...

Обзор денежно-кредитного сектора Азербайджана (январь - сентябрь 2010 г.)

Исследования Материалы 8 ноября 2010 11:14 (UTC +04:00)

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) определил основные направления деятельности на ближайшую перспективу в области поддержания стабильности банковской системы. Для этого определен ряд необходимых направлений: повышение транспарентности, качества капитальной базы банков, ужесточение требований по покрытию рисков и раскрытию информации по принимаемым рискам, ограничение финансового рычага, и установление контрциклических требований к резервированию капиталов, в том числе к формированию провизий, а также пересмотр нормативов ликвидности.

Эти меры призваны повысить устойчивость банковской системы, главного канала финансового посредничества в рыночной экономике, источника долгосрочных стабильных ресурсов экономического роста. Благодаря мероприятиям по повышению качества корпоративного управления в банках, организации работы по оценке управления рисками, на сегодня по эффективности внутреннего контроля достаточность совокупного капитала банков довольно высока.

ЦБА уже выработал надзорные решения, разработал нормативный акт по данному показателю и внедряет его в процесс надзора. Дальнейшие мероприятия должны включать изменение требования к капиталу, что предусматривает повышение качества, устойчивости и прозрачности капитальной базы банков, включая создание резервного капитала.

Своевременно предложенные и эффективно проведенные ЦБА меры по укреплению финансовой устойчивости банковской системы, в том числе создали условия для поддержки производственной и инвестиционной деятельности крупных предприятий экономики. В перечень основных мер Центробанка, поддержавших рост и активность субъектов экономики, а также качество активов банков и их ликвидность, вошли неоднократное понижение ставки рефинансирования, снижение нормы резервирования по привлеченным внутренним источникам, выдача банкам специальных кредитов, пятикратное повышение суммы застрахованных государством вкладов.

Валютный рынок и курс маната

Выбранная политика поддержания стабильного валютного курса создала условия для сохранения низкой инфляции, сдерживания роста долларизации и предотвращения кризисных явлений на балансах банков и хозяйствующих субъектов. Политика сохранения стабильности курса национальной валюты предотвратила резкое удорожание импорта товаров, предназначенных для развития местного производства, защитила от обесценивания вклады населения, сдержала рост долговой нагрузки по кредитам в иностранной валюте.

Так, в сентябре, по данным ЦБА, официальный обменный курс национальной валюты по отношению к доллару США вырос на 9 пунктов. Курс доллара в стране за месяц упал с 0,8036 манатов за доллар США до 0,8027 манатов за доллар.

Даже если в первой декаде месяца обменный курс доллара и поднялся до максимального 0,8038 манатов за доллар (8-12 сентября), то после он имел лишь тенденцию падения и в конце сентября достиг минимального значения - 0,8027  манатов за доллар. Колебания между максимальным и минимальным значением составили 11 пунктов.


В сентябре курс евро в Азербайджане, в отличие от американского доллара, вырос. За месяц эта валюта подорожала на 704 пункта (с 1,0211 маната за евро до 1,0915 маната за евро). Месячный минимум курса - 1,0203 EUR/манат был отмечен с 8 по 12 сентября, месячный максимум курса - 1,0915 EUR/манат был достигнут 30 сентября. Колебания между максимальным и минимальным значением составили 712 пунктов.

 
Банк ASB в сентябре упрочил захваченное ещё в феврале у Международного банка Азербайджана (МБА) и возвращённое в августе после июльского сбоя лидерство на валютных торгах Бакинской межбанковской валютной биржи (BBVB). По данным BBVB, без учёта сделок Центрального банка Азербайджана 79,4 процента валютного оборота за сентябрь 2010 года пришлось на долю ASB.

Помимо ASB, в лидирующей пятёрке находились UniBank (13,52%), AGBank (2%), EuroBank (1,82%) и PASHA Bank (1,82%). По итогам августа лидерами были ASB (59,11%), UniBank (17,69%), AccessBank (8,29%), AGBank (3,87%), YapiKredi Bank Azerbaijan (3,45%).

БАНКИ

ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА (%)

ASB

79,4%

UNIBANK

13,52%

AGBank

2%

EuroBank

1,82%

PASHA Bank

7,82%

В сентябре 6 банками-участниками торгов на 40 торговых сессиях было заключено 22 сделки общим объёмом 25,243 миллионов манатов  или 31,424 миллионов долларов. В сравнении с показателями августа 2010 года в отчётном месяце общий объём торгов в валютной секции упал на 23,181 миллионов манатов или на 1,9 раза.

Среднедневной оборот в биржевой электронной системе торгов по USD/AZN составил примерно 1,571 миллионов долларов, тогда как средний объём каждой сделки составил 1,428 миллионов долларов.

Биржевой курс национальной валюты по инструменту USD/AZN_TOD в отчётном месяце поднялся на 0,06 процентов - с 0,8037 до 0,8032 за 1 доллар. При этом средневзвешенный курс маната по отношению к доллару США составил в сентябре 0,8033 маната за 1 USD против 0,8036 AZN по итогам августа.


Денежный рынок

На фоне существующих тенденций экономического цикла, с целью поддержания рабочей активности и экономического роста в сентябре ЦБА сохранил параметры процентного коридора, обязательных норм резервирования, источников роста денежной массы.

Так, Центральный банк Азербайджана констатировал увеличение денежной массы (M2) (наличные деньги в обращении (вне банков) и остатков средств в национальной валюте на счетах нефинансовых организаций, финансовых (кроме кредитных) организаций и физических лиц) на 1,55 процента за сентябрь и на 37 процента по отношению к сентябрю 2009 года. По состоянию на конец сентября показатель M2 составил 7156,1 миллиона манатов против 7046,6  миллиона манатов на конец августа, и 5222,4 миллиона манатов на первое октября 2009 года.

По состоянию на конец сентября показатель наличных денег в обращении (M0) составил 4897,4 миллиона манатов против 4850,8 миллиона манатов на конец августа,  и 3620,1 миллиона манатов на первое октября 2009 года.

Расширенная денежная масса (Broad Money Supply (M3)) составила на конец сентября 9390 миллиона манатов против  9315 миллиона манатов на конец августа, и 7458,4 миллиона манатов на первое октября 2009 года.

Деньги для сделок (transaction money (M1)) по итогам сентября составили 5901,7 миллиона манатов против 5803,9  миллиона манатов на конец августа, 4449,2 миллиона манатов  на первое октября 2009 года.

Параметры денежного рынка, млн. манатов

Объем, сентябрь 2010

Денежная масса в расширенном понимании (М3)

9390

Денежная масса в манатном выражении (М2)

7156,1

Наличность в манатном выражении (М0)

4897,4

Безналичность в манатном выражении

2258,7

Кредитный рынок

Банки Азербайджана увеличили кредитование экономики в сентябре на 1,7 процента, а по отношению к сентябрю 2009 года - на 14,85 процента.

К концу сентября банками было выдано 8936,6 миллиона манатов (в том числе 5562,1 миллиона манатов в национальной валюте и 3374,6 миллиона манатов в СКВ) против 8788,6 миллиона манатов (в том числе 5448,7 миллиона манатов и 3339,9 миллиона манатов соответственно) на первое сентября и 7780,8 миллиона манатов (4310,2 миллиона манатов и 3470,6 миллиона манатов соответственно) на первое октября 2009 года.

В сентябре доля кредитов, выданных в национальной валюте, составляет 62,2 процента, в иностранной валюте - 37,8 процентов.

Из общего портфеля займы и ссуды на 448,5 миллиона манатов были просрочены против 423,7 миллионов манатов к первому сентября, 309,4 миллиона манатов к первому октября 2009 года. За сентябрь объем просроченных ссуд и займов увеличился на 5,85 процента, а в сопоставлении с сентябрем 2009 года - на 45 процента. Статистика просроченных кредитов не учитывает аналогичные займы небанковской кредитной организации Aqrarkredit. Центральный банк Азербайджана  констатирует стабилизацию ситуации с просроченными кредитами в местных банках. Рост объема проблемных кредитов за последние полгода остановился и ситуация стабилизировалась. Банки достигли успехов в сборе просроченных кредитов, и  ближе к концу года ожидается получить еще более позитивные результаты.

Краткосрочные кредиты по данным на конец сентября составили 2486,5 миллиона манатов против 2445,8 миллиона манатов на конец августа, 2159,1 миллиона манатов на первое октября прошлого года. За сентябрь объем краткосрочных кредитов в экономике увеличился на 1,7 процента, а по отношению к сентябрю 2009 года - на 15,2 процента.

Долгосрочное кредитование составило 6450,1 миллиона против 6342,7 миллиона манатов на первое сентября, 5621,8 миллиона манатов на первое октября 2009 года. За сентябрь объем долгосрочного кредитования увеличился на 1,7 процента, а по отношению к сентябрю 2009 года - на 14,7 процента.

На конец сентября единственным государственным банком страны (Международным банком Азербайджана) были выданы кредиты на 3930,9 миллиона манатов с удельным весом 44 процента (не менялся за сентябрь), а частными банками - на 4823,6 миллиона манатов с удельным весом 54 процента (рост на 0,1 процента). Оставшиеся 2 процента приходятся на долю небанковских кредитных организаций, которыми было выдано 182,2 миллиона манатов.

В Азербайджане также наблюдается снижение процентных ставок по выдаваемым местными банками кредитам. С первого июня максимальный предел процентной ставки по вкладам, по которым предоставляется страховое покрытие Азербайджанским фондом страхования депозитов (ADIF), был снижен до 12 процентов, на фоне чего наблюдается удешевление процентных ставок по депозитам.

На новые выданные кредиты ставки уже снижены, но в целом, наблюдая за динамикой изменения средних процентных ставок, это сложно заметить, поскольку доля новых кредитов незначительна. Местные банки кредитуют корпоративный сектор по 15-17 процентов, а ставки по потребительским кредитам составляют около 33 процентов.

Потребительский кредит считается более дорогим и рискованным продуктом, поэтому ставки по нему превышают ставку по корпоративному кредитованию, но по этому виду продукта также ожидается снижение.

На первое октября средняя ставка по банковскому кредитованию экономики Азербайджана в национальной валюте составила 14,10 процентов против 15,85 процентов на первое сентября, 14,63 процентов к первому октября 2009 года.

Средняя ставка по банковскому кредитованию в СКВ составила 16,21 процентов против 17,39 процентов и 16,35 процентов соответственно.

В начале октября средняя ставка по банковскому кредитованию юридического лица в национальной валюте составила 11,77 процентов против 14,29 процентов к 1 сентября, 12,15 процентов к первому октября 2009 года. Средняя ставка по банковскому кредиту корпоративного клиента в СКВ составила 13,16 процентов против 14,75 процентов на 1 сентября, 13,88 процентов к первому октября 2009 года.

За отчетный период средняя ставка по банковскому кредитованию физического лица в национальной валюте составила 19,45 процентов против 19,49 процентов на 1 сентября и 20,57 процентов к первому октября 2009 года. Средняя ставка по банковскому кредиту индивидуального клиента в СКВ составила 23,01 процента против 22,93 процентов и 22,25 процентов соответственно.

Банковский сектор

В условиях глобального кризиса для поддержки строительного сектора банки Азербайджана продолжили ипотечное кредитование, сделав акцент не на ужесточении условий выдачи кредитов, а на усилении анализа платежеспособности потенциальных заемщиков.

Одновременно, банки страны продолжали активно работать над расширением предлагаемых финансовых продуктов, повышением их качества и доступности. Постоянно расширяемая филиальная сеть банков способствует развитию экономики, частного бизнеса во всех регионах Азербайджана. В настоящее время филиальная сеть банков насчитывает порядка 650 филиалов и 120 отделений. За последние два года число банковских филиалов выросло более чем на 20 процентов.

С расширением их числа и структуры небанковских организаций, осуществлением множества мероприятий по становлению почтово-банковской системы, банковской системе страны удалось сохранить стабильность и достичь определенного развития.

В течение почти двух лет (на протяжении 2009 года и 9 месяцев 2010 года) отмечается устойчивое значительное увеличение в банках объемов вкладов населения - на 47 процентов, которые достигли 2,8 миллиардов манатов. 

Сумма совокупного капитала возросла на 30 процентов, что обеспечило условия для сохранения темпов роста банковских активных операций. За этот период активы банковской системы выросли на 20 процентов, составив 12,4 миллиарда манатов, кредиты, выданные на отрасли экономики, и населению, - на 25 процентов до 8,8 миллиардов манатов. Это говорит о том, что наша банковская система выдержала испытания глобального кризиса, но вместе с этим необходимо совершенствование деятельности на основе полученных уроков кризиса в посткризисный период.

В течение двух лет вклады населения в азербайджанских банках выросли более чем на 60 процентов. Несмотря на то, что мировая экономика переживала кризисный период, азербайджанские банки исполнили все обязательства перед клиентами. Вклады населения, являющиеся основным индикатором банковского сектора, выросли в 2009 году на 29 процентов, в течение 9 месяцев текущего года - на 22 процента, а кумулятивный рост составил свыше 60 процентов.

В течение двух лет активы банковского сектора выросли на 18 процентов, а объем выданных банками кредитов, - более чем на 20 процентов.

В сентябре депозитная база азербайджанских банков увеличилась на 2,7 процента, а по отношению к сентябрю 2009 года - на 11,7 процента.

По данным Центробанка, на конец сентября суммарный объем банковских депозитов и вкладов юридических и физических лиц составил 4715,2 миллиона манатов против 4589,4 миллиона манатов на конец августа, 4220,0 миллиона манатов на начало октября 2009 года. Из этого объема 2128,3 миллиона манатов пришлось на манатные средства, а 2586,9 миллионов манатов - на валюту.

За сентябрь вклады физических лиц увеличились на 2,8 процента, а объем депозитов юридических лиц - на 2,6 процента. По отношению к сентябрю 2009 года депозиты индивидуальных клиентов увеличились на 32 процента, а депозиты корпоративных клиентов сократились на 8,7 процента.

К концу сентября объем вкладов физических лиц в банках страны составил 2798,3 миллиона манатов против 2720,8  миллиона манатов на конец августа, 2120,7 миллиона манатов на первое октября 2009 года.

К концу сентября объем депозитов юридических лиц составил 1916,8 миллиона манатов против 1868,6 миллиона манатов на конец августа, 2099,2 миллиона манатов к первому октября 2009 года.


Средняя ставка по депозитам в манатах на первое октября составила 11,21 процентов против 10,99 процентов к первому сентября и 11,80 процентов по отношению к первому октября 2009 года.

Средняя ставка по депозитам в иностранной валюте составила 10,41 процентов против 10,57 процентов и 10,64 процентов соответственно.

На первое октября средняя ставка по депозитам физических лиц в манатах составила 12,10 процентов против 12,09 процентов на первое сентября и 13,04 процентов по отношению к первому октября 2009 года. Средняя ставка по депозитам индивидуальных клиентов в иностранной валюте равнялась 12,08 процентам против 12,11 процентов и 12,50 процентов соответственно.

На начало октября средняя ставка по депозитам юридических лиц в манатах составляла 6,02 процентов против 6,14 процентов к первому сентября и 7,83 процентов к первому октября 2009 года. Средняя ставка по депозитам корпоративных клиентов в иностранной валюте равнялась 5,58 процентам против 5,66 процентов и 4,79 процентов соответственно.


По данным ЦБА, в сентябре в Азербайджане количество банков, работающих с прибылью, составило 30, сократившись по сравнению с сентябрем 2009 года, на восемь, и увеличившись, по отношению к предыдущему месяцу, на одну единицу.

Общая прибыль банковской системы сократилась на 54,8 процента, по отношению к сентябрю 2009 года, и увеличилась на 16,7 процентов, по сравнению с предыдущим месяцем, составив 94,71 миллиона манатов.

Количество убыточных банков, по отношению к августу, сократилось на один, а в сравнении с сентябрем предыдущего года, на 9 банков. В результате убыток 17 банков составил 40,05 миллиона манатов, что на 18,5 процентов больше показателя за август, и почти в 4,2 раза превышает аналогичный показатель за соответствующий период прошлого года.

Финансовые результаты деятельности банков (после уплаты налогов) в млн. манатов:

Периоды

Количество банков, работающих с прибылью

Общая прибыль банковской системы (по прибыльным банкам)

Количество банков, работающих с убытком

Общий убыток банковской системы (по убыточным банкам)

Итоговая прибыль (+) или убыток (-) банков

01-10-2008

38

179,62

7

12,33

167,29

01-10-2009

38

219,02

8

9,62

209,4

01-10-2010

30

134,76

17

40,05

94,71

В сентябре капитализация банковского сектора Азербайджана выросла на 1,04 процента, а с начала года - на 6,5 процентов, составив 2135,26 миллиона манатов.
 
По данным ЦБА, число банков с капиталом, превышающим 10 миллионов манатов, составило, по итогам сентября, 41,  сохранившись на неизменном уровне, по сравнению с августом текущего года и сентябрем 2009 года. Удельный вес этой категории банков в совокупном объеме капитала всех банков сократился  в сентябре с 97,9 до 97,8 процентов.

У четырех банков (с удельным весом в 1,8 процента) капитал сформирован в пределах от пяти миллионов до 10 миллионов манатов, одного банка (0,2 процента) - в пределах от 3,5 миллиона до пяти миллионов манатов, а один банк (0,2 процента) оплатил его в диапазоне до 3,5 миллиона манатов.

Фондовый рынок

Суммарный оборот биржевых сделок по всем инструментам на Бакинской фондовой бирже (БФБ) за январь-сентябрь 2010 года составил 1,341 миллиарда манатов, сократившись по отношению к аналогичному периоду прошлого года в 2,17 раза.

Рынок корпоративных ценных бумаг вырос на 23,75 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 314,669 миллиона манатов. Это объясняется ростом объема операций с корпоративными облигациями в 2,46 раза, количество сделок выросло в 2,3 раза до 164.

Рынок государственных ценных бумаг сократился в 2,59 раза, достигнув 1026,508 миллиона манатов. На это повлияло снижение почти вдвое числа операций с государственными облигациями министерства финансов, в 2,99 раза - репо-операций, количество сделок сократилось в 2,38 раза и на 1,33 процента соответственно.

Сравнительная таблица по итогам торгов на БФБ по корпоративному сектору

                                 (январь-сентябрь 2010):

Сегменты рынка

2010 (30.09.10)

2009 (30.09.09)

Процентное соотношение объема

Объем сделок AZN

Количество сделок

Объем сделок AZN

Количество сделок

Корпоративные облигации - (размещение)

69,620,806.59

82

35,606,344.08

39

195.53%

Корпоративные облигации - (вторичный рынок)

125,720,233.52

82

43,841,185.09

32

286.76%

КО всего

195,341,040.11

164

79,447,529.17

71

245.87%

Акции - (размещение)

114,276,934.96

949

139,720,247.40

1,271

81.79%

Акции - (вторичный рынок)

5,051,463.75

1,534

35,108,337.62

2,274

14.39%

Акции всего

119,328,398.71

2,483

174,828,585.02

3,545

68.25%

Рынок КЦБ всего

314,669,438.82

2,647

254,276,114.19

3,616

123.75%

Сравнительная таблица по итогам торгов на БФБ по государственному сектору

(январь-сентябрь 2010)

Сегменты рынка

2010 (30.09.10)

2009 (30.09.09)

Процентное соотношение объема

Объем сделок AZN

Количество сделок

Объем сделок AZN

Количество сделок

ГО (МФ АР) - (размещение)

173,414,126.08

77

370,903,190.21

210

46.75%

ГО (МФ АР) - (вторичный рынок)

82,332,007.92

43

140,123,016.06

76

58.76%

ГО всего

255,746,134.00

120

511,026,206.27

286

50.05%

НОТы (ЦБ АР) - (размещение)

159,449,447.81

131

264,738,921.15

169

60.23%

НОТы (ЦБ АР) - (вторичный рынок)

5,564,936.87

2

67,504,812.02

39

8.24%

НОТы всего

165,014,384.68

133

332,243,733.17

208

49.67%

Репо- операции

605,747,599.59

592

1,811,711,060.65

600

33.44%

Рынок ГЦБ всего

1,026,508,118.27

845

2,654,981,000.09

1,094

38.66%

Сокращения:

ГО - государственные облигации

ГЦБ - государственные ценные бумаги

КО - корпоративные облигации

КЦБ - корпоративные ценные бумаги

Тэги:
Лента

Лента новостей