валютной секции BBVB в октябре 2009 года приняло участие 15 банков. В отчетном месяце в "Биржевой Электронной Системе Торгов" (БЭСТ) проведено 44 торговых сессий и зарегистрированы 57 сделок. Общий объем торгов валютной секции в отчетном месяце по USD/AZN составил 44,937 миллионов манатов, или 55,95 миллионов в долларовом эквиваленте.

В сравнении с показателями сентября, в отчетном месяце общий объем торгов в валютной секции уменьшился на 1,8 миллиона манатов, или на 3,9 процентов.

Среднедневной оборот в биржевой электронной системе торгов по USD/AZN достиг примерно 2,543 миллиона долларов, тогда как средний объем каждой сделки составил 0,982 миллион долларов.

Следует отметить, что биржевой курс национальной валюты по инструменту USD/AZN_TOD в отчетном месяце упал на 0,05 процента - с 0,8029 до 0,8033 за 1 USD. При этом средневзвешенный курс маната по отношению к доллару США составил в октябре 0,8032 AZN за 1 USD.

Денежный рынок

Центральный банк Азербайджана констатировал снижение к 1 ноября 2009 года расширенной денежной базы на 15,1 процента за текущий год и на 1,2 процента к соответствующему периоду прошлого года против роста на 44,27 процента за весь 2008 год.

Объём резервных денег к 1 ноября составил 4214 миллион манатов против 4180,6 миллион манатов на 1 октября, 4963,9 миллион манатов к началу 2009 года и 4265,6 миллион манатов к 1 ноября 2008 года. К 1 ноября денежная база в манатах составила 4193,5 миллион манатов против 4170,4 миллион манатов на 1 октября, 4781,3 миллион манатов к 1 января 2009 года и 4082 миллион манатов на 1 ноября 2008 года. В 2009 году она снизилась на 12,3 процента, но выросла на 2,7 процентов к сопоставимому периоду 2008 года. При этом денежная база, очищенная от сезонных факторов выросла на 2,9 процентов к аналогичному периоду 2008 года и на 3,1 процентов к сентябрю 2009 года. С начала года её падение составило 5,3 процентов.

Уровень банковских резервов с начала года сократился на 46,2 процентов, а к сопоставимому периоду 2008 года - на 28,7 процентов. Это связано со снижением норм резервирования.

Центральный банк Азербайджана за январь-октябрь 2009 года констатировал сокращение денежной массы (M2) на 692,5 миллион манатов или на 11,4 процентов при её снижении на 55,3 миллион манатов (1 процентов) в годовом исчислении. В декабре 2008 года рост составил 568,2 миллион манатов (10,3 процентов), а за весь прошлый год - на 1985,1 миллион манатов (48,5 процентов).

Так, по состоянию на 1 ноября 2009 года показатель M2 составил 5388,5 миллион манатов против 5222,4 миллион манатов на 1 октября, 6081 миллион манатов на 1 января 2009 года и 5443,8 миллион манатов на 1 ноября 2008 года.

При этом объём наличной денежной массы (M0) за октябрь вырос на 1,4 процентов (50,2 миллион манатов), за январь-октябрь упал на 11,5 процентов, в годовом исчислении вырос на 0,9 процента (33,9 миллион манатов). По состоянию на 1 ноября 2009 года показатель M0 составил 3670,3 миллион манатов против 3620,1 миллион манатов на 1 октября, 4145,7 миллион манатов на 1 января 2009 года и 3636,4 миллион манатов на 1 ноября 2008 года.

Расширенная денежная масса (Broad Money Supply (M3)) составила на 1 ноября 2009 года 7675,6 миллион манатов против 7458,4 миллион манатов на 1 октября, 8494,2 миллион манатов на 1 января 2009 года и 7608 миллион манатов на 1 ноября 2008 года. За октябрь этот показатель вырос на 2,9 процентов, за январь-октябрь сократился на 9,4 процентов, а в годовом исчислении вырос на 0,9 процентов.

Деньги для сделок (transaction money (M1)) на 1 ноября составили 4539 миллион манатов против 4449,2 миллион манатов, 5145 миллион манатов и 4529,7 миллион манатов соответственно. За октябрь этот показатель вырос на 2,02 процента, за январь-октябрь сократился на 13,35 процентов, в годовом исчислении вырос на 0,2 процента.

Параметры денежного рынка, млн. манатов

Кредитный рынок

В октябре банки Азербайджана увеличили кредитование экономики на 2,35 процента. С начала года рост составил 11,2 процента, а в годовом исчислении - 18,9 процента.

По данным ЦБ, к первому ноября банками было выдано 7963,7 миллиона манатов (в том числе 4431 миллиона манатов в национальной валюте и 3532,7 миллиона манатов в СКВ) против 7780,8 миллиона манатов (4310,2 миллиона и 3470,6 миллиона манатов соответственно) к первому октября, 7163,2 миллиона манатов (3649 миллиона манатов и 3514,2 миллиона) на первое января 2009 года и 6697,5 миллионов манатов (3612,3 миллиона манатов и 3085,2 миллиона манатов) на первое ноября 2008 года.

На первое ноября 2009 года доля кредитов, выданных в национальной валюте, составила 55,6 процента, в иностранной валюте - 44,4 процента.

Из общего портфеля займы и ссуды на 290 миллиона манатов были просрочены против 309,4 миллиона манатов к первому октября, 159,8 миллиона манатов на первое января 2009 года и 142,6 миллиона манатов на первое ноября 2008 года. Статистика просроченных кредитов не учитывает аналогичные займы небанковской кредитной организации Aqrarkredit.

Краткосрочные кредиты составили 2264,7 миллиона манатов (включая 164,7 миллиона манатов просроченных ссуд) против 2159,1 миллиона манатов (включая 181,7 миллиона манатов просроченных ссуд) на первое октября, 2295,9 миллиона манатов (96,7 миллиона манатов просроченных ссуд) на первое января 2009 года. За октябрь объем краткосрочных кредитов в экономике увеличился на 5 процента, с начала года сократился на 1,4 процента. К первому ноября 2009 года 42,2 процента краткосрочного кредитования и 49,9 процента просрочек пришлось на СКВ.

Долгосрочное кредитование составляло 5699,1 миллиона манатов (включая 125,3 миллиона манатов просроченных ссуд) против 5621,8 миллиона манатов (включая 127,7 миллиона манатов просроченных ссуд) на первое октября, 4867,3 миллиона манатов (63,1 миллиона манатов) на первое января текущего года. За октябрь объем долгосрочного кредитования вырос на 1,4 процента, с начала года - на 17,1 процента. К первому ноября 45,2 процента долгосрочного кредитования и 30,1 процента просрочек приходилось на СКВ.

Как указано в сообщении ЦБ, к первому ноября 2009 года единственным государственным банком страны (Международным банком Азербайджана) были выданы кредиты на 3764,9 миллиона манатов с удельным весом 47,3 процента (выросло на 1,6 процента за октябрь), а частными банками - на 4021,9 миллиона манатов с удельным весом 50,5 процентов (выросло на 3,3 процента за октябрь). Оставшиеся 2,2 процента приходятся на долю небанковских кредитных организаций, которыми было выдано 177 миллиона манатов.

Решением правления Центрального банка Азербайджана в октябре аннулированы лицензии на деятельность четырех небанковских кредитных организаций - расположенного в Бейлаганском районе "Lider", в столице "Qarant", Физулинском районе "Traser" и Гедабакском районе "Gedabey". Причиной отзыва разрешения стало не предоставление в ЦБА квартальных финансовых отчетов на протяжении двух отчетных периодов, не прохождение союзом годового аудита, а также постоянного нарушения нормативов экономического регулирования, несмотря на неоднократные предупреждения. В то же время в октябре посредством "единого окна" прошла государственную регистрацию небанковская кредитная организация UNİCREDİТ.

Кредитный портфель банков с иностранным участием к 1 ноября составил 2040,1 миллиона манатов, включая 372,9 миллиона манатов кредитов полностью иностранных банков.

На первое ноября средняя ставка по банковскому кредитованию экономики Азербайджана в национальной валюте составила 16,23 процентов против 14,63 процентов на первое октября, 17,45 процентов к первому января и 17,99 процентов к первому ноября 2008 года. Средняя ставка по банковскому кредитованию в СКВ составила 18,35 процентов против 16,35 процентов на 1 октября, 14,52 процентов к первому января и 14,89 процентов к первому ноября 2008 года.

В начале ноября средняя ставка по банковскому кредитованию юридического лица в национальной валюте составила 14,4 процентов против 12,15 процентов к 1 октября, 14,87 процентов к первому января и 15,92 процентов к первому ноября 2008 года. Средняя ставка по банковскому кредиту корпоративного клиента в СКВ составила 16,06 процентов против 13,88 процентов на 1 октября, 12,37 процентов к первому января и 12,46 процентов к первому ноября 2008 года.

За отчетный период средняя ставка по банковскому кредитованию физического лица в национальной валюте составила 20,73 процентов против 20,57 процентов на 1 октября, 21,53 процентов к первому января и 21,12 процентов к первому ноября 2008 года. Средняя ставка по банковскому кредиту индивидуального клиента в СКВ составила 23,93 процентов против 22,25 процентов, 21,52 процентов и 21,41 процентов соответственно.

Банковский сектор

В октябре 2009 года депозитная база азербайджанских банков выросла на один процент, с начала года сократилась на 10,5 процентов, а в годовом исчислении сократилась на 5,5 процента.

По обновленным данным ЦБА, на 1 ноября 2009 года суммарный объем банковских депозитов и вкладов юридических и физических лиц составил 4261,5 миллионов манатов против 4220,0 миллионов манатов на 1 октября, 4760,7 миллионов манатов к 1 января 2009 года и 4508,2 миллионов манатов к началу ноября 2008 года. Из этого объема 1590,6 миллионов манатов (+5,5 процентов за октябрь) пришлось на манатные средства, а 2670,9 миллионов манатов (-1,5 процентов) - на валюту.

За октябрь вклады физических лиц увеличились на 0,2 процента, а объем депозитов юридических лиц - на 1,7 процента. За январь-октябрь депозиты индивидуальных клиентов увеличились на 11,6 процентов, а депозиты корпоративных клиентов сократились на 25,2 процентов. В годовом исчислении депозиты индивидуальных клиентов выросли на 18,43 процентов при сокращении депозитов корпоративных клиентов на 21,3 процентов.

К 1 ноября 2009 года объем вкладов физических лиц в банках страны составил 2125,7 миллиона манатов против 2120,8 миллионов манатов на 1 октября, 1905,2 миллионов манатов на 1 января и 1794,9 миллионов манатов на 1 ноября 2008 года.

К началу ноября объем депозитов юридических лиц составил 2135,9 миллионов манатов против 2099,2 миллионов манатов на 1 октября, 2855,5 миллиона манатов к 1 января и 2713,4 миллионов манатов к 1 ноября прошлого года.

К 1 ноября 826 миллиона манатов вкладов и депозитов физических лиц осуществлено в национальной валюте, а 1300,7 миллионов манатов - в СКВ. Из депозитов юридических лиц 765,6 миллионов манатов осуществлено в манатах, а 1370,3 миллионов манатов - в СКВ.

Средняя ставка по депозитам в манатах на первое ноября 2009 года составила 11,91 процентов против 11,80 процентов к первому октября, 11,61 процента на 1 января 2009 года и 11,88 процентов на начало ноября 2008 года.

Средняя ставка по депозитам в иностранной валюте равнялась 10,89 процентам против 10,64 процентам, 7,96 процента и 8,07 процентам соответственно.

На первое ноября средняя ставка по депозитам физических лиц в манатах составляла 13,21 процентов против 13,04 процентов на первое октября, 12,54 процентов на начало января и 12,43 процентов к первому ноября 2008 года. Средняя ставка по депозитам индивидуальных клиентов в иностранной валюте равнялась 12,59 процентам против 12,50 процентов, 12,43 процентов и 12,66 процентов соответственно.

На начало ноября средняя ставка по депозитам юридических лиц в манатах составляла 7,05 процентов против 7,83 процентов к первому октября, 9,48 процентов к первому января и 10,65 процентов к первому ноября 2008 года. Средняя ставка по депозитам корпоративных клиентов в иностранной валюте равнялась 5,81 процентам против 4,79 процентов, 5,4 процентов и 5,16 процентов соответственно.

ЦБА не рассматривает вопрос повышения нормативного требования к уставному капиталу действующих в стране банков. Однако в связи с кризисной ситуацией, у азербайджанских банков имеются потери, которые сегодня оцениваются банками, и для восстановления их у каждого банка сформирована собственная программа капитализации. Перед акционерами банков поставлена задача по увеличению капитала с учетом будущих рисков из-за потерь.

На сегодня минимальный размер уставного капитала для банков составляет 10 миллионов манатов. Из-за невыполнения этого требования в отношении пяти банков установлен запрет на привлечение вкладов населения, и на сегодня их депозитный портфель сведен к нулю, так как за время введения санкций они не привлекали вклады, а по текущим срок истек.

В течение октября 2009 года капитализация банковского сектора Азербайджана выросла на 1,8 процент и на 16,6 процентов по сравнению с началом года, составив 1987,29 миллионов манатов.

По статистическим данным ЦБА, на конец октября 2009 года капитал 41 банка превысил 10 миллионов манатов против 43 банков в начале года. Соответственно, удельный вес этой категории банков в совокупном объеме капитала всех банков сократился с 98,6 процентов до 97,8 процентов.

У четырех банков (с удельным весом в два процента) капитал сформирован в пределах от пяти миллионов манатов до 10 миллионов манатов, а один банк (0,2 процента) оплатил его в диапазоне от 3,5 миллионов манатов до пяти миллионов манатов.

В октябре количество банков в Азербайджане, работающих с прибылью, составило 36, по сравнению с октябрем прошлого года их число сократилось на один, а с предыдущим месяцем - на два банка.

На первое ноября общая прибыль банковской системы увеличилась на 17,8 процента по отношению к аналогичному периоду 2008 года и на 26,2 процента - к началу года, составив 232,98 миллиона манатов. В октябре общий объем прибыли банков увеличился на 11,3 процента.

Количество убыточных банков по отношению к началу года увеличилось на два банка. В течение октября их количество выросло на столько же. В результате убыток 10 банков составил 11,47 миллионов маната, что на 25,3 процента меньше показателя на первое ноября прошлого года.

Финансовые результаты деятельности банков (после уплаты налогов) в млн. манатах:

По данным Центрального банка по итогам третьего квартала в стране один банк завершил ликвидационный процесс и два все еще находятся в процессе. На первое января текущего года в стране в процессе ликвидации находилось три банка. а этот отчетный период лицензию на осуществление банковской деятельности на территории республики имели 46 банков. В течение прошлого года их число сократилось на два в результате отзыва лицензий у двух банков - Poctbank, который уже давно практически бездействовал, и Atlantbank из-за не выполнения требований по капитализации, но настолько же увеличилось. Разрешения на банковскую деятельность были предоставлены ОАО "Нахчыванбанк" и Azfinans Bank (нынешнее название AFB Bank).

В стране на сегодня действует 23 банка с участием зарубежного капитала. В семи из них удельный вес иностранного капитала сформирован в промежутке от 50 до 100 процентов, в 14 банках - до 50 процентов и действует еще два местных филиала зарубежных банков.

Количество структур банков, действующих за рубежом, составляет девять, из них шесть представительств, два дочерних банка и один филиал. В Азербайджане также действует четыре представительства иностранных банков.

Фондовый рынок

Суммарный оборот биржевых сделок по всем инструментам на Бакинской фондовой бирже за январь-октябрь 2009 года составил 3 045,349 миллиона манатов.

Рынок корпоративных ценных бумаг, в целом, увеличился на 39,66 процентов. Вторичный рынок корпоративных облигаций вырос более чем в три раза. Первичной же рынок вырос на 35,32 процентов.

Наибольший рост был отмечен на вторичном рынке акций, который вырос в 13-кратном размере. Первичный рынок акций вырос на 0,16 процента.

Рост биржевой активности наблюдался также на первичном и на вторичном рынках государственных облигаций, которые выросли в 1,74 раза и в 1,71 раза соответственно.

Сравнительная таблица по итогам торгов на БФБ по корпоративному сектору

(январь-октябрь 2009):

Сравнительная таблица по итогам торгов на БФБ по государственному сектору

(январь-октябрь 2009)