Согласно оценкам международного рейтингового агентства Fitch Ratings, показатель проблемных кредитов (с просрочкой в 90 дней) в банковской системе Азербайджана стабилизировался в конце 2011 года на высоком уровне в 14 процентов. Об этом сообщил в Баку на презентации "Банковская система Азербайджана: восстановление после кризиса" заместитель директора по финансовым институтам в СНГ в Fitch Ratings Дмитрий Абрамов.
Исследования основаны на данных рейтингуемых банков. "Однако реструктурированные и пролонгированные кредиты, составляющие еще не менее 11 процентов кредитов, свидетельствуют о наличии потенциала дальнейшего признания обесценения кредитов. Помимо недостатков операционной среды, также на качество активов зачастую негативно влияют слабые стандарты выдачи кредитов в банках. Усиление конкуренции за заемщиков в сфере малого и среднего бизнеса и за физических лиц также несет риск применения менее жестких стандартов андеррайтинга в этом сегменте", - сказал Абрамов.
С учетом этих факторов, Fitch расценивает капитализацию большинства рейтингуемых банков как умеренную. Без учета Международного банка Азербайджана (МБА), способность банков, имеющих рейтинги Fitch, абсорбировать убытки (которая рассчитывается как максимальный общий объем резервов, которые они могут создать, не нарушая минимальные требования к капитализации) в среднем составляла около 12 процентов агрегированных кредитных портфелей на конец 2011 года.
Агентство отмечает, что слабое генерирование капитала за счет прибыли (о чем свидетельствует рентабельность активов в секторе в среднем на уровне одного процента в 2011 году), вероятно, продолжится на фоне более умеренного роста, дальнейшего признания обесценения по кредитам, выданным в прошлые периоды, усиления конкуренции, а также с учетом ограниченного масштаба и высокой базы затрат у многих банков.
По прогнозам Fitch, если не произойдет негативных внешних потрясений, банковская система страны продолжит медленное восстановление, которое будет поддерживаться в целом комфортной ликвидностью за счет быстрого роста базы розничных депозитов.
"Отношение кредитов к депозитам по-прежнему находилось на высоком уровне 1,5x в конце 2011 года, хотя неклиентское фондирование поступает, в основном от государственных организаций и международных финансовых организаций, что сглаживает риски рефинансирования", - сказал Абрамов.
Рейтинги устойчивости азербайджанских банков, рейтингуемых агентством, в настоящее время находятся в категории "b" или ниже, и Fitch не ожидает каких-либо значительных повышений в среднесрочной перспективе с учетом недостатков банковской системы.
"Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента МБА (на его долю приходятся почти 35 процентов активов банковской системы), который находится на уровне "BB+" и имеет статус Rating Watch "Негативный", продолжает отражать ожидания Fitch по базовому сценарию, согласно которому правительство страны в конечном итоге предоставит банку достаточную поддержку капиталом", - сказал Абрамов.