...

Денежно-кредитный сектор (26.10- 31.10.2009)

Исследования Материалы 6 ноября 2009 10:43 (UTC +04:00)

Центральный банк Азербайджана охарактеризовал устойчивость банковской системы Азербайджана в условиях мирового финансово-экономического кризиса двумя факторами - консервативной политикой при наращивании банковских показателей и созданием резервов по кредитным рискам.

В результате, внешний долг банковской системы был очень консервативным и на начало финансового кризиса удельный вес внешних заимствований составлял всего 20 процентов от пассивов банковской системы. Помимо этого, по всем проблемным кредитам было создано достаточно резервов, что на сегодня составляет 70 процентов от объема просроченных кредитов.

На сегодня доля просроченных кредитов в общем кредитном портфеле составляет порядка четырех процентов.

При высоких ценах на нефть на мировых рынках и увеличении нефтяных доходов стран-экспортеров нефти, в Азербайджане также наблюдался бум кредитования.

Вместе с тем, кризис повлиял на динамику денежных переводов из других стран СНГ, что в свою очередь, влияет на источники ликвидности в экономике. К примеру, если объем денежных переводов физических лиц из России составлял один миллиард долларов, но объем трансфертов начал сокращаться с последнего квартала 2008 года и первые два месяца 2009 года, но, начиная с июня, наблюдается стабилизация ситуации, и по итогам года ожидается достижение солидного уровня.

В 2009 году банковская система Азербайджана погасила более одного миллиарда долларов из внешних заимствований. Наряду с этим азербайджанские банки на конец сентября привлекли с международных рынков капитала порядка 600 миллионов долларов, соответственно, чистое отрицательное сальдо составило 400 миллионов долларов. По оценкам ЦБА, до конца 2009 года ожидается привлечение банками дополнительных ресурсов. В результате, объем внешнего долга банковского сектора страны сохранится на уровне начала года - двух миллиардов долларов.

Валютный рынок и курс маната 

По данным ЦБА, в период кризисных явлений в мировой экономике была сохранена стабильность национальной валюты, но реальный эффективный обменный курс несколько снижен ради сохранения внешней конкурентоспособности экономики страны. Так, в 2009 году национальная валюта Азербайджана удешевилась на 0,4 процента.

Курсовая политика Центробанка ориентирована как на абсолютно фиксированный, так и на абсолютно гибкий валютный режим, а основным инструментом реализации политики является валютная корзина. Для Центробанка главным показателем реализации курсовой политики также является средневзвешенный номинальный эффективный курс маната ко всем валютам внешнеторговых партнеров страны, который сегодня на нулевом уровне. Однако реальный эффективный курс, являющийся одним из показателей конкурентоспособности, по итогам 9 месяцев подешевел на четыре процента.

В сентябре официальный обменный курс национальной валюты по отношению к доллару США вырос на 4 пункта. Курс доллара в стране за месяц упал с 0,8039 манатов за доллар США до 0,8035 манатов за доллар.

Обменный курс доллара в течение месяца подвергался колебаниям, однако уже с самого начала имел тенденцию к падению. Максимальный курс был зафиксирован в начале месяце (на уровне 0,8040 манатов за доллар) и минимальный - 17 сентября (0,8032). Колебания между максимальным и минимальным значением составили 8 пункта.

В сентябре курс евро в Азербайджане, вопреки американскому доллару, вырос, однако этот процесс был сопряжен колебаниями. За месяц эта валюта выросла на 205 пункта (с 1,1540 маната за евро до 1,1745 маната за евро). Месячный минимум курса - 1,1340 EUR/манат был отмечен 2 сентября, месячный максимум курса - 1,1895 EUR/манат был достигнут 23 сентября. Колебания между максимальным и минимальным значением составили 555 пунктов.

По итогам торгов валютной секции по инструменту USD/AZN_TOD на Бакинской межбанковской валютной бирже (Baki Banklararasi Valyuta Birjasi - BBVB) в сентябре 2009 года, также как и в предыдущих двух месяцах, пятерку банков-лидеров биржевого валютного рынка в соответствии с долей заключенных ими сделок возглавил акционерно-коммерческий банк ASB Bank.

В число ведущих дилеров организованного валютного рынка также вошли акционерно-коммерческий банк Pasha Bank, акционерно-коммерческий банк EvroBank акционерно-коммерческий банк Bank of Baku и акционерно-коммерческий банк Unibank.

БАНКИ

в % ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА

ASB Bank

33.03

Pasha Bank

21.04

EvroBank

18.08

Bank of Baku

7.46

Unibank

7.39

Всего в торгах валютной секции BBVB в сентябре 2009 года приняло участие 14 банков. В отчетном месяце в "Биржевой Электронной Системе Торгов" (БЭСТ) проведено 40 торговых сессий и зарегистрированы 42 сделки. Общий объем торгов валютной секции в отчетном месяце по USD/AZN составил 46,742 миллионов манатов, или 58,184 миллионов в долларовом эквиваленте.

В сравнении с показателями августа, в отчетном месяце общий объем торгов в валютной секции увеличился на 2,9 миллиона манатов, или на 6,1 процентов.

Среднедневной оборот в биржевой электронной системе торгов по USD/AZN достиг примерно 2,909 миллиона долларов, тогда как средний объем каждой сделки составил 1,385 миллион долларов.

В то же время совокупный объем торгов по итогам девяти месяцев этого года составил 1,547 миллиард манатов.

Следует отметить, что биржевой курс национальной валюты по инструменту USD/AZN_TOD в отчетном месяце поднялся на 0,1 процента - с 0,8034 до 0,8042 за 1 USD. При этом средневзвешенный курс доллара США по отношению к манату составил в сентябре 0,8034 AZN за 1 USD, против 0,8040 AZN по итогам августа текущего года.

Денежный рынок

Центральный банк Азербайджана констатировал снижение к 1 октября 2009 года расширенной денежной базы на 15,8 процента за текущий год и на 6,13 процента к соответствующему периоду прошлого года против роста на 44,27 процента за весь 2008 год.

Объём резервных денег к 1 октября составил 4180,6 миллион манатов против 4233,9 миллион манатов на 1 сентября, 4963,9 миллион манатов к началу 2009 года и 4453,4 миллион манатов к 1 октября 2008 года. К 1 октября денежная база в манатах составила 4170,4 миллион манатов против 4172 миллион манатов на 1 сентября, 4781,3 миллион манатов к 1 января 2009 года и 4172,6 миллион манатов на 1 октября 2008 года. В 2009 году она снизилась на 12,8 процента, и на 0,05 процентов к сопоставимому периоду 2008 года. При этом денежная база, очищенная от сезонных факторов выросла на 0,05 процентов к аналогичному периоду 2008 года и на 0,35 процентов к сентябрю 2009 года.

Уровень банковских резервов с начала года сократился на 46 процентов, а к сопоставимому периоду 2008 года - на 51,2 процентов. Это связано со снижением норм резервирования.

в млн. манатов

01.10.2008

01.01.2009

01.10.2009

1.

Резервные деньги

4453,4

4963,88

4180,6

2.

Резервные деньги в манатах

4172,6

4781,3

4170,4

3.

Деньги в обращении

3857,1

4425,8

3887,6

4.

Банковские резервы

595,0

537,5

290,3

Центральный банк Азербайджана за январь-сентябрь 2009 года констатировал сокращение денежной массы (M2) на 858,6 миллион манатов или на 14,12 процентов при её снижении на 292,1 миллион манатов (5,3 процентов) в годовом исчислении. В декабре 2008 года рост составил 568,2 миллион манатов (10,3 процентов), а за весь прошлый год - на 1985,1 миллион манатов (48,5 процентов).

Так, по состоянию на 1 октября 2009 года показатель M2 составил 5222,4 миллион манатов против 5333,5 миллион манатов на 1 сентября, 6081 миллион манатов на 1 января 2009 года и 5514,5 миллион манатов на 1 октября 2008 года.

При этом объём наличной денежной массы (M0) за сентябрь упал на 0,87 процентов (31,8 миллион манатов), за январь-сентябрь - на 12,7 процентов, в годовом исчислении на 0,34 процента (12,2 миллион манатов). По состоянию на 1 октября 2009 года показатель M0 составил 3620,1 миллион манатов против 3651,9  миллион манатов на 1 сентября, 4145,7 миллион манатов на 1 января 2009 года и 3632,3 миллион манатов на 1 октября 2008 года.

Расширенная денежная масса (Broad Money Supply (M3)) составила на 1 октября 2009 года 7458,4 миллион манатов против 7569,1 миллион манатов на 1 сентября, 8494,2 миллион манатов на 1 января 2009 года и 7649,6 миллион манатов на 1 октября 2008 года. За сентябрь этот показатель снизился на 1,5 процентов, за январь-сентябрь сократился на 12,2 процентов, а в годовом исчислении сократился на 2,5 процентов.

Деньги для сделок (transaction money (M1)) на 1 октября составили 4449,2 миллион манатов против 4550,3 миллион манатов, 5145 миллион манатов и 4619,3 миллион манатов соответственно. За сентябрь этот показатель сократился на 2,2 процента, за январь-сентябрь сократился на 13,5 процентов, в годовом исчислении сократился на 3,7 процента.

Параметры денежного рынка, млн. манатов

Объем, 01.10.09

Денежная масса в расширенном понимании (М3)

7458,4

Денежная масса в манатном выражении (М2)

5222,4

Наличность в манатном выражении (М0)

3620,1

Безналичность в манатном выражении

1602,3

Кредитный рынок

В сентябре  банки Азербайджана увеличили кредитование экономики на 2 процента. С начала года рост составил 8,6 процента, а в годовом исчислении - 17,8 процента.

По данным ЦБ, к первому октября банками было выдано 7780,8 миллиона манатов (в том числе 4310,2 миллиона манатов в национальной валюте и 3470,6 миллиона манатов в СКВ) против 7629,8 миллиона манатов (4245,7 миллиона и 3384,2 миллиона манатов соответственно) к первому сентября, 7163,2 миллиона манатов (3649 миллиона манатов и 3514,2 миллиона) на первое января 2009 года и 6604,7 миллионов манатов (3648,1 миллиона манатов и 2956,6 миллиона манатов) на первое октября 2008 года.

На первое октября 2009 года доля кредитов, выданных в национальной валюте, составила 55,4 процента, в иностранной валюте - 44,6 процента.

Из общего портфеля займы и ссуды на 309,4 миллиона манатов были просрочены против 274,9 миллиона манатов к первому сентября, 159,8 миллиона манатов на первое января 2009 года и 139,3 миллиона манатов на первое октября 2008 года. Статистика просроченных кредитов не учитывает аналогичные займы небанковской кредитной организации Aqrarkredit.

Краткосрочные кредиты составили 2159,1 миллиона манатов (включая 181,7 миллиона манатов просроченных ссуд) против 2133,3 миллиона манатов (включая 151,4 миллиона манатов просроченных ссуд) на первое сентября, 2295,9 миллиона манатов (96,7 миллиона манатов просроченных ссуд) на первое января 2009 года. За сентябрь объем краткосрочных кредитов в экономике увеличился на 1,2 процента, с начала года сократился на 6 процента. К первому октября 2009 года 42,9 процента краткосрочного кредитования и 42,3 процента просрочек пришлось на СКВ.

Долгосрочное кредитование составляло 5621,8 миллиона манатов (включая 127,7 миллиона манатов просроченных ссуд) против 5496,6 миллиона манатов (включая 123,4 миллиона манатов просроченных ссуд) на первое сентября, 4867,3 миллиона манатов (63,1 миллиона манатов) на первое января текущего года. За сентябрь объем долгосрочного кредитования вырос на 2,3 процента, с начала года - на 15,5 процента. К первому октября 45,3 процента долгосрочного кредитования и 29,44 процента просрочек приходилось на СКВ.

Как указано в сообщении ЦБ, к первому октябя 2009 года единственным государственным банком страны (Международным банком Азербайджана) были выданы кредиты на 3705,1 миллиона манатов с удельным весом 47,6 процента (выросло на 2 процента за сентябрь), а частными банками - на 3893,7 миллиона манатов с удельным весом 50 процентов (выросло на 2,06 процента за сентябрь). Оставшиеся 2,3 процента приходятся на долю небанковских кредитных организаций, которыми было выдано 182 миллиона манатов.

На первое октября средняя ставка по банковскому кредитованию экономики Азербайджана в национальной валюте составила 14,63 процентов против 14,86 процентов на первое сентября, 17,45 процентов к первому января и 18,25 процентов к первому октября 2008 года. Средняя ставка по банковскому кредитованию в СКВ составила 16,35 процентов против 15,48 процентов на 1 сентября, 14,52 процентов к первому января и 14,70 процентов к первому октября 2008 года.

В начале октября средняя ставка по банковскому кредитованию юридического лица в национальной валюте составила 12,15 процентов против 12,48 процентов к 1 сентября, 14,87 процентов к первому января и 16,10 процентов к первому октября 2008 года. Средняя ставка по банковскому кредиту корпоративного клиента в СКВ составила 13,88 процентов против 12,71 процентов на 1 сентября, 12,37 процентов к первому января и 11,98 процентов к первому октября 2008 года.

За отчетный период средняя ставка по банковскому кредитованию физического лица в национальной валюте составила 20,57 процентов против 20,68 процентов на 1 сентября, 21,53 процентов к первому января и 21,21 процентов к первому октября 2008 года. Средняя ставка по банковскому кредиту индивидуального клиента в СКВ составила 22,25 процентов против 21,76 процентов, 21,52 процентов и 21,50 процентов соответственно.

Банковский сектор

В сентябре 2009 года депозитная база азербайджанских банков снизилась на 2,2 процента, с начала года на 11,4 процентов, а в годовом исчислении на 5,8 процента.

По обновленным данным ЦБА, на 1 октября 2009 года суммарный объем банковских депозитов и вкладов юридических и физических лиц составил 4220,0 миллионов манатов против 4314,6 миллионов манатов на 1 сентября, 4760,7 миллионов манатов к 1 января 2009 года и 4479,5 миллионов манатов к началу октября 2008 года. Из этого объема 1508,3 миллионов манатов пришлось на манатные средства, а 2711,6 миллионов манатов - на валюту.

За сентябрь вклады физических лиц увеличились на 4,7 процента, а объем депозитов юридических лиц сократились на 8,3 процента. За январь-сентябрь депозиты индивидуальных клиентов увеличились на 11,32 процентов, а депозиты корпоративных клиентов сократились на 26,5 процентов. В годовом исчислении депозиты индивидуальных клиентов выросли на 12,23 процентов при росте депозитов корпоративных клиентов на 22,4 процентов.

К 1 октября 2009 года объем вкладов физических лиц в банках страны составил 2120,8 миллиона манатов против 2025,5 миллионов манатов на 1 сентября, 1905,2 миллионов манатов на 1 января и 1889,6 миллионов манатов на 1 октября 2008 года.

К началу октября объем депозитов юридических лиц составил 2099,2 миллионов манатов против 2289 миллионов манатов на 1 сентября, 2855,5 миллиона манатов к 1 января и 1714,6 миллионов манатов к 1 октября прошлого года.

К 1 октября 806,1 миллиона манатов вкладов и депозитов физических лиц осуществлено в национальной валюте, а 1314,7 миллионов манатов - в СКВ. Из депозитов юридических лиц 702,2 миллионов манатов осуществлено в манатах, а 1397 миллионов манатов - в СКВ.

Средняя ставка по депозитам в манатах на первое октября 2009 года составила 11,80 процентов против 11,61 процентов к первому сентября, 11,61 процента на 1 января 2009 года и 12,31 процентов на начало октября 2008 года.

Средняя ставка по депозитам в иностранной валюте равнялась 10,64 процентам против 9,56 процентам, 7,96 процента и 7,97 процентам соответственно.

На первое октября средняя ставка по депозитам физических лиц в манатах составляла 13,04 процентов против 12,92 процентов на первое сентября, 12,54 процентов на начало января и 12,87 процентов к первому октября 2008 года. Средняя ставка по депозитам индивидуальных клиентов в иностранной валюте равнялась 12,50 процентам против 12,45 процентов, 12,43 процентов и 12,53 процентов соответственно.

На начало октября средняя ставка по депозитам юридических лиц в манатах составляла 7,83 процентов против 8,41 процентов к первому сентября, 9,48 процентов к первому января и 10,93 процентов к первому октября 2008 года. Средняя ставка по депозитам корпоративных клиентов в иностранной валюте равнялась 4,79 процентам против 4,94 процентов, 5,4 процентов и 5,13 процентов соответственно.

Центральный банк Азербайджана продлил программу ограничения деятельности банков, чья капитализация не соответствует нормативным требованиям. В банках остановлена ведущая к накоплению рисков деятельность, включая приём депозитов. Нормативное требование к капиталу составляет 10 миллионов манатов.

По данным ЦБА, в течение сентября 2009 года капитализация банковского сектора Азербайджана выросла на 1,7 процента и на 14,5 процентов по сравнению с началом года, составив 1952,3 миллионов манатов по состоянию на 1 октября.

По статистическим данным ЦБА, на конец сентября 2009 года совокупный капитал 41 банка превысил 10 миллионов манатов против 43 банков в начале года. Соответственно удельный вес этой категории банков в совокупном объеме капитала всех банков сократился с 98,6 процентов до 97,7 процентов.

У четырех банков (с удельным весом в 2 процента) капитал сформирован в пределах от 5 миллионов манатов до 10 миллионов манатов, тогда как на начало года их было два. Один банк (0,3 процента) оплатил совокупный капитал в диапазоне от 3,5 миллионов манатов до 5 миллионов манатов, как в начале года.

Фондовый рынок

Суммарный оборот биржевых сделок по всем инструментам на Бакинской фондовой бирже за январь-сентябрь 2009 года составил 2,9 миллиарда манатов. Рынок корпоративных ценных бумаг (КЦБ) в целом увеличился на 38,81 процента. Вторичный рынок корпоративных облигаций вырос более чем в 2,9 раза. Первичный же рынок вырос на 10,16 процента.

Наибольший рост был отмечен на вторичном рынке акций, который вырос в 54-кратном размере. Первичный рынок акций вырос на 3,13 процента.

Рост биржевой активности наблюдался также на первичном и на вторичном рынке государственных облигаций, которые выросли в 1,5 раза и 3,8 раза соответственно.

Сравнительная таблица по итогам торгов на БФБ по корпоративному сектору

(январь-сентябрь 2009)

Сегменты рынка

2009 (30.09.09)

2008 (30.09.08)

Процентное соотношение объёма

Объём сделок AZN

Количество сделок

Объём сделок AZN

Количество сделок

Корпоративные облигации - (размещение)

35,606,344.08

39

32,320,946.50

44

110.16%

Корпоративные облигации - (вторичный рынок)

43,841,185.09

32

14,728,762.43

83

297.66%

КО всего

79,447,529.17

71

47,049,708.93

127

168.86%

Акции - (размещение)

139,720,247.40

1,271

135,479,442.27

796

103.13%

Акции - (вторичный рынок)

35,108,337.62

2,274

649,968.60

405

5401.54%

Акции всего

174,828,585.02

3,545

136,129,410.87

1,201

128.43%

Рынок КЦБ всего

254,276,114.19

3,616

183,179,119.80

1,328.00

138.81%

Сравнительная таблица по итогам торгов на БФБ по государственному сектору

(январь-сентябрь 2009)

Сегменты рынка

2009 (30.09.09)

2008 (30.09.08)

Процентное соотношение объёма

Объём сделок AZN

Количество сделок

Объём сделок AZN

Количество сделок

ГО (МФ АР) - (размещение)

361,646,707.87

210

230,493,274.24

181

156.90%

ГО (МФ АР) - (вторичный рынок)

140,123,016.06

76

36,785,932.44

52

380.91%

ГО всего

501,769,723.93

286

267,279,206.68

233

187.73%

НОТы (ЦБ АР) - (размещение)

264,738,921.15

167

1,204,646,066.20

562

21.98%

НОТы (ЦБ АР) - (вторичный рынок)

67,504,812.02

39

390,217,272.82

308

17.30%

НОТы всего

332,243,733.17

206

1,594,863,339.02

870

20.83%

Репо операции

1,811,711,060.65

528

3,939,669,983.28

1,268

45.99%

Рынок ГЦБ всего

2,645,724,517.75

1,020

5,801,812,528.98

2,371

45.60%

Тэги:
Лента

Лента новостей