Азербайджан, Баку, 23 сентября /корр. Trend И.Халилова/
В последние годы динамика экономического развития в Азербайджане, быстрый рост финансовой системы и укрепляющаяся глобальная экономическая среда сформировали перед Центральным банком страны новые вызовы. В связи с этим Центробанк определил новые приоритеты стратегической деятельности по усилению поддержки экономического развития и развития человеческого капитала, приведению институционального управления в соответствие с современной практикой, сохранению макроэкономической стабильности и стабильности банковской системы с целью эффективного ответа на эти вызовы.
Стратегический план Центробанка на 2011-2014 годы был обнародован в июле. О задачах, выполнение которых в последующие три года поспособствует превращению ЦБА в важный государственный институт, оказывающий поддержку сохранению в стране макроэкономической стабильности и устойчивого развития, рассказал в интервью Trend заместитель председателя правления ЦБА Хагани Абдуллаев.
ЦБА пересмотрел модель планирования
Центральный банк имеет десятилетний опыт стратегического планирования, и этот процесс начался впервые в 2000 году. Отличие заключается в том, что в то время процесс планирования осуществлялся по принципу "снизу-вверх". В результате, каждая структурная единица разрабатывала стратегические и тактические цели, которые обсуждались и принимались руководством ЦБА. Обычно стратегические цели подразумевали планы на последующие три года, для достижения которых определялись на ежегодной основе тактические цели.
Такая форма планирования успешно работала до недавнего времени. Однако с учетом накопленного за последние годы международного передового опыта, Центробанк Азербайджана принял решение пересмотреть свою модель планирования.
Для обеспечения тесного участия высшего руководства в процессах планирования, а также для удовлетворения требованиям времени, ЦБА с прошлого года приступил к применению новой концепции стратегического планирования. Новый подход основывается на философии "change management" (управление изменениями) и был построен на основе следующих принципов:
- проведение во всех действующих в составе ЦБА структурных подразделениях, SVOT -анализа их деятельности и процессов (сильные и слабые стороны, возможности и угрозы), и выявление пустот;
- планирование по принципу "сверху-вниз", которое позволяет руководству определить стратегии, направленные на решение актуальных проблем;
- разделение стратегического планирования, охватывающего фундаментальные изменения, и операционного планирования, нацеленного на усовершенствование действующих бизнес-процессов;
- трансформация всех стратегических задач и целей в планы деятельности соответствующих структурных подразделений банка и работников.
Центробанк считает, что новая модель планирования позволит ему более успешно и эффективно осуществлять свою миссию в качестве мега-регулятора экономики и финансовой системы страны.
Центробанк готов к новым вызовам
Структурные преобразования, проводимые за последние годы в Центробанке, приблизили его институциональную структуру к структурам передовых центральных банков мира. Основной целью этих структурных изменений было формирование адекватной институциональной базы для эффективного и рационального управления новыми бизнес-процессами.
На сегодня в Центробанке существуют около 200 бизнес-процессов, в том числе сформирована соответствующая структурная база для обеспечения устойчивого функционирования этих процессов. Наряду с этим, последние тенденции в глобальной экономике и финансовый кризис выявили необходимость приведения регулирующих механизмов в банковской системе в соответствие с международными стандартами управления, сохранения финансовой стабильности, нейтрализации негативного влияния зарубежных шоков.
Для готовности к таким вызовам Центробанк в 2011 году оптимизировал свои институциональные рамки, учредив новые структурные подразделения - Департамент по управлению рисками и Департамент пруденциальной политики и методологии.
Новая банковская концепция
Согласно стратегическому плану ЦБА на 2011-2014 годы, в качестве стратегической цели банковского надзора было определено формирование новых рамок пруденциального риск-ориентированного надзора.
В банковском секторе для широкомасштабного применения риск-ориентированных рамок надзора, в первую очередь, будет подготовлена соответствующая концепция. Для управления рисками в банках планируется усовершенствование нормативно-правовой базы, формирование нового методологического взгляда для оценки основных категорий риска, систем управления рисками и внутреннего надзора.
С целью сохранения стабильности в банковском секторе планируются развитие в банковской системе макропруденциального надзора, а также риск-ориентированного механизма надзора для повышения его эффективности и приведения в соответствие с наиболее передовым международным опытом. Также планируется глубокое изучение вопроса внедрения новых инструментов надзора, предложенных капитальным соглашением "Bazel III", что на глобальном уровне является сегодня очень актуальным. В связи с этим уже начато применение коэффициента "levereg". На международном уровне применение "Bazel III" начнется с 2013 года.
Первичная база по валовому внешнему долгу
В рамках усовершенствования статистической системы Центробанк планирует начать ведение статистики совокупного внешнего долга. Как известно, статистическая база по совокупному внешнему долгу формируется на основе данных по внешней задолженности государственного и частного секторов.
В настоящее время в Центробанке Азербайджана сформирована первичная статистическая информационная база по внешнему долгу государственного сектора, в том числе государственных организаций и учреждений, а также по внешним заимствованиям банковской системы. Ведение статистического учета и создание базы по внешнему долгу частного сектора обеспечивается в рамках Госпрограммы по усовершенствованию официальной статистики. В связи с этим ведется работа с соответствующими государственными органами.
Мониторинг реального сектора
Центробанк планирует создать всеобъемлющую систему мониторинга реального сектора. Целями системы мониторинга реального сектора, созданного в Центробанке Азербайджане, являются измерение бизнес-среды в реальном секторе, сбор данных о прогнозах инфляции, занятости, продаж, производства и услуг в корпоративном секторе. Данная деятельность осуществляется центробанками многих стран. Для полного построения системы мониторинга потребуются несколько лет.
Реакция банков на мировые процессы
ЦБА планирует усовершенствовать план счетов для банковской системы, который позволит обеспечить быстрое реагирование банков на происходящие в экономике страны и мира процессы. Помимо этого, новый план счетов позволит обогатить банковскую статистику, осуществить более детальную статистическую классификацию операций, а также повысить качество различных анализов и исследований, осуществляемых в ЦБА.
Курс через моделирование
При определении курсовой политики Центробанк, наряду с экономическими факторами, основывается также на результатах моделей. Моделирование широко применяется в экономике для выявления и прогнозирования причинно-следственных связей.
Как известно, курс, являясь операционной целью денежной политики, влияет на экономику по трем каналам: инфляционные процессы, конкурентоспособность и финансовая стабильность. Влияние курса на инфляцию и конкурентоспособность экономики (как в конкуренции с импортом, так и в экспортоориентированных секторах) непосредственно измеряется посредством моделей. В этих моделях в качестве взаимоизменчивой роли выступают номинальный и реальный эффективные индексы курса.
В свою очередь, для определения влияния курса на финансовую стабильность используется стресс-тестирование. Так, по всем трем каналам определяются текущие и стратегические направления курсовой политики.
В ЦБА до сих пор были созданы и используются модели инфляции, спроса на деньги, "пузырей недвижимости", уравновешенного курса, импорта-экспорта, экономического роста и другие. В настоящее время также завершается проектирование в условиях Азербайджана модели динамического стохастичного общего равновесия, используемой в последнее время в деятельности передовых центробанков.
Помимо этого, Центробанк планирует создание эмпирической исследовательской базы, поскольку эмпирические результаты моделей играют роль "фонаря" при принятии решений по денежной политике.
Новая архитектура регулирования финансовой системы
За последние годы возросла неопределенность в глобальной экономической среде, на международных товарных и финансовых рынках, и все еще сохраняется ряд глобальных рисков. Сегодня наблюдается хрупкость в динамике роста мировой экономики, усиление глобальных факторов инфляции, высокая волатильность курса ведущих валют. В настоящее время основной задачей Центробанка является сохранение макроэкономической стабильности в условиях изменчивости ситуации в глобальной экономике и открытости азербайджанской экономики для мировой экономики.
На сегодня проводятся многочисленные исследования и анализы для усовершенствования, в соответствии с новыми вызовами, дизайна денежной политики и финансовой стабильности, адекватной оценки макроэкономических рисков и развития механизмов для оперативного реагирования на них. Новые вызовы посткризисного периода делают необходимым, наряду с обеспечением стабильности цен в Азербайджане, формирование новой архитектуры регулирования финансовой системы.
В связи с этим Центробанк с целью развития новых механизмов обеспечения финансовой стабильности возьмет за основу новые стандарты, формирующиеся в глобальном масштабе. А в процессе внедрения этих стандартов будут учитываться и новые особенности.
Оценка расходов ЦБА
В рамках стратегического плана ЦБА предусматривается внедрение бухгалтерской системы расходов. Данная система является системой финансового управления, основанной на определении себестоимости деятельности (оказанных услуг), осуществляемой, в соответствии с миссией Центробанка, на основе фактических расходов.
Основной целью внедрения этой системы является уточнение проводимых операций и измерение их себестоимости, повышение эффективности операций, определение и оценка деятельности и организационных способностей каждого структурного подразделения ЦБА, с точки зрения управления, создание объективной информационной базы для оценки работников, а также составление оптимального и реального бюджетов.
Таким образом, реализация этого проекта создаст условия для повышения качества и эффективности деятельности ЦБА, оптимального использования ресурсов, а также для более точного бюджетного прогнозирования.
Контроль над наличностью растет
В планы Центробанка также входит создание Центра наличности (Cash Center), что предусмотрено в рамках стратегии формирования самых современных стандартов управления наличностью. В стратегии предусматривается применение в сфере наличности инноваций и новых технологий, существующих в мире, а также внедрение информационной системы Cash Menecment, полностью интегрированной с управлением наличностью.
Cash Center создаст условия для формирования на основе современных технологий полностью автоматизированной и роботизированной казначейской инфраструктуры, а также для эффективного и безопасного управления бизнес-процессами, связанными с наличностью, сведения к минимуму рисков и усиления механизмов контроля.
Что касается информационной системы Cash Menecment, она предусматривает создание единой централизованной информационной сети с охватом в режиме реального времени операций с наличностью Центробанка и банковского сектора с Центробанком , а также создание централизованной информационной сети и базы данных, необходимых при принятии решений по управлению наличностью. Применение этой системы поспособствует усилению механизмов по контролю ЦБА над хранением, транспортировкой, обработкой, доставкой, вывозом и уничтожением денежных знаков, а также гибкому управлению потенциальными рисками.
Борьба с фальшивомонетчиками усиливается
Одной из приоритетных целей Центробанка также является развитие системы защиты денежных знаков, а также внедрение последних технологических систем и инноваций с целью выявления фальшивых денежных знаков. Так, применение современных систем при экспертизе денежных знаков позволит Центробанку глубже анализировать денежные знаки национальной валюты, а также фальшивые денежные знаки.
Центробанк считает, что одна из основных причин успеха фальшивомонетчиков связана с неумением населения в полной мере распознавать защитные элементы на денежных знаках. С этой целью ЦБА расширит сотрудничество с соответствующими госорганами, и подготовит соответствующую программу по информированию и просвещению общественности.
В то же время, создание института экспертизы даст толчок процессам формирования в ЦБА соответствующего потенциала для постоянного отслеживания происходящих в мире изменений в дизайне и элементах защиты денежных знаков, применения новшеств в этой сфере и устранения зависимости от зарубежных партнеров.