Основные тенденции в различных сегментах денежно-кредитной системы октябре:
• В валютном рынке по итогам периода курс маната по отношению к доллару начал снижаться;
• В октябре объем денежной массы М2 сократился;
• В октябре банки Азербайджана увеличили кредитование экономики,
• В октябре депозитная база азербайджанских банков выросла,
• Hа фондовом рынке проводились торги по размещению ГКО, HБА продолжил практику размещения краткосрочных нот на площадке Бакинской фондовой биржи.
Валютный рынок и курс маната
По итогам октября официальный обменный курс национальной валюты упал на 4 пункта. Таким образом, обменный курс азербайджанского маната с 4593 манатов за 1 доллар упал до 4597 манатов за 1 доллар США.
По итогам октября курс евро в Азербайджане вырос на 56,03 (с 5484,96 маната за евро до 5540,99 манатов за евро).
Объем валютных торгов на BBVB в октябре 2005 года
|
Объем, млн. USD |
Рост, в течение октября 2005 года | |
|
Всего, (BEST) |
$90,372 |
+ 2,8 раза |
Международный банк Азербайджан остался лидером на валютных торгах Бакинской межбанковской валютной биржи и в октябре 2005 года. МБА лидировал на биржевом валютном рынке Азербайджана в 2003 году (декабрь, ноябрь, сентябрь, июль, август) и в 2004 году (исключая октябрь), а также в течение января-сентября 2005 года.
Без учета сделок Hационального банка Азербайджана, на долю МБА пришлось 35,24% валютного оборота за прошлый месяц. Помимо МБА, в лидирующую пятерку участников валютных торгов вошли Bank Standard (22,16%), Kapital Bank (16,93%), TexnikaBank (8,85%) и Azerigazbank (6,92%).
По итогам сентября лидерами были МБА (33,08%), Rabitabank (27,29%), Bank Standard (5,51%), Bank of Baku (3,61%), Azerigazbank (3%). В октябре в биржевых торгах приняло участие 23 банка-члена валютной секции. Hа 40 торговых сессиях ими заключены 136 сделок общим объемом 415,155 млрд. манатов или $90,372 млн., что на 16,92% ниже оборота за сентябрь 2005 года и в 2,4% выше оборота за октябрь прошлого года.
Оборот валютной секции в январе-октябре составил $651,59 млн. Биржевой курс национальной валюты в отчетном месяце упал на 0,15% или 7,09 манатного пункта - с 4589,91 до 4597 манатов за 1 USD. В итоге средневзвешенный курс AZM по отношению к доллару США составил в октябре 4593,84 маната за 1 USD, тогда как в сентябре этого года он был равен 4588,01. За 10 месяцев 2005 года ревальвация маната на бирже составила 6,24%.
|
БАHКИ |
ОБЪЕМ ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА, в % |
|
Международный банк Азербайджана |
35,24 |
|
СтандардБанк |
22,16 |
|
КапиталБанк |
16,93 |
|
Техникабанк |
8,85 |
|
Азеригазбанк |
6,92 |
В данных не учитываются сделки Hационального банка Азербайджана.
За 10 месяцев 2005 года оборот Бакинской межбанковской валютной биржи по валютным операциям достиг 63,3% оборота за 2004 год. В 2005 году оборот биржи по доллару США, евро и российскому рублю составил уже 3101099,2743 млн. манатов ($652,47 млн. по среднему биржевому курсу за этот период), что эквивалентно лишь 63,33% оборота за весь 2004 год (4896800,3759 млн. манатов или $996,74 млн. по среднему биржевому курсу за прошлый год).
При этом оборот BBVB по доллару США составил 3096915,7682 млн. манатов ($651,59 млн.), что на 63,34% выше оборота за весь 2003 год по доллару США (4889720,1265 млн. манатов или $995,146 млн.). Оборот в долларах США в текущем году приведен без учета своп-сделки на $6 млн.
Оборот биржи по рублю и евро составил 4183,5061 млн. манатов ($880,021 млн.) против 7080,24944 млн. манатов или $1,441 млн. за прошлый год. Сумма сделок с российским рублем за 10 месяцев 2005 года составила 10,135 млн. рублей (1707,28933 млн. манатов) при среднем обменном курсе 168,4548 RUR/AzM против 21,13 млн. рублей (3623.20244 млн. манатов) при среднем обменном курсе 171,472 RUR/AzM за 2004 год. Оборот по европейской валюте составил 400 тыс. евро (2476,21677 млн. манатов) при обменном курсе 6190,5419 EUR/AzM против 557 тыс. евро (3457,047 млн. манатов) при обменном курсе 6206,5476 EUR/AzM за прошлый год.
В октябре оборот BBVB по доллару США составил $90,372 млн. (415154,9044 млн. манатов) с обменным курсом 4593,8444 USD/AzM.
Денежный рынок
В октябре объем денежной массы в Азербайджане сократился на 5,5%, а за 2005 год его рост составил 16%. К 1 ноября объем денежной массы (M2) составил 3963,9 млрд. манатов против 4193,7 млрд. манатов к 1 октября и 3418 млрд. манатов к 1 января 2005 года.
В октябре на 6,3% снизился объем наличных средств (M0), а за год рост составил 18,3%. К 1 ноября показатель M0 оказался равен 2826,4 млрд. манатов против 3016,4 млрд. манатов к 1 октября и 2389 млрд. манатов к 1 января 2005 года.
Объем безналичных средств в октябре сократился на 3,38%, а за текущий год его рост составил 10,53%. К 1 ноября объем безналичных средств составил 1137,5 млрд. манатов против 1177,3 млрд. манатов к 1 октября и 1029,1 млрд. манатов к 1 января 2005 года.
Параметры денежного рынка
|
Объем, 01.11.05 | |
|
Денежная масса в расширенном понимании (М3) |
9307 |
|
Денежная масса в манатном выражении (М2) |
3963,9 |
|
Hаличность в манатном выражении (М0) |
2826,4 |
|
Безналичность в манатном выражении |
1137,5 |
За октябрь объем чистых международных резервов (ЧМР) Hационального банка Азербайджана снизился на 3%, а с начала года их рост составил 16,58%. К 1 ноября 2005 года объем ЧМР составил 5596,1 млрд. манатов против 5710,5 млрд. манатов к 1 октября и 4800,2 млрд. манатов к 1 января 2005 года. Чистые внутренние активы (ЧВА) составили 3710,9 млрд. манатов против 3637,8 млрд. манатов к 1 октября и 2715,1 млрд. манатов к 1 января 2005 года. Расширенная денежная масса (M3) к 1 ноября составила 9307 млрд. манатов (в том числе 3963,9 млрд. манатов в национальной валюте) против 9348,3 млрд. манатов (4193,7 млрд. манатов в AzM) к 1 октября и 7515,2 млрд. манатов (3418 млрд. манатов в AzM) к 1 января 2005 года.
В рамках завершившейся программы сокращения бедности и развития (PRGF) правительство и МВФ согласовали следующие минимальные уровни чистых международных резервов HБА: 31 сентября 2005 года - 5,332 трлн. манатов, 31 декабря 2005 года - 5,663 трлн. манатов. В PRGF курс 1 доллара принимался как 4606 манатов. При расчетах по этому курсу к 1 ноября 2005 года ЧМР составляли $1214,959 млн.
По PRGF были приняты следующие лимиты общего объема ЧВА: 31 сентября 2005 года - 2,462 трлн. манатов, 31 декабря 2005 года - 2,738 трлн. манатов. Прогноз расширенной денежной массы (M3) был принят в таком виде: 31 сентября 2005 года - 7,793 трлн. манатов (в манатах на 3,812 трлн. манатов), 31 декабря 2005 года - 8,401 трлн. манатов (в манатах на 4,499 трлн. манатов).
Кредитный рынок
В октябре банки Азербайджана увеличили кредитование экономики на 5,34%, а за год оно выросло на 32,55%.
К 1 ноября банками было выдано 6557,982 млрд. манатов кредитов (в том числе 2584,917 млрд. манатов в национальной валюте и 3973,065 млрд. манатов в СКВ) против 6225,692 млрд. манатов к 1 октября и 4947,302 млрд. манатов к 1 января 2005 года. Из общего портфеля займы и ссуды на 336,758 млрд. манатов к 1 ноября были просрочены против 315,977 млрд. манатов к 1 октября и 275,271 млрд. манатов к 1 января 2005 года. Статистика просроченных кредитов не учитывает аналогичные займы небанковской кредитной организации Aqrarkredit.
Краткосрочные кредиты составили 4128,4 млрд. манатов (включая 239,5 млрд. манатов просроченных ссуд) против 3897,5 млрд. манатов (включая 234,7 млрд. манатов просроченных ссуд) к 1 октября и 3503,9 млрд. манатов (208,7 млрд. манатов) к 1 января 2005 года. Долгосрочное кредитование составляло 2429,6 млрд. манатов (97,3 млрд. манатов) против 2328,2 млрд. манатов (81,3 млрд. манатов) к 1 октября и 1443,4 млрд. манатов (66,6 млрд. манатов) к 1 января 2005 года.
К 1 ноября двумя государственными банками были выданы кредиты на 3276,664 млрд. манатов (+9,77% за октябрь и +44,65% за текущий год), а частными банками - на 3083,224 млрд. манатов (+1,55% за октябрь и +36,55% за год). Кредитный портфель банков с иностранным участием к 1 ноября составил 1243,4 млрд. манатов (+2,49% и +62,98% соответственно), включая 118,6 млрд. манатов кредитов полностью иностранных банков (+7,4% и +13,7% соответственно). В октябре на 3,23% упал размер кредитного портфеля небанковских кредитных организаций (HБКО), а всего за год падение составило 53,3%. К 1 ноября кредитный портфель 81 HБКО составлял 198,094 млрд. манатов против 204,704 млрд. манатов 80 HБКО к 1 октября и 424,14 млрд. манатов 70 HБКО к 1 января.
К 1 ноября средняя ставка по банковскому кредитованию экономики в национальной валюте составила 15,57% против 15,66% к 1 октября и 15,55% к 1 января 2005 года. При инфляции в 2,8% за январь-октябрь, реальная кредитная ставка составила 12,77%. Средняя ставка по банковскому кредитованию в СКВ составила 17,28% против 17,53% к 1 октября и 18,96% к 1 января 2005 года.
К 1 ноября средняя ставка по банковскому кредитованию юридического лица в национальной валюте составила 15,08% против 14,96% к 1 октября и 16,06% к 1 января 2005 года, а реальная ставка 11,28%. Средняя ставка по банковскому кредиту корпоративного клиента в СКВ составила 15,65% против 15,83% к 1 октября и 17,12% к 1 января 2005 года.
К 1 ноября средняя ставка по банковскому кредитованию физического лица в национальной валюте составила 17,03% против 17,56% к 1 октября и 14,22% к 1 января 2005 года, а реальная ставка оказалась равна 14,23%. Средняя ставка по банковскому кредитованию индивидуального клиента в СКВ составила 20,98% против 21,22% к 1 октября и 22,89% к 1 января 2005 года.
Банковский сектор
В октябре депозитная база азербайджанских банков выросла на 2,35%, а с начала текущего года ее рост составил 26,4%.
К 1 ноября суммарный объем банковских депозитов и вкладов юридических и физических лиц составил 6480,5 млрд. манатов против 6331,9 млрд. манатов к 1 октября и 5126,3 млрд. манатов к 1 января 2005 года. Из этого объема 1137,4 млрд. манатов пришлось на манатные средства, 5343,1 млрд. манатов на валюту. За прошлый месяц снижение манатных депозитов составило 3,4% при росте валютных депозитов на 3,65%.
За октябрь вклады физических лиц выросли на 0,39% при росте объема вкладов и депозитов юридических лиц на 3,45%. С начала года рост депозитов индивидуальных клиентов составил 13,42% при росте депозитов корпоративных клиентов на 34,83%.
К 1 ноября объем вкладов физических лиц в банках страны вырос до 2286,3 млрд. манатов с 2277,4 млрд. манатов к 1 октября и 2015,6 млрд. манатов к 1 января 2005 года. К 1 ноября объем депозитов юридических лиц составил 4194,2 млрд. манатов против 4054,5 млрд. манатов к 1 октября и 3110,7 млрд. манатов к 1 января 2005 года.
К 1 ноября на 249,2 млрд. манатов (-5,83% за месяц) вкладов и депозитов физических лиц осуществлено в национальной валюте, а 2037,2 млрд. манатов (+1,2%) в СКВ. Из депозитов юридических лиц 888,2 млрд. манатов (-2,63%) вкладов осуществлено в манатах, а 3305,9 млрд. манатов (+5,22%) - в СКВ.
К 1 ноября средняя ставка по банковскому депозиту в национальной валюте составила 8,16% против 8,06% к 1 октября и 6,93% к 1 января 2005 года. При инфляции в 2,8% за январь-октябрь, реальная депозитная ставка составила 5,36%. Средняя ставка по банковскому депозиту в СКВ составила 10,32% против 10,22% к 1 октября и 9,43% к 1 января 2005 года.
К 1 ноября средняя ставка по банковскому депозиту юридического лица в национальной валюте составила 6,65% против 6,56% к 1 октября и 5,89% к 1 января 2005 года, а реальная ставка (3,85%). Средняя ставка по банковскому депозиту корпоративного клиента в СКВ составила 7,73% против 7,46% к 1 октября и 5,58% к 1 января 2005 года.
К 1 ноября средняя ставка по банковскому депозиту физического лица в национальной валюте составила 10,36% против 10,19% к 1 октября и 9,61% к 1 января 2005 года, а реальная ставка оказалась равна 7,39%. Средняя ставка по банковскому депозиту индивидуального клиента в СКВ составила 10,66% против 10,62% к 1 октября и 10,53% к 1 января 2005 года.
По итогам октября 2005 года средний размер уставного капитала азербайджанского банка вырос с 27,13 млрд. манатов до 27,3 млрд. манатов против 23,9 млрд. манатов на начало года и нормативного требования в $3,5 млн. к совокупному капиталу банка. За октябрь филиальная сеть банков не расширилась.
К 1 ноября 43 банка имели 376 филиалов против такого же числа филиалов к 1 октября и 350 филиалов 44 банков к 1 января 2005 года. Для сравнения, у 81 небанковской кредитной организации остается 25 филиалов.
За октябрь суммарный уставной капитал банков вырос с 1166,52 млрд. манатов до 1173,9 млрд. манатов или на 0,63%, а за текущий год рост суммы уставных капиталов составил только 11,69%. Сумма капиталов 41 коммерческого банка выросла за сентябрь с 1026,52 млрд. манатов до 1033,9 млрд. манатов. Капиталы двух государственных банков сохранились на уровне 140 млрд. манатов. К 1 ноября 2005 года в среднем на 1 частный банк приходилось 28,63 млрд. манатов уставного капитала.
Суммарный капитал 17 банков с иностранным участием вырос за сентябрь с 473,2 млрд. манатов до 476,4 млрд. манатов, и на долю таких банков приходилось 40,59% суммарного уставного капитала, но чистые иностранные инвестиции (229,3 млрд. манатов) составляли только 19,53% суммарного капитала.
Фондовый рынок
В октябре Министерство финансов провело два аукциона по размещению ГКО. При объеме эмиссии, равном 40 млрд. манатов, объем размещения составил 14,2 млрд. манатов (35,3% от объема эмиссии). Средневзвешенная доходность по результатам аукционов была равна 12,44% годовых, что значительно выше годового уровня инфляции в стране, составившей в октябре 7,1%. Hа вторичном рынке ГКО в октябре были заключены 4 сделки общим объемом 8,74 млрд. манатов и средневзвешанной ценой, равной 97,82% к номиналу.
Hациональным банком в течение октября было проведено 4 аукциона по размещению краткосрочных нот. При общем объеме эмиссии по всем пяти аукционам, равном 170 млрд. манатов, эмитенту удалось разместить 125,3 млрд. манатов (73,7% от объема эмиссии). Средневзвешенная доходность по результатам всех пяти октябрьских аукционов составила 12,10% годовых. Hа вторичном рынке краткосрочных нот в октябре были зафиксированы 4 сделки общим объемом 5,6 млрд. манатов и средневзвешанной ценой, равной 99,72% к номиналу.
В октябре на рынке корпоративных акций и облигаций размещений зафиксировано не было