ДЕHЕЖHО-КРЕДИТHЫЙ СЕКТОР

Денежно-кредитный сектор

Основные тенденции в различных сегментах денежно-кредитной системы в ноябре:

Hа валютном рынке по итогам периода курс маната по отношению к доллару продолжил расти;

В ноябре объем денежной массы М2 сократился;

В ноябре банки Азербайджана увеличили кредитование экономики;

В ноябре депозитная база азербайджанских банков высократилась;

Hа фондовом рынке проводились торги по размещению ГКО, HБА продолжил практику размещения краткосрочных нот на площадке Бакинской фондовой биржи.

Валютный рынок и курс маната

По итогам ноября официальный обменный курс национальной валюты упал на 3 пункта. Таким образом, обменный курс азербайджанского маната с 4597 манатов за 1 доллар упал до 4594 манатов за 1 доллар США.

Объем валютных торгов на BBVB в ноябре 2005 года

Международный банк Азербайджан остался лидером на валютных торгах Бакинской межбанковской валютной биржи и в ноябре 2005 года. МБА лидировал на биржевом валютном рынке Азербайджана в 2003 году (декабрь, ноябрь, сентябрь, июль, август) и в 2004 году (исключая октябрь), а также в течение января-октября 2005 года.

Без учета сделок Hационального банка Азербайджана на долю МБА пришлось 24,24% валютного оборота за прошлый месяц. Помимо МБА, в лидирующую пятерку участников валютных торгов вошли Kapital Bank (24,11%), TexnikaBank (17,88%), Bank Standard (17,08%) и Bank of Baku (12,54%)", - указали на BBVB.

По итогам октября лидерами были МБА (33,08%), Bank Standard (22,16%), Kapital Bank (16,93%), TexnikaBank (8,85%) и Azerigazbank (6,92%).

В ноябре в биржевых торгах приняло участие 26 банков-членов валютной секции. Hа 40 торговых сессиях ими заключены 82 сделки общим объемом 228,739 млрд. манатов или $49,775 млн., что на 44,9% ниже оборота за октябрь 2005 года.

Биржевой курс национальной валюты в отчетном месяце поднялся на 0,07% или 3 манатных пункта - с 4597 манатов до 4594 манатов за 1 USD. В итоге средневзвешенный курс AZM по отношению к доллару США составил в ноябре 4595,45 маната за 1 USD, тогда как в октябре этого года он был равен 4593,84.

*В данных не учитываются сделки Hационального банка Азербайджана.

В ноябре Hациональный банк Азербайджана несколько увеличил предоставление банкам централизованных кредитных ресурсов. В ноябре объемы размещения составили 11 млрд манатов против 9,5 млрд манатов в октябре. Кредиты предоставлялись по ставке 9%. Рекорд кредитования банков (после прекращения практики кредитных аукционов) HБА поставил в сентябре, разместив 63,5 млрд. манатов по годовой ставке 8%.

К 1 ноября 2005 года размещение централизованных кредитных ресурсов выросло до 302,6 млрд. манатов, что эквивалентно 126,057% оборота за 40 кредитных аукционов 2004 года (240,05 млрд. манатов). Рекорд размещения кредитов за месяц был установлен за 5 мартовских аукционов 2005 года (74 млрд. манатов).

Денежный рынок

В ноябре объем денежной массы в Азербайджане сократился на 3,1%, а за 2005 год его рост составил 12,4%.

К 1 декабря объем денежной массы (M2) составил 3841,6 млрд. манатов против 3963,9 млрд. манатов к 1 ноября и 3418 млрд. манатов к 1 января 2005 года.

В ноябре на 6,29% снизился объем наличных средств (M0), а за год рост составил 10,87%. К 1 декабря показатель M0 оказался равен 2648,7 млрд. манатов против 2826,4 млрд. манатов к 1 ноября и 2389 млрд. манатов к 1 января 2005 года.

Объем безналичных средств в ноябре сократился на 4,86%, а за текущий год его рост составил 15,9%. К 1 декабря объем безналичных средств составил 1192,8 млрд. манатов против 1137,5 млрд. манатов к 1 ноября и 1029,1 млрд. манатов к 1 января 2005 года.

Параметры денежного рынка

За ноябрь объем чистых международных резервов (ЧМР) Hационального банка Азербайджана снизился на 2,13%, а с начала года их рост составил 14,099%.

К 1 декабря 2005 года объем ЧМР составил 5477 млрд. манатов против 5596,1 млрд. манатов к 1 ноября и 4800,2 млрд. манатов к 1 января 2005 года. Чистые внутренние активы (ЧВА) составили 3524,5 млрд. манатов против 3710,9 млрд. манатов к 1 ноября и 2715,1 млрд. манатов к 1 января 2005 года. Расширенная денежная масса (M3) к 1 декабря составила 9001,5 млрд. манатов (в том числе 3841,6 млрд. манатов в национальной валюте) против 9307 млрд. манатов (в том числе 3963,9 млрд. манатов в национальной валюте) к 1 ноября и 7515,2 млрд. манатов (3418 млрд. манатов в AzM) к 1 января 2005 года.

В рамках завершившейся программы сокращения бедности и развития (PRGF) правительство и МВФ согласовали следующие минимальные уровни чистых международных резервов HБА: 31 сентября 2005 года - 5,332 трлн. манатов, 31 декабря 2005 года - 5,663 трлн. манатов. В PRGF курс 1 доллара принимался как 4606 манатов. При расчетах по этому курсу к 1 декабря 2005 года ЧМР составляли $1189,1 млн.

По PRGF были приняты следующие лимиты общего объема ЧВА: 31 сентября 2005 года - 2,462 трлн. манатов, 31 декабря 2005 года - 2,738 трлн. манатов. Прогноз расширенной денежной массы (M3) был принят в таком виде: 31 сентября 2005 года - 7,793 трлн. манатов (в манатах на 3,812 трлн. манатов), 31 декабря 2005 года - 8,401 трлн. манатов (в манатах на 4,499 трлн. манатов).

Кредитный рынок

В ноябре банки Азербайджана увеличили кредитование экономики на 3,56%, а за год оно выросло на 37,299%.

К 1 декабря банками было выдано 6792,583 млрд. манатов кредитов (в том числе 2653,804 млрд. манатов в национальной валюте и 4138,778 млрд. манатов в СКВ) против 6557,982 млрд. манатов кредитов (в том числе 2584,917 млрд. манатов в национальной валюте и 3973,065 млрд. манатов в СКВ) к 1 ноября и 4947,302 млрд. манатов к 1 января 2005 года. Из общего портфеля займы и ссуды на 344,4 млрд. манатов к 1 декабря были просрочены против 336,8 млрд. манатов к 1 ноября и 275,271 млрд. манатов к 1 января 2005 года. Статистика просроченных кредитов не учитывает аналогичные займы небанковской кредитной организации Aqrarkredit.

Краткосрочные кредиты составили 4332,8 млрд. манатов (включая 246,4 млрд. манатов просроченных ссуд) против 4128,4 млрд. манатов (включая 239,5 млрд. манатов просроченных ссуд) к 1 ноября и 3503,9 млрд. манатов (208,7 млрд. манатов) к 1 января 2005 года. Долгосрочное кредитование составляло 2459,7 млрд. манатов (98 млрд. манатов) против 2429,6 млрд. манатов (97,3 млрд. манатов) к 1 ноября и 1443,4 млрд. манатов (66,6 млрд. манатов) к 1 января 2005 года.

К 1 декабря двумя государственными банками были выданы кредиты на 3423,106 млрд. манатов (+4,48% за ноябрь и +51,12% за текущий год), а частными банками - на 3171,383 млрд. манатов (+2,5% за ноябрь и +40,45% за год).

Кредитный портфель банков с иностранным участием к 1 декабря составил 1275,9 млрд. манатов (+2,6% и +67,24% соответственно), включая 123,7 млрд. манатов кредитов полностью иностранных банков (+8,89% и +18,6% соответственно). К 1 декабря кредитный портфель 83 HБКО составлял 198,094 млрд. манатов против 198,094 млрд. манатов 81 HБКО к 1 ноября и 424,14 млрд. манатов 70 HБКО к 1 января.

К 1 декабря средняя ставка по банковскому кредитованию экономики в национальной валюте составила 15,62% против 15,57% к 1 ноября и 15,55% к 1 января 2005 года. При инфляции в 3,1% за январь-ноябрь, реальная кредитная ставка составила 12,52%. Средняя ставка по банковскому кредитованию в СКВ составила 17,44% против 17,28% к 1 ноября и 18,96% к 1 января 2005 года.

К 1 декабря средняя ставка по банковскому кредитованию юридического лица в национальной валюте составила 14,78% против 15,08% к 1 ноября и 16,06% к 1 января 2005 года, а реальная ставка 11,68%. Средняя ставка по банковскому кредиту корпоративного клиента в СКВ составила 15,74% против 15,65% к 1 ноября и 17,12% к 1 января 2005 года.

К 1 декабря средняя ставка по банковскому кредитованию физического лица в национальной валюте составила 18,01% против 17,03% к 1 ноября и 14,22% к 1 января 2005 года, а реальная ставка оказалась равна 14,91%. Средняя ставка по банковскому кредитованию индивидуального клиента в СКВ составила 21,19% против 21,98% к 1 ноября и 22,89% к 1 января 2005 года.

Банковский сектор

В ноябре депозитная база азербайджанских банков сократилась на 1,98%, а с начала текущего года ее рост составил 23,92%.

К 1 декабря суммарный объем банковских депозитов и вкладов юридических и физических лиц составил 6352,7 млрд. манатов против 6480,5 млрд. манатов к 1 ноября и 5126,3 млрд. манатов к 1 января 2005 года. Из этого объема 1192,8 млрд. манатов пришлось на манатные средства, 5159,9 млрд. манатов на валюту. За прошлый месяц снижение валютных депозитов составило 3,43% при росте манатных депозитов на 4,87%.

За ноябрь вклады физических лиц выросли на 2,14% при росте объема вкладов и депозитов юридических лиц на 3,45%. С начала года рост депозитов индивидуальных клиентов составил 13,42% при снижении депозитов корпоративных клиентов на 4,22%.

К 1 декабря объем вкладов физических лиц в банках страны вырос до 2335,2 млрд. манатов с 2286,3 млрд. манатов к 1 ноября и 2015,6 млрд. манатов к 1 января 2005 года. К 1 декабря объем депозитов юридических лиц составил 4017,5 млрд. манатов против 4194,2 млрд. манатов к 1 ноября и 3110,7 млрд. манатов к 1 января 2005 года. К 1 декабря на 257,2 млрд. манатов (+3,2% за месяц) вкладов и депозитов физических лиц осуществлено в национальной валюте, а 2078 млрд. манатов (+2%) в СКВ. Из депозитов юридических лиц 935 млрд. манатов (-5,27%) вкладов осуществлено в манатах, а 3081,9 млрд. манатов (-6,8%) - в СКВ.

К 1 декабря средняя ставка по банковскому депозиту в национальной валюте составила 8,41% против 8,16% к 1 ноября и 6,93% к 1 января 2005 года. При инфляции в 3,1% за январь-ноябрь, реальная депозитная ставка составила 5,31%. Средняя ставка по банковскому депозиту в СКВ составила 10,18% против 10,32% к 1 ноября и 9,43% к 1 января 2005 года.

К 1 декабря средняя ставка по банковскому депозиту юридического лица в национальной валюте составила 7,05% против 6,65% к 1 ноября и 5,89% к 1 января 2005 года, а реальная ставка (3,95%). Средняя ставка по банковскому депозиту корпоративного клиента в СКВ составила 6,77% против 7,73% к 1 ноября и 5,58% к 1 января 2005 года.

К 1 декабря средняя ставка по банковскому депозиту физического лица в национальной валюте составила 10,42% против 10,36% к 1 ноября и 9,61% к 1 января 2005 года, а реальная ставка оказалась равна 7,32%. Средняя ставка по банковскому депозиту индивидуального клиента в СКВ составила 10,75% против 10,66% к 1 ноября и 10,53% к 1 января 2005 года.

По итогам ноября 2005 года средний размер уставного капитала азербайджанского банка вырос с 27,3 млрд. манатов до 27,9 млрд. манатов против 23,9 млрд. манатов на начало года и нормативного требования в $3,5 млн. к совокупному капиталу банка. За ноябрь филиальная сеть банков расширилась на 0,27%.

К 1 декабря 43 банка имели 377 филиалов против 376 филиалов к 1 ноября и 350 филиалов 44 банков к 1 января 2005 года. Для сравнения, у 83 небанковских кредитных организаций остается 25 филиалов.

За ноябрь суммарный уставной капитал банков вырос с 1173,9 млрд. манатов до 1201,73 млрд. манатов или на 2,37%, а за текущий год рост суммы уставных капиталов составил только 14,3%. Сумма капиталов 41 коммерческого банка выросла за ноябрь с 1033,9 млрд. манатов до 1061,73 млрд. манатов. Капиталы двух государственных банков сохранились на уровне 140 млрд. манатов. К 1 декабря 2005 года в среднем на 1 частный банк приходилось 25,895 млрд. манатов уставного капитала.

Суммарный капитал 17 банков с иностранным участием вырос за ноябрь с 476,4 млрд. манатов до 482,13 млрд. манатов, и на долю таких банков приходилось 40,12% суммарного уставного капитала, но чистые иностранные инвестиции (229,9 млрд. манатов) составляли только 19,13% суммарного капитала.

Фондовый рынок

В ноябре Министерство финансов провело два аукциона по размещению ГКО. При объеме эмиссии, равном 40 млрд. манатов, объем размещения составил 25,13 млрд. манатов (62,8% от объема эмиссии). Средневзвешенная доходность по результатам аукционов была равна 12,42% годовых. Hа вторичном рынке сделок по ГКО зафиксировано не было.

Hациональным банком в течение ноября было проведено пять аукционов по размещению краткосрочных нот. При общем объеме эмиссии по всем пяти аукционам, равном 235 млрд. манатов, эмитенту удалось разместить только 218,2 млрд. манатов (92,9% от объема эмиссии). Средневзвешенная доходность по результатам всех пяти ноябрьских аукционов составила 11,91% годовых. Hа вторичном рынке в ноябре не было зафиксировано ни одной сделки по краткосрочным нотам.

В ноябре на рынке корпоративных акций и облигаций размещений зафиксировано не было.