Денежно-кредитный сектор

Основные тенденции в различных сегментах денежно-кредитной системы в апреле 2008 года:

Объем денежной массы М2 увеличился;

Банки Азербайджана увеличили кредитование экономики;

Депозитная база азербайджанских банков снизилась;

На фондовом рынке проводились торги по размещению ГКО, НБА продолжил практику размещения краткосрочных нот на площадке Бакинской фондовой биржи.

Валютный рынок и курс маната 

По итогам апреля официальный обменный курс национальной валюты вырос на 28 пункта. Таким образом, обменный курс азербайджанского маната с 0,8320 манатов за 1 доллар упал до 0,8292 манатов за 1 доллар США.

Обменный курс снижался не поступательно, претерпевая различные колебания. Максимальный и минимальный курсы были зафиксированы 2 и 23 апреля, а колебания между максимальным и минимальным значением, соответственно, составили 53 пунктов

По итогам апреля курс евро в Азербайджане упал на 217 пункта (с 1,3129 маната за евро до 1,2912 маната за евро), но процесс также не был поступательным. Месячный минимум курса - 1,2912 EUR/AzN был достигнут 30 апреля, месячный максимум курса - 1,3235 EUR/AzN был достигнут 23 апреля.

Объем валютных торгов на BBVB в апреле 2008 года

В апреле вновь Международный банк Азербайджана стал лидером на валютных торгах Бакинской межбанковской валютной биржи. Международный банк Азербайджана лидировал на биржевом валютном рынке Азербайджана в 2003 году (декабрь, ноябрь, сентябрь, июль, август), 2004 году (исключая октябрь), в течение января-ноября 2005 года (исключая декабрь), 2006 году (исключая апрель и май), в январе-декабре 2007 года (исключая март, апрель, май и сентябрь) и в январе-апреле 2008 года. 

Без учета сделок Национального банка Азербайджана, в число банков-лидеров биржевого валютного рынка в соответствии с долей заключенных ими сделок в общем обороте торгов валютной секции вошли помимо Международного банка Азербайджана, также ОАО "Unibank" акционерно-коммерческий банк "Техникабанк", акционерно-коммерческий банк "Капитал Банк" и акционерно-коммерческий банк "Азеригазбанк". На долю этих дилеров приходится более 50% оборота валютной секции биржи.

В частности, на долю Международного банка Азербайджана пришлось 36,99 процентов валютного оборота за апрель 2008 года, UniBank (10,21 процента), Texnibank (7,59 процентов), "Капитал Банк" (5,74 процентов), AGBank (3,18 процента).

Пятерка банков-лидеров биржевого валютного рынка в апреле 2008 года

Место каждого банка установлено в соответствии с долей заключенных им сделок в совокупном брутто-обороте (сумма купленной и проданной иностранной валюты) валютной секции BBVB.

Всего в торгах валютной секции BBVB в апреле 2008 года приняло участие 27 банка. В отчетном месяце в "Биржевой Электронной Системе Торгов" (БЭСТ) проведено 44 торговые сессии и зарегистрировано 129 сделок. Объем торгов валютной секции в отчетном месяце составил 161,583 миллиона манатов или 195,031 миллиона в долларовом эквиваленте. Оборот по инструментам EUR/AZN и RUR/AZN составил 487,655 тыс. манатов. В сравнении с показателями марта 2008 года в отчетном месяце объем торгов в валютной секции оказался меньше на 35,52 процентов, а среднедневной оборот в биржевой электронной системе торгов упал с $19,975 до $8,865 миллиона. Средний объем каждой сделки при этом составил в апреле $1,512 миллиона против $3,026 в марте. Падение объемных показателей связано с сезонными факторами и традиционном наблюдавшимся в марте ростом налоговых платежей и трансфертов в госбюджет. В то же время, число сделок в электронной системе выросло в апреле на 30 процентов, что говорит в пользу роста активности банков на биржевом сегменте валютного рынка. Так, в сравнении с показателями апреля 2007 года в валютной секции наблюдался рост объемов на 54,803 миллиона манатов или на 51,32 процентов. В целом по итогам января-апреля этого года оборот валютной секции вырос в сравнении с прошлогодними показателями в 1,93 раза, составив 696,09 миллиона манатов или 830,756 миллиона в долларовом эквиваленте.

Следует отметить, что биржевой курс национальной валюты в отчетном месяце укрепился на 0,36 процентов - с 0,8316 до 0,8286 за 1 USD. В результате средневзвешенный курс маната по отношению к доллару США составил в апреле 0,8285 AZN за 1 USD, тогда как по итогам марта он был равен 0,8364 AZN. С начала года средневзвешенный биржевой курс маната к доллару США вырос на 2 процента, а за последний год - на 4,29процентов.

Денежный рынок

По данным Национального банка Азербайджана, денежная масса в расширенном понимании (М3) в январе - апреле 2008 года составила 6549,9 млн. манатов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2007 года на 84,5 процентов.

Денежная масса (М2) в январе-апреле составила 4563,1 млн. манатов, увеличившись на 94,84 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2007 года. В структуре денежного агрегата М2 произошли определенные качественные изменения и значительный рост в денежных агрегатах произошел в основном за счет безналичного оборота.

Денежный агрегат М1 к 1 мая 2008 года составил 3702,5 млн. манатов, а наличные деньги в обращении М0 - 2867,5 млн. манатов. НБА пришел к выводу, что в связи с ускорением развития в стране финансовых инноваций, в частности внедрением передовых платежных систем улучшаются показатели, характеризующие способность банковского сектора зарабатывать деньги.

Увеличение расширенной денежной базы в течение января-апреля составило на 15,9 процента при её росте в течение года в 1,85 раза.

Параметры денежного рынка

Кредитный рынок

В апреле банки Азербайджана увеличили кредитование экономики на 5,8 процента, а в январе-апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 68,75 процентов.

По данным НБА, к 1 мая 2008 года банками было выдано кредитов на 5216,7 млн. манатов (в том числе 2967,8 млн. манатов в национальной валюте и 2248,9 млн. манатов в СКВ) против 3091,3 млн. манатов кредитов (в том числе 1564,5 млн. манатов в национальной валюте и 1526,7 млн. манатов в СКВ) к 1 мая 2007 года. Из общего портфеля займы и ссуды на 108,1 млн. манатов были просрочены против 129,1 млн. манатов к 1 мая 2007 года. Статистика просроченных кредитов не учитывает аналогичные займы небанковской кредитной организации Aqrarkredit.

Краткосрочные кредиты составили 1834,6 млн. манатов (включая 69,6 млн. манатов просроченных ссуд) против 1354 млн. манатов (включая 102,2 млн. манатов просроченных ссуд) к 1 мая 2007 года. За данный период 33,5 процентов краткосрочного кредитования и 53,7 процента просрочек пришлось на СКВ. Долгосрочное кредитование составляло 3382 млн. манатов (38,5 млн. манатов) против 1737,3 млн. манатов (26,9 млн. манатов) к 1 мая 2007 года. За этот период 48,3 процента долгосрочного кредитования и 59,2 процента просрочек приходилось на СКВ.

К 1 мая 2008 года двумя государственными банками были выданы кредиты на 2010 млн. манатов (на 5,04 процентов больше, чем к 1 апреля), а частными банками - на 3065,6 млн. манатов (6,05 процента).

Кредитный портфель банков с иностранным участием на начало мая составил 1669,2 млн. манатов (на 2,2 процентов, больше чем к 1 апреля), включая 266 млн. манатов кредитов полностью иностранных банков (4,7 процента).

К 1 мая 2008 года средняя ставка по банковскому кредитованию экономики в национальной валюте составила 17,89 процент против 15,46 процентов к 1 апреля 2007 года. При инфляции в 17,8 процентов, реальная кредитная ставка составила 0,09 процента. Средняя ставка по банковскому кредитованию в СКВ составила 16,61 процентов против 16,37 процентов к 1 мая 2007 года.

К 1 мая средняя ставка по банковскому кредитованию юридического лица в национальной валюте составила 16,01 процента против 15,13 процентов к 1 января и 13,93 процентов к 1 мая 2007 года, а реальная ставка - 1,99 процента. Средняя ставка по банковскому кредиту корпоративного клиента в СКВ составила 14,37 процента против 13,72 процента к 1 января и 14,04 процента к 1 мая 2007 года.

К 1 мая 2008 года средняя ставка по банковскому кредитованию физического лица в национальной валюте составила 20,96 процента против 20,29 процентов к 1 января и 18,8 процентов к 1 апреля 2007 года, а реальная ставка - 3,16 процентов. Средняя ставка по банковскому кредиту индивидуального клиента в СКВ составила 20,89 процентов против 21,7 процентов к 1 января и 22,02 процента к 1 мая 2007 года.

Банковский сектор

В апреле депозитная база азербайджанских банков выросла на 2,1 процентов, а в январе-апреле по сравнению с аналогичным периодом 2007 года рост данного показателя составил на 73,4 процентов.

По данным НБА, к 1 мая суммарный объем банковских депозитов и вкладов юридических и физических лиц составил 3682,5 млн. манатов против 3183,7 млн. манатов к 1 января и 2123,8 млн. манатов к 1 мая 2007 года. Из этого объема 1695,6 млн. манатов пришлось на манатные средства, а остаток на валюту. За апрель увеличение объема манатных депозитов составило 0,11 процентов.

За апрель вклады физических лиц выросли на 0,4 процентов, а объем депозитов юридических лиц на 3,4 процента. В течение года рост депозитов индивидуальных клиентов составил 65,8 процентов при росте депозитов корпоративных клиентов на 79,7 процентов.

К 1 мая объем вкладов физических лиц в банках страны вырос до 1593,7 млн. манатов с 1 468,4 млн. манатов к 1 января и 961,3 млн. манатов к 1 мая 2007 года. К 1 мая объем депозитов юридических лиц составил 2088,8 млн. манатов против 1715,3 млн. манатов к 1 января и 1162,5 млн. манатов к 1 мая 2007 года.

К 1 мая на 753,7 млн. манатов (+3,36 процента за месяц) вкладов и депозитов физических лиц осуществлено в национальной валюте, а на 840 млн. манатов (-2,1 процентов) в СКВ. Из депозитов юридических лиц 941,9 млн. манатов (-2,35 процента) вкладов осуществлено в манатах, а 1055 млн. манатов (+8,7 процента) - в СКВ.

К 1 мая 2008 года средняя ставка по банковскому депозиту в национальной валюте составила 11,6 процент против 11,36 процентов к 1 января и 10, 92 процентов к 1 мая 2007 года. При инфляции в 17,8 процентов реальная депозитная ставка составила (-6,44 процентов). Средняя ставка по банковскому депозиту в СКВ составила 9,51 процента против 12,22 процента к 1 января и 12,27 процента к 1 мая 2007 года.

К 1 мая средняя ставка по банковскому депозиту юридического лица в национальной валюте составила 9,69 процентов против 9,68 процентов к 1 января и 9,48 процентов к 1 мая 2007 года, а реальная ставка - (-8,11 процент). Средняя ставка по банковскому депозиту корпоративного клиента в СКВ составила 5,61 процентов против 7,68 процентов к 1 января и 8,84 процента к 1 мая 2007 года.

К 1 мая средняя ставка по банковскому депозиту физического лица в национальной валюте составила 12,76 процентов против 12,47 процентов к 1 января и 11,9 процентов к 1 мая 2007 года, а реальная ставка оказалась равна (-5,04 процента). Средняя ставка по банковскому депозиту индивидуального клиента в СКВ составила 12,7 процентов против 12,5 процентов к 1 января и 12,51 процентов к 1 мая 2007 года.

К 1 мая 2008 года 142 кредитные организации имели лицензию Нацбанка на осуществление банковской деятельности. Из них 96 небанковских кредитных организаций (в течение года не выдано новых лицензий) и 46 банков (предоставлены две лицензии). В стране на сегодня действует 21 банк с участием зарубежного капитала. В шести из них удельный вес иностранного капитала сформирован в промежутке от 50 до 100 процентов, в 13 банках - до 50 процентов и два местных филиала зарубежных банков.

Количество действующих филиалов банков составило 501, увеличившись в течение года на 16 филиалов. Из общего числа 125 - филиалы государственных банков, 376 - коммерческих банков. Количество банков, имеющих местные филиалы, насчитывается 41. Имеется также 95 отделений. Количество структур банков, действующих за рубежом, составляет шесть, из них три представительства, два дочерних банка и один филиал. В Азербайджане также действует четыре представительства иностранных банков.

Национальный банк подтверждает, что в процессе ликвидации находится один банк. А в целом, капитализация банковской системы в течение апреля улучшилась. В течение апреля капитализация банковского сектора Азербайджана выросла на 6,9 процентов, а в годовом измерении - на 76,4 процентов.

По статистическим данным НБА, на 1 мая капитал 39 банков превысил 10 млн. манатов, что на один банк больше, чем в начале года. Их удельный вес в совокупном объеме капитала всех банков составил 95,7 процентов.

У пяти банков (с удельным весом 3,9 процентов) капитал сформирован в пределах от 5 млн. манатов до 10 млн. манатов, а один банк (0,4 процента) оплатил его в диапазоне от 3,5 млн. манатов до 5 млн. манатов.

Всего в республике действует 46 банков, но Poctbank отчетности не ведет, так как его операции полностью ограничены. С ограниченной лицензией (разрешение на прием вкладов не имеют) работают семь банков. По этой причине они не смогли стать членами Фонда страхования вкладов. [Санкции были введены к банкам из-за несоответствия минимальному размеру совокупного капитала, объявленного на уровне 10 млн. манатов].

Санкции действуют в отношении Kauthar Bank, Euro Bank (бывший АзИнвестБанк) Azal Bank, Credo Bank, Atlant Bank, Birlik Bank, AFBank. Сроки ограничений введены для каждого банка в индивидуальном порядке.

В этом году Национальный банк не планирует выдвигать к капиталу банков новые нормативные требования, но намерен разработать стратегию по дальнейшей их капитализации. В целом, в будущем банки должны придерживаться требования к адекватности капитала, что принято в международной практике.

В рамках разработанного НБА комплекса мероприятий для защиты внутреннего финансового рынка от глобальных кризисных явлений, возможно изменение требования к капитализации (качество активов и адекватность капитала), резервам. НБА уже подготовил связанные с глобальными процессами регуляторные изменения. Новые регуляторные рамки, которые носят в том числе и пруденциальный характер, будут введены после проведения их юридической экспертизы и подтверждения Министерством юстиции правовой корректности новых правил.