Обзор денежно-кредитного сектора Азербайджана (январь-апрель 2011)

Центральный банк Азербайджана ожидает ускорения развития банковского сектора страны в текущем году. Сегодня ситуация в банковском секторе стабильна, наблюдается развитие сектора, которое по прогнозам в этом году будет еще более ускорено. Банки уже знакомы с проблемами кризисного периода, поэтому они создали значительные объемы резервов, но данный процесс надо продолжить, а для этого необходимо и далее развиваться. Центральный банк страны будет содействовать этому процессу.

ЦБА для обеспечения финансовой стабильности в банковском секторе в 2011 году планирует реализовать следующие цели: сохранение адекватности капитала, сохранение оптимального уровня ликвидности, проведение реструктуризации.

В 2011 году мероприятия по регулированию и надзору будут направлены на обеспечение оптимального соотношения между устойчивостью и ростом. В посткризисный период важно, чтобы банковский сектор опирался на стабильные и устойчивые источники роста. Это является необходимым условием использования финансовых ресурсов на здоровое и долгосрочное экономическое развитие. Для этого необходимо увеличение роли долгосрочных накопительных источников в ресурсной базе банков, в том числе и рынка капитала.

Валютный рынок и курс маната

Центральный банк Азербайджана не видит угрозы в связи с укреплением обменного курса национальной валюты по отношению к доллару США. Это связано с рыночными факторами - в частности аналогично укрепляется и обменный курс евро. На курс оказывает давление расширенное предложение доллара на рынке в связи с профицитом платёжного баланса страны. С другой стороны, основным направлением курсовой политики ЦБА является удержание потребительской инфляции ниже 10 процентов, и одним из инструментов для этого является гибкая обменная политика. "Темпы изменения курса будут зависеть от конкретной ситуации на рынке и комбинации между макроэкономической и финансовой стабильностью", - отмечают в ЦБА.

В апреле 2011 года Международный банк Азербайджана (МБА) удержал захваченное в октябре 2010 года у банка ASB лидерство на валютных торгах Бакинской межбанковской валютной биржи (BBVB).

По данным BBVB, без учёта сделок Центрального банка Азербайджана 37,5 процентов валютного оборота за апрель 2011 года пришлось на долю МБА.

Помимо МБА, в лидирующей пятёрке находились ASB (13,75 процентов), AFB Bank (4,36 процентов), AGBank (5,07 процентов), UniBank (3,52 процентов) и Bank Respublika (1,59 процентов).

В апреле 13 банками-участниками торгов на 42 торговых сессиях было заключено 44 сделки общим объёмом 124,408 миллионов манатов или 157,342 миллионов долларов. В сравнении с показателями марта в отчётном месяце общий объём торгов в валютной секции увеличился на 33,6 миллионов манатов или в 27 процентов.

Оборот по инструменту EUR/AZN в отчётном месяце составил 9,085 миллионов манатов со средневзвешенным курсом евро к манату 1,1356 маната. Среднедневной оборот в биржевой электронной системе торгов по USD/AZN составил примерно 7,492 миллионов долларов, тогда как средний объём каждой сделки составил 3,576 миллионов долларов.

Биржевой курс национальной валюты по инструменту USD/AZN_TOD в отчётном месяце поднялся на 0,2 процента - с 0,7913 до 0,79 за 1 доллар. При этом средневзвешенный курс маната по отношению к доллару США составил в апреле 0,7907 маната за 1 USD против 0,7925 AZN по итогам марта.

Денежный рынок

Центральный банк Азербайджана констатировал увеличение денежной массы M2 (наличные деньги в обращении (вне банков) и остатки средств в национальной валюте на счетах нефинансовых организаций, финансовых (кроме кредитных) организаций и физических лиц) на 0,75 процента за апрель и на 28,8 процента, по сравнению с аналогичным показателем за соответствующий период 2010 года. А с начала года снизилась на 1,46 процента.

Так, по состоянию на первое мая 2011 года, показатель M2 составил 8176,4 миллиона манатов против 8115,5 миллиона манатов на начало апреля, 6347,7 миллиона манатов - на первое мая 2010 года. На 1 января денежная масса составляла 8 297,5 миллиона манатов.

По состоянию на первое мая 2011 года, показатель наличной денежной массы M0 составил 5457,8 миллиона манатов против 5427,1 миллиона манатов на начало апреля, 4434,3 миллиона манатов - на первое мая 2010 года.

Расширенная денежная масса (Broad Money Supply (M 3)) на начало мая составила 10760,6 миллиона манатов против 10757,4 миллиона манатов на начало апреля, 8735,5 миллиона манатов - на первое мая 2010 года.

Деньги для сделок (transaction money (M 1)) на начало мая составили 6714,2 миллиона манатов против 6608,5 миллиона манатов на начало апреля, 5337,5 миллиона манатов - на первое мая 2010 года.

Параметры денежного рынка, млн. манатов

По состоянию на первое мая 2011 года объем денежной базы составил в Азербайджане 6191,6 миллионов манатов. За апрель этот показатель снизился на 1,45 процентов, с начала года сократился на 5 процентов. При этом в годовом исчислении он вырос на 24,6 процентов.

Для сравнения, на 1 апреля денежная база в стране составляла 6282,9 миллионов манатов, на 1 января - 6 520,9 миллионов манатов, а на 1 мая 2010 года - 4967,8 миллионов манатов.

На 1 мая текущего года денежная база в манатах составили 6167,3 миллионов манатов против 6269 миллионов манатов на 1 апреля, 6397,1 миллионов манатов на 1 января и 4956,1 миллионов манатов - на 1 мая 2010 года.

На отчетный период деньги в обращении составили 5769,5 миллионов манатов, тогда как на 1 апреля данный показатель составлял 5749,7 миллионов манатов, на 1 января - 5793,2 миллионов манатов, а на 1 мая прошлого года - 4704,1 миллионов манатов.

В свою очередь, банковские резервы были равны 414,3 миллионов манатов (527,6 миллионов манатов, 725,5 миллионов манатов и 254,4 миллионов манатов соответственно).

Отношение массы наличных денег в обороте к денежной базе составило на отчетный период 93,18 процентов против 91,51 процентов на конец марта, 88,84 процентов на начало года и 94,69 процентов - на конец апреля 2010 года.

Кредитный рынок

Банки Азербайджана увеличили кредитование экономики в апреле на 3,3 процента, а по сравнению с аналогичным периодом 2010 года - на 0,4 процента. По данным ЦБА, доля просроченных кредитов в общем портфеле банков выросла за месяц на 2,5 процента, а в годовом исчислении - на 51,5 процента. Причем рост нерабочих кредитов возобновился именно с апреля прошлого года.

По состоянию на первое мая банками было выдано кредитов на 8639,6 миллиона манатов (в том числе 5248,7 миллиона манатов в национальной валюте и 3390,9 миллиона манатов в СКВ) против 8366 миллиона манатов (5017,9 миллиона манатов и 3348,1 миллиона манатов соответственно) на первое апреля и 8605,5 миллиона манатов (5126,1 миллиона манатов и 3479,4 миллиона манатов) на первое мая 2010 года.

Из общего портфеля займы и ссуды на 553,2 миллиона манатов (6,4 процента к совокупному объему кредитов) были просрочены против 539,9 миллиона манатов (6,45 процента) к первому апреля, 365,2 миллиона манатов (4,24 процента) к первому мая 2010 года. Статистика просроченных кредитов не учитывает аналогичные займы небанковской кредитной организации Aqrarkredit.

Краткосрочные кредиты по данным на начало мая составили 2822,7 миллиона манатов (включая 283,6 миллиона манатов просроченных ссуд) против 2637,1 миллион манатов (включая 279,3 миллиона манатов просроченных ссуд) на первое апреля, 2314,1 миллиона манатов (174,7 миллиона манатов) на первое мая прошлого года. За апрель объем краткосрочных кредитов в экономике вырос на семь процентов, а по отношению к апрелю 2010 года увеличился на 21,98 процента. По данным на конец апреля 39,9 процента краткосрочного кредитования и 35,5 процента просрочек пришлось на СКВ.

Долгосрочное кредитование составляло 5816,9 миллиона манатов (включая 269,5 миллиона манатов просроченных ссуд) против 5728,9 миллиона манатов (включая 260,6 миллиона манатов просроченных ссуд) на первое апреля, 6291,2 миллиона манатов (190,5 миллиона манатов) на первое мая 2010 года. За апрель объем долгосрочного кредитования вырос на 1,5 процента, а по отношению к апрелю 2010 года сократился на 7,5 процента. По данным на первое мая 38,9 процента долгосрочного кредитования и 28,05 процента просрочек приходилось на СКВ.

На начало мая единственным государственным банком страны (Международным банком Азербайджана) были выданы кредиты на 3071,5 миллиона манатов с удельным весом в 35,6 процента (рост на 1,7 процента за апрель), а частными банками - на 5349 миллиона манатов с удельным весом 61,9 процента (рост на 4,1 процента). Оставшиеся 2,5 процента приходятся на долю небанковских кредитных организаций, которыми было выдано 219,1 миллиона манатов.

В Азербайджане действует 44 банка, один из которых - полугосударственный банк.

Из общего объема предоставленных в экономику Азербайджана кредитов 27,2 процентов или 2350,9 миллионов манатов кредитов было предоставлено сфере торговли и услуг, 3,4 процентов или 295,3 миллионов манатов было направлено на развитие энергетики, химии и природных ресурсов.

5,0 процентов или 432,0 миллионов манатов пришлось на долю сельского хозяйства и переработки, 7,7 процентов или 667,3 миллионов манатов - строительства и недвижимости, 5,7 процентов или 493,5 миллионов манатов - промышленности и производства, 5,3 процентов или 455,1 миллионов манатов - транспорта и связи.

32,8 процентов или 2833,0 миллионов манатов кредитов были выделены домохозяйствам. На другие сферы экономики пришлось 0,5 процентов или 41,1 миллионов манатов кредитов.

На первое мая средняя ставка по банковскому кредитованию экономики Азербайджана в национальной валюте составила 16,54 процента против 16,41 процента на первое апреля 2011 года, 14,17 процента к первому мая 2010 года.

Средняя ставка по банковским кредитам в СКВ составила 16,55 процента против 16,37 процента и 15,27 процента соответственно.

В начале мая средняя ставка по банковскому кредитованию юридических лиц в национальной валюте составила 14,61 процента против 14,4 процента к 1 апреля 2011 года, 11,72 процента к первому мая 2010 года. Средняя ставка по банковскому кредиту корпоративных клиентов в СКВ составила 13,24 процента против 13,29 процента на 1 апреля 2011 года, 12,41 процента к первому мая 2010 года.

За отчетный период средняя ставка по банковскому кредитованию физических лиц в национальной валюте составила 19,76 процента против 19,75 процента на 1 апреля 2011 года и 20,13 процента к первому мая 2010 года. Средняя ставка по банковским кредитам индивидуальных клиентов в СКВ составила 23,90 процента против 23,42 процента и 22,21 процента соответственно.

Банковский сектор

В апреле 2011 года депозитная база азербайджанских банков увеличилась на 0,96 процентов, а с начала года - на 2,5 процента. По данным Центрального банка Азербайджана, в течение года рост депозитов составил 21,1 процента.

По состоянию на первое мая, суммарный объем банковских депозитов и вкладов юридических и физических лиц составил 5585,4 миллиона манатов против 5532,3 миллиона манатов на первое апреля, 5448,8 миллиона манатов - на начало года. Из общего портфеля 2575,9 миллиона манатов (46,1 процентов) приходятся на депозиты в национальной валюте, а 3009,5 миллиона манатов (53,9 процента) - в зарубежной валюте.

За апрель вклады физических лиц увеличились на 2,1 процента, а объем депозитов юридических лиц сократился на 0,7 процентов. По отношению к началу года депозиты индивидуальных клиентов выросли на 10,85 процентов, а депозиты корпоративных клиентов сократились на 7,9 процентов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост вкладов населения составил 35,7 процентов, а депозитов юрлиц - 4,1 процента.

На первое мая объем вкладов физических лиц в банках страны составил 3358,7 миллиона манатов против 3289,1 миллиона манатов на начало апреля, 3029,8 миллиона манатов - на первое января 2011 года.

Объем депозитов юридических лиц составил 2226,7 миллиона манатов против 2243,2 миллиона манатов и 2419 миллиона манатов соответственно.

Средняя ставка по депозитам в манатах на первое мая составила 10,96 процентов против 11,08 процентов к первому апреля 2011 года, 10,87 процентов - на первое мая 2010 года.

Средняя ставка по депозитам в иностранной валюте составила 11,20 процентов против 11,09 процентов и 11,10 процентов соответственно.

На первое мая средняя ставка по депозитам физических лиц в манатах составляла 11,66 процентов против 11,73 процентов на первое апреля 2011 года, 12,17 процентов - на начало мая 2010 года. Средняя ставка по депозитам индивидуальных клиентов в иностранной валюте равнялась 11,29 процентам против 11,49 процентов 12,45 процентов соответственно.

На начало мая средняя ставка по депозитам юридических лиц в манатах составляла 6,35 процентов против 6,17 процентов к первому апреля 2011 года и 4,93 процентов к первому мая 2010 года. Средняя ставка по депозитам корпоративных клиентов в иностранной валюте равнялась 9,03 процентам против 6,28 процентов и 6,04 процентов соответственно.

Центральный банк Азербайджана опубликовал сводку о финансовой стабильности за I четверть 2011 года.

Констатировав устойчивость банковской системы к макроэкономическим стрессам, ЦБА отметил, что адекватность капитала банков страны снизилась до 16,6 процентов при нормативном минимуме в 12 процентов и нормативном требовании Базельского комитета в 8 процентов. При этом адекватность капитала I порядка выросла с 13,5 до 14,4 процентов при минимальном нормативе в 6 процентов.

Доходность активов (ROA) банковского сектора за квартал составила 1,1 процентов, а доходность капитала (ROE) - даже 8,7 процентов.

ЦБА также констатировал снижение качества кредитного портфеля банков. Нестандартные кредиты выросли с 8 до 8,8 процентов общего кредитного портфеля банков, в том числе неработающие кредиты - с 4,7 до 5,2 процентов. При этом резервы по кредитам составили 8,9 процентов.

Фондовый рынок

Оборот Бакинской фондовой биржи в апреле 2011 года вырос в 3,9 раза к показателю апреля 2010 года, а в январе-апреле - в 4,2 раза к аналогичному периоду прошлого года. Он уже составляет 112,95 процента оборота за весь 2010 год.

По данным БФБ, за январь-апрель 2011 года суммарный оборот по всем инструментам составил 2515,306 миллиона манат против 598,374 миллиона манат годом ранее. В апреле оборот составлял 859,295 миллиона манат против 220,989 миллиона манат в апреле 2010 года.

За январь-апрель 2011 года 90,47 процентов сделок пришлось на государственные ценные бумаги (2273,889 миллиона манатов), а остаток - на корпоративные ценные бумаги (241,416 миллиона манатов).

Сокращения:

ГО - Государственные облигации

ГЦБ - Государственные ценные бумаги

КО - Корпоративные облигации

КЦБ - Корпоративные ценные бумаги

Национальный депозитарный центр Азербайджана отмечает феноменальные в посткризисном мире темпы развития фондового рынка страны: оборот рынка ценных бумаг в стране в 2011 году уже составляет 111,15 процентов оборота за весь 2010 год. При этом операций по дополнительной эмиссии акций формируют 76,9 процентов оборота против 61,3 процентов в 2010 году.

По данным НДЦ, за апрель 2011 года в стране было заключено 362 сделки с ценными бумагами суммарной номинальной стоимостью 118,9 миллиона манатов против 408 сделок с бумагами суммарной стоимостью 96,8 миллионов манатов в марте, 329 сделок с ценными бумагами на сумму 108,7 миллионов манатов в феврале, 322 сделок на 249,2 миллионов манатов в январе. В итоге оборот за январь-апрель 2011 года достиг 573,6 миллионов манатов по 1421 сделке.

В апреле основу оборота составили 299 сделок по размещению акций на сумму 80,9 миллионов манатов против 56 сделок на сумму 52,45 миллионов манатов в марте, 76,5 миллионов манатов по 15 сделкам в феврале и 200,5 миллионов манатов по 9 сделкам в январе. Оборот по 39 биржевым операциям составил в прошлом месяце 1,035 миллионов манатов, а по 24 внебиржевым операциям - 37,013 миллионов манатов.

В январе-апреле 2011 года 80 сделок по размещению акций обеспечили 411,102 миллионов манатов оборота, 925 биржевых сделок - 117,8 миллионов манатов, 117 внебиржевых сделок - 45,4 миллионов манатов.

На 1 мая 2011 года обменный курс маната составлял 0,7926 маната за $1, и в соответствии с ним номинальный объём оборота ценных бумаг составил в январе-апреле текущего года 723,738 миллионов долларов против 646,812 миллионов за весь 2010 год.

Оборот не учитывает операции с ценными бумагами Министерства финансов и Центрального банка Азербайджана.