ТАШКЕНТ /Trend/ - Большинство банков Узбекистана, рейтингуемых агентством Fitch Ratings, являются устойчивыми к снижению курса сума, возможного в среднесрочной перспективе, так как власти планируют либерализацию валютного рынка и смягчение регулирования обменных операций.
Об этом говорится в отчете Fitch, обнародованном на сайте агентства (www.fitchratings.com). Fitch провело оценку устойчивости банков Узбекистана к снижению курса сума при различных сценариях.
«В то же время ряд банков являются уязвимыми к значительным падениям курса национальной валюты», - отмечает агентство.
По оценкам агентства, «Узпромстройбанк», «Микрокредитбанк», «Трастбанк» и «Универсал Банк» могут выдержать снижение курса на 50 процентов без нарушений регулятивных требований к капиталу, а банки «Асака» и «Ипак йули» могут выдержать падение курса на 20 процентов, но им может потребоваться дополнительный капитал или разрешение на отступление от требований в случае более значительного снижения. «Агробанк» уже не соблюдает минимальные требования.
«Мы полагаем, что прямые валютные риски являются низкими, так как все узбекские банки, рейтингуемые Fitch, имеют длинные или полностью закрытые валютные позиции. Но свободная конвертация национальной валюты может привести к росту долларизации депозитов, в результате чего банки будут подвержены рискам по коротким валютным позициям», - отмечает Fitch.
По мнению агентства, в этом случае банки могут быть вынуждены выдавать больше валютных кредитов для закрытия своих валютных позиций, так как инструменты финансового хеджирования не являются широко доступными в Узбекистане.
Девальвация сума негативно сказалась бы на капитализации банков через инфляцию активов, номинированных в иностранной валюте, однако агентство полагает, что влияние было бы умеренным.
Девальвация также привела бы к ухудшению качества валютных кредитов, которые находятся на высоком уровне у «Узпромстройбанка» (82 процентов кредитов на конец первого квартала) и банка «Асака» (54 процента) и являются существенными у банка «Ипак йули» (25 процентов). Основная часть валютных кредитов у «Узпромстройбанка» предоставлена заемщикам с валютными доходами, что ограничивает риски для качества активов от падения валютного курса, однако валютные кредиты у банков «Асака» и «Ипак йули» являются более уязвимыми.
Согласно отчетности, валютные заимствования, помимо клиентских счетов, являются высокими у «Узпромстройбанка» (73 процентов всех обязательств), умеренными у банков «Асака» и «Ипак йули» (соответственно 31 и 19 процентов) и низкими у всех других банков.
В то же время краткосрочные выплаты зарубежного долга являются небольшими (менее пяти процентов от всех обязательств в 2017 году) и увязаны с погашением кредитов. Валютная ликвидность находится на умеренном уровне у «Узпромстройбанка» (17 процентов от суммарных валютных заимствований) и банка «Асака» (33 процента) и является сильной у «Ипак йули» (68 процентов).
По мнению Fitch, способность государства предоставлять поддержку в иностранной валюте является хорошей, о чем свидетельствуют крупные валютные резервы Узбекистана на уровне около 25 миллиардов долларов на конец 2016 года, что равно приблизительно двум суммарным валютным обязательствам банковского сектора или 11-кратному размеру его внешнего долга. Государственные гарантии уже покрывают существенную часть внешнего валютного фондирования у «Узпромстройбанка» и банка «Асака».
В настоящее время в банковской системе Узбекистана действуют 26 коммерческих банков, в том числе три государственных, пять - с участием иностранного капитала, семь частных и 11 акционерных.
Совокупные активы коммерческих банков Узбекистана в 2016 году увеличились по сравнению с 2015 годом на 23,3 процента – до 80,4 триллиона сумов, совокупный кредитный портфель - на 25,1 процента, до 53,4 триллиона сумов, общий объем депозитов возрос на 25,3 процента – до 44,6 триллиона сумов, совокупный банковский капитал - на 20,5 процента, до 9,4 триллиона сумов.
Официальный курс национальной валюты Узбекистана - сума в 2016 году снизился к доллару США на 15 процентов – с 2809, 98 сума за один доллар на первое января 2015 года до 3231,48 сума за доллар на первое января 2016 года.
С начала текущего года курс сума снизился на 15,6 процента - с 3231,46 сума/1доллар до 3734,91 сума/1 доллар на сегодняшний день.
Официальный курс на 11 мая - 3734,91 сума/$1.
(Автор: Демир Азизов)