Обзор денежно-кредитного сектора Азербайджана (январь-ноябрь)

С первого ноября в Азербайджане вступили в силу превентивные меры, в рамках которых Центральный банк  повысил учетную ставку на один процент до трех процентов. Повышение учетной ставки ведет к соответствующему росту процентов по предоставляемым банками ссудам и процентов по депозитам, размещенным в этих банках. Учетную ставку обычно повышают для борьбы с инфляцией, а снижают в целях стимулирования экономического роста.

"Принимая во внимание динамику макроэкономических индексов и прогнозы на будущее, правление ЦБА приняло решение о повышение с первого ноября учетной ставки до уровня трех процентов", - говорится в сообщении ЦБА. В то же время, с целью регулирования внешних монетарных факторов роста денежной массы обязательное резервирование по внешним обязательствам банков было установлено на уровне 0,5 процентов. 

Ранее, решением правления ЦБА, учетная ставка с 25 мая была снижена на один процент до двух процентов. Верхний предел процентного коридора был снижен с 8 до 7 процентов.

Валютный рынок и курс маната 

Центральный банк Азербайджана в ноябре продолжал укреплять курс доллара по отношению к национальной валюте. Лишь один день - 5 ноября определенный Центробанком официальный курс доллара по отношению к манату, удешевившись, достиг исторического минимума - 0,7997 AZN/USD, затем он вновь укрепился на 0,05 процентов и составил 0,8001 AZN/USD.

Удешевление курса доллара США на мировом валютном рынке оказывает эффект трансмиссии на механизм формирования курса внутри страны. На внутреннем валютном рынке спрос и предложение являются основным фактором, оказывающим воздействие на формирование курса пары "манат-доллар". Вместе с тем,  Центральный банк намерен и в оставшийся до конца 2010 года период вести политику сохранения стабильного курса национальной валюты.

В целом в ноябре 2010 года, по данным ЦБА, официальный обменный курс национальной валюты по отношению к доллару США вырос на 2 пункта. Курс доллара в стране за месяц упал с 0,8005 манатов за доллар США до 0,8003 манатов за доллар. Максимальный курс был зафиксирован в начале месяца на уровне 0,8005 манатов за доллар, а минимальный - 5 ноября (0,7997). Колебания между максимальным и минимальным значением составили 8 пунктов.

В ноябре курс евро в Азербайджане также потерял свою стоимость на валютном рынке. За месяц эта валюта подешевела на 711 пунктов (с 1,1195 до 1,0484 маната за евро). Месячный минимум курса - 1,0484 EUR/манат отмечен 30 ноября, месячный максимум курса - 1,1354 EUR/манат был достигнут 5 ноября, когда американский доллар сошел до исторического минимума. Колебания между максимальным и минимальным значением составили 870 пунктов.

Международный банк Азербайджана (МБА) возглавил список по итогам торгов валютной секции Бакинской межбанковской валютной биржи (BBVB) по инструменту USD/AZN_TOD в ноябре 2010 года.  

В число ведущих дилеров организованного валютного рынка также вошли акционерно-коммерческие банки ASB, Yapi Kredi Bank Azerbaijan, Unibank и PASHA Bank. В соответствии с этим ниже приводится список банков - ведущих операторов биржевого рынка в ноябре 2010 г.:

*В данных не учитываются сделки Центрального банка Азербайджана.

Всего в торгах валютной секции BBVB в ноябре 2010 года приняли участие 16 банков. В отчетном месяце в Биржевой электронной системе торгов (БЭСТ) было проведено 38 торговых сессий и зарегистрировано 67 сделок.

Общий объем торгов валютной секции в отчетном месяце по USD/AZN составил 140,792 миллиона манатов, или 176,140 миллиона в долларовом эквиваленте. В сравнении с показателями октября, в отчетном месяце общий объем торгов в валютной секции возрос на 93,976 миллиона манатов, или в три  раза. Среднедневной оборот в БЭСТ по USD/AZN достиг примерно 4,635 миллиона долларов, тогда как средний объем каждой сделки составил 2,629 миллиона долларов.

Биржевой курс национальной валюты по инструменту USD/AZN_TOD в отчетном месяце поднялся на 0,04 процентов - с 0,7994 до 0,7991 за 1 USD. При этом средневзвешенный курс доллара США по отношению к манату составил в ноябре 0,7993 маната за 1 USD против 0,8003 маната по итогам октября текущего года.

Денежный рынок

Центральный банк Азербайджана констатировал увеличение денежной массы M2 (наличные деньги в обращении (вне банков) и остатков средств в национальной валюте на счетах нефинансовых организаций, финансовых (кроме кредитных) организаций и физических лиц)  на 1,4 процента за ноябрь и на 33 процента по отношению к ноябрю 2009 года. С начала года ее объем увеличился на 20,2 процента.

Так, по состоянию на конец ноября показатель M2 составил 7417,7 миллиона манатов против 7314,5 миллиона манатов на конец октября, 5575,6 миллиона манатов на первое декабря 2009 года и 6169,2 миллиона манатов на 1 января 2010 года.

По состоянию на конец ноября показатель наличной денежной массы M0 составил 4994,3 миллиона манатов против 4942,6 миллиона манатов на конец октября, 3805,7 миллиона манатов на первое декабря 2009 года и 4174,8 миллиона манатов на 1 января 2010 года.

Расширенная денежная масса (Broad Money Supply (M3)) составила на конец ноября 9620,8 миллиона манатов против  9619,9 миллиона манатов на конец октября, 7904,9 миллиона манатов на первое декабря 2009 года и 8469,2 миллиона манатов на 1 января 2010 года.

Деньги для сделок (transaction money (M1)) по итогам ноября составили 5964 миллионов манатов против 5999,9 миллиона манатов на конец октября, 4706,6 миллиона манатов  на 1 декабря 2009 года и 5239,8 миллиона манатов на 1 января 2010 года.

Параметры денежного рынка, млн. манатов

По состоянию на 1 декабря 2010 года объем резервных денег в Азербайджане составил 5622,9 миллионов манатов. За ноябрь этот показатель сократился на 0,6 процентов, с начала года вырос на 14,5 процентов, а в годовом исчислении - на 29 процентов.

Для сравнения, на 1 ноября 2010 года резервные деньги в стране составляли 5660,9 миллионов манатов, на 1 января - 4907,7 миллионов манатов, а на 1 декабря 2009 года - 4360,6 миллионов манатов.

По данным ЦБА, на 1 декабря 2010 года резервные деньги в манатах составляла 5605,5 миллионов манатов против 5646,3 миллионов манатов на 1 ноября, 4861 миллионов манатов на 1 января и 4337,1 миллионов манатов на 1 декабря 2009 года.

На отчетный период деньги в обращении составили 5292,6 миллионов манатов, тогда как на 1 ноября данный показатель составлял 5251,3 миллионов манатов, на 1 января - 4512,7 миллионов манатов, а на 1 декабря 2009 года - 4106,2 миллионов манатов. В свою очередь, банковские резервы были равны 328,8 миллионов манатов (405,8 миллионов манатов, 392 миллионов манатов и 248,5 миллионов манатов соответственно).

При этом денежная база в манатах, очищенная от сезонных факторов, составила на конец ноября 5602,6 миллионов манатов. На 1 ноября она составляла 5624,2 миллионов манатов, на 1 января - 4388,1 миллионов манатов, а на 1 декабря 2009 года - 4344,1 миллионов манатов.

Отношение массы наличных денег в обороте к денежной базе составило на отчетный период 94,13 процентов против 92,76 процентов на 1 ноября, 91,95 процентов на начало года и 94,17 процентов на 1 декабря прошлого года.

Кредитный рынок

Банки Азербайджана увеличили кредитование экономики в ноябре на 0,3 процента, по отношению к ноябрю 2009 года - на 12,7 процента и с начала года - на 8,1 процента.

Так, по данным ЦБА, к первому декабря банками было выдано 9091,7 миллиона манатов, в том числе  5770,2 миллиона манатов в национальной валюте и 3321,6 миллиона манатов в СКВ. Для сравнения этот показатель на первое ноября составлял 9065,2 миллиона манатов (в том числе 5680,5 миллиона манатов и 3384,8 миллиона манатов соответственно), 8064,6 миллиона манатов (4479,9 миллиона манатов и 3584,6 миллиона манатов соответственно) на первое декабря 2009 года и 8407,5 миллиона манатов (4886,2 миллиона манатов и 3521,3 миллиона манатов соответственно) на первое января 2010 года.

В ноябре доля кредитов, выданных в национальной валюте, составлял 63,5 процента, в иностранной валюте - 36,5 процентов.

Из общего портфеля займы и ссуды на 458,1 миллиона манатов были просрочены против 454 миллионов манатов к первому ноября, 272,9 миллиона манатов к первому декабря 2009 года и 303,5 миллиона манатов к первому января 2010 года. За ноябрь объем просроченных ссуд и займов увеличился на 0,9 процента, в сопоставлении с ноябрем 2009 года - на 67,7 процента, с началом года - на 50,9 процентов. Статистика просроченных кредитов не учитывает аналогичные займы небанковской кредитной организации Aqrarkredit. Несмотря на увеличение объема просроченных кредитов, Центральный банк Азербайджана  констатирует стабилизацию ситуации с просроченными кредитами в местных банках. Рост объема проблемных кредитов за последние полгода остановился и ситуация стабилизировалась. Банки достигли успехов в сборе просроченных кредитов, и  ближе к концу года ожидается получить еще более позитивные результаты. 

Краткосрочные кредиты по данным на конец ноября составили 2546 миллиона манатов против 2516,9 миллиона манатов на конец октября, 2296,8 миллиона манатов на первое декабря прошлого года и 2359,9 миллиона манатов на первое января 2010 года. За ноябрь объем краткосрочных кредитов в экономике увеличился на 1,1 процента, по отношению к ноябрю 2009 года - на 10,8 процента, к началу года - на 7,9 процентов.

Краткосрочные кредиты в манатах составили 1494 миллиона манатов, долгосрочные - 4276,2 миллиона манатов. Из общего объема кредитов в СКВ 1052 миллиона манатов кредитов были краткосрочными, 2269,6 миллиона манатов - долгосрочными.

Долгосрочное кредитование составило 6545,8 миллиона манатов против 6548,3 миллиона манатов на первое ноября, 5767,8 миллиона манатов на первое декабря 2009 года и 6047,5 миллиона манатов на начало года. За ноябрь объем долгосрочного кредитования сократился на 0,03 процента, по отношению к ноябрю 2009 года увеличился на 13,5 процента, к началу года - на 8,2 процента.

На конец ноября единственным государственным банком страны (Международным банком Азербайджана) были выданы кредиты на 3911,3 миллиона манатов с удельным весом 43 процента (сократился на 0,7 процентов за ноябрь), а частными банками - на 4988,9 миллиона манатов с удельным весом 54,9 процента (рост на 1,1 процента). Оставшиеся 2,1 процента приходятся на долю небанковских кредитных организаций, которыми было выдано 191,6 миллиона манатов.

Из общего объема предоставленных кредитов 29,4 процентов или 2 670 миллиона манатов кредитов было предоставлено домохозяйствам, 26,4 процентов или 2 404,5 миллиона манатов - сфере торговли и услуг, 5,1 процентов или 459,5 миллиона манатов пришлось на долю транспорта и связи, 6,3 процента или 572,7 миллиона манатов - промышленности и производства.

На развитие энергетики, химии и природных ресурсов было направлено 11 процентов или 996,2 миллиона манатов, сельского хозяйства и переработки - 3,7 процентов или 334,8 миллиона манатов, строительства и недвижимости - 7,2 процентов или 651,2 миллиона манатов. На другие сферы экономики пришлось 0,5 процентов или 47,9 миллиона манатов кредитов.

Как показывает статистика Центрального банка Азербайджана, банки страны ускоряют процесс сокращения выдачи новых ссуд. К 1 декабря 2010 года поступления от ранее выданных банками кредитов составляли 7,5 процентов доходных, а выдача новых ссуд - 5,3 процентов расходных операций в платёжной системе страны за отчётный период.

Банки за январь-ноябрь от погашения и выплаты процентов по ранее выданным кредитам получили на свои счета 1317,1 миллионов манатов, а выдали новых кредитов только на 980,7 миллионов манатов. Разница в 336,4 миллионов манатов была изъята с кредитного рынка. В итоге погашения кредитов уже на 34,3 процентов превышают выдачу новых ссуд.

К началу декабря 2010 года объём кредитного портфеля банков страны составлял 9091,7 миллионов манатов, и выдача новых кредитов составляла только 10,8 процентов от кредитного портфеля банков, а чистое изъятие средств с кредитного рынка - 3,7 процентов накопленного портфеля.

На первое декабря средняя ставка по банковскому кредитованию экономики Азербайджана в национальной валюте составила 13,66 процентов против 14,06 процентов на первое ноября, 16,71 процентов - к первому декабря 2009 года.

Средняя ставка по банковскому кредитованию в СКВ составила 16,43 процентов против 16,34 процентов и 16,71 процентов соответственно.

В начале декабря средняя ставка по банковскому кредитованию юридических лиц в национальной валюте составила 11,25 процентов против 11,73 процентов к 1 ноября, 12,28 процентов - к первому декабря 2009 года. Средняя ставка по банковскому кредиту корпоративных клиентов в СКВ составила 13,28 процентов против 13,22 процентов на первое ноября, 14,01 процентов - к первому декабря 2009 года.

За отчетный период средняя ставка по банковскому кредитованию физических лиц в национальной валюте составила 19,28 процентов против 19,48 процентов на первое ноября и 20,42 процентов - к первому декабря 2009 года. Средняя ставка по банковскому кредитованию индивидуальных клиентов в СКВ составила 22,84 процента против 22,92 процентов и 23,24 процентов соответственно.

Банковский сектор

В ноябре депозитная база азербайджанских банков сократилась на 2,5 процента, а по отношению к ноябрю 2009 года  увеличилась на 10,3 процентов. При этом с начала года депозитная база выросла на 2 процента (на 1 января она составляла 4 654,2 миллиона манатов).

По данным Центрального банка Азербайджана, на конец ноября суммарный объем банковских депозитов и вкладов юридических и физических лиц составил 4751 миллион манатов против 4874,4 миллиона манатов на конец октября, 4308,2 миллиона манатов - на начало декабря 2009 года. Из этого объема 2217,9 миллиона манатов пришлись на манатные средства, а 2533,1 миллиона манатов - на валюту.

За ноябрь вклады физических лиц сократились на 0,7 процентов, а объем депозитов юридических лиц - на 5,2 процентов. По отношению к ноябрю 2009 года депозиты индивидуальных клиентов увеличились на 27,4 процентов, а депозиты корпоративных клиентов сократились на 8,5 процентов.

К концу ноября  объем вкладов физических лиц в банках страны составил 2868,4 миллиона манатов против 2887,5 миллиона манатов на конец октября, 2251,7 миллиона манатов - на первое декабря 2009 года.

К концу ноября  объем депозитов юридических лиц составил 1882,6 миллиона манатов против 1986,9 миллиона манатов - на конец октября, 2056,5 миллиона манатов - к первому декабря 2009 года.

Как показывает статистика Центрального банка Азербайджана, чистый профицит банков страны по депозитным операциям с юридическими и физическими лицами составляет уже 6,4 процента общей депозитной базы.

К 1 декабря 2010 года поступления на депозитные счета корпоративных и индивидуальных клиентов банков страны составляли 4,8 процентов доходных, а выплаты по ним - 2,9 процентов расходных операций в платёжной системе страны за отчётный период.

Банки за январь-ноябрь получили на депозитные счета 834,9 миллионов манатов, а выплатили по ним - 529,6 миллионов манатов. Таким образом, чистое положительное сальдо депозитных операций составило за отчётный период 305,3 миллионов манатов.

Средняя ставка по депозитам в манатах на первое декабря составила 11,09 процентов против 10,98 процентов к первому ноября, 11,66 процентов - на первое декабря 2009 года.

Средняя ставка по депозитам в иностранной валюте составила 10,63 процентов против 10,50  процентов и 10,8 процентов соответственно.

На первое декабря средняя ставка по депозитам физических лиц в манатах составляла 12,05 процентов против 11,96 процентов на первое ноября, 12,94 процентов - на начало декабря 2009 года. Средняя ставка по депозитам индивидуальных клиентов в иностранной валюте равнялась 12,33 процентам против 12,16 процентов и  12,41 процентов соответственно.

На начало декабря средняя ставка по депозитам юридических лиц в манатах составляла 6,40 процентов против 6,50 процентов к первому ноября и 6,75 процентов - к первому декабря 2009 года. Средняя ставка по депозитам корпоративных клиентов в иностранной валюте равнялась 5,43 процентам против 5,72 процентов и 5,86 процентов соответственно.

В ноябре  в Азербайджане количество банков, работающих с прибылью, составило 31, сократившись, по сравнению с ноябрем 2009 года, на шесть банков, и сохранившись, по отношению к предыдущему месяцу,  неизменным.

Общая прибыль банковской системы сократилась на 53,4 процента по отношению к ноябрю 2009 года, и увеличилась на 17,6 процентов по отношению к предыдущему месяцу, составив 109,05 миллиона манатов.

Количество убыточных банков по отношению к октябрю сохранилось неизменным, а к ноябрю предыдущего года  увеличилось на семь банков. В результате, убыток 16 банков составил 51,85 миллиона манатов, что на 25,8 процентов больше показателя за октябрь, и почти в 3,1 раза превышает аналогичный показатель за соответствующий период прошлого года.

Финансовые результаты деятельности банков (после уплаты налогов) в млн. манатов:

В течение ноября капитализация банковского сектора Азербайджана выросла на 1,1 процента, а с начала года - на 8,5 процентов, составив 2175,07 миллиона манатов.

По статистическим данным ЦБА, число банков с капиталом, превышающим 10 миллионов манатов, составило, по итогам ноября, 40 банков, сократившись, по сравнению с октябрем текущего года, на один банк, а с ноябрем 2009 года - на два банка. Удельный вес этой категории банков в совокупном объеме капитала всех банков за ноябрь сократился до 97,4 процентов с 97,8 процентов.

У пяти банков (с удельным весом в 2,2 процента) капитал сформирован в пределах от пяти миллионов манатов до 10 миллионов манатов, двух банков (0,4 процентов) - в пределах от 3,5 миллиона манатов до пяти миллионов манатов.

Фондовый рынок

Суммарный оборот биржевых сделок по всем инструментам на Бакинской фондовой бирже (БФБ) за январь-ноябрь 2010 года составил 1,7 миллиарда манатов,  сократившись по отношению к аналогичному периоду прошлого года в 2,17 раза.

Рынок корпоративных ценных бумаг вырос на 33,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 388,025 миллиона манатов. Это объясняется ростом объема операций с корпоративными облигациями в 2,48 раза, а количество сделок выросло в 1,9 раза - до 197.

Рынок государственных ценных бумаг сократился в 2,2 раза, достигнув 1301,87 миллиона манатов. На этом сказалось снижение в 1,55 раза операций с государственными облигациями министерства финансов, репо-операций в 2,7 раза, а количество сделок сократилось в 1,84 раза и на 4,3 процента соответственно.

Сравнительная таблица по итогам торгов на БФБ по корпоративному сектору

(январь-ноябрь 2010):

Сравнительная таблица по итогам торгов на БФБ по государственному сектору

(январь-ноябрь 2010)

В ноябре  Национальный депозитарный центр (НДЦ) при Госкомитете по ценным бумагам Азербайджана зарегистрировал 233 биржевых сделки по купле-продаже акций в объеме 14,3 миллиона манатов по договорной цене и в объеме 13,89 миллиона манатов - по номинальной стоимости. 

В ноябре в депозитарном центре было зарегистрировано 22  внебиржевые сделки в объеме 2,94  миллиона манатов по номинальной стоимости и 17 сделок по дополнительной эмиссии на 31,55 миллиона манатов по номинальной стоимости. За ноябрь объем биржевых сделок превысил внебиржевые в 4,7 раза. 

На хранении в НДЦ в настоящее время находятся ценные бумаги в объеме 3,3 миллиарда манатов.