Центробанк Азербайджана предлагает подготовку трех сценариев стресс-тестирования банков . Для обеспечения оперативности принятия решений азербайджанские банки должны минимум раз в месяц проводить стресс-тестирование, указывается в проекте правил по проведению банками стресс-тестов, подготовленных Центральным банком Азербайджана (ЦБА).
Правила подготовлены с учетом международного опыта, закона Азербайджана "О банках", а также других законодательных актов страны.
Проведение стресс-тестов должно быть направлено на определение устойчивости капитала банка к шокам, максимальных потерь в результате шоков, пробелов в деятельности банка, на оценку различных рисков и их взаимосвязь, а также определение зависимости банка от макроэкономических факторов.
В каждом банке для проведения стресс-тестирования, в зависимости от объема и сложности направлений деятельности, должна быть подготовлена соответствующая модель стресс-теста. Во время проведения стресс-теста с целью выявления максимального потенциального убытка должна быть рассмотрена различная комбинация факторов риска, а также принята во внимание их взаимосвязь.
При проведении стресс-тестов должны быть подготовлены "самый плохой", "самый хороший" и "предполагаемый" сценарии и для каждого сценария должны быть определены отдельные шоки и критерии.
Стресс-тестирование должно проводиться под личным контролем руководства банка и по его результатам должен быть пересмотрен план чрезвычайных ситуаций. При необходимости в него должны быть внесены изменения и дополнения.
По итогам каждого стресс-тестирования должен быть подготовлен отчет с последующим представлением на рассмотрение наблюдательного совета банка.
В июле этого года Европейская банковская организация проверила 91 банк на устойчивость в случае ухудшения макроэкономической ситуации в регионе. Активы протестированных банков составляют 65 процентов активов всей банковской системы Евросоюза. Были рассмотрены два сценария - базовый и неблагоприятный. Первый предполагает рост ВВП ЕС на 1,7 процентов в 2011 году и на 2 процента в 2012 году, негативный - падение на 0,4 процента в текущем году и нулевой рост в будущем году.
Восемь банков стресс-тесты не прошли, среди них пять испанских, два греческих и австрийский. В случае реализации негативного сценария им потребуется докапитализация на 2,5 миллиардов евро в течение ближайших двух лет.
С точки зрения азербайджанской оценки, результаты стресс-тестирования банков в Европе показали неплохой результат, можно даже сказать хороший, судя по тому, что тест провалили банки стран (за исключением Австрии), где имеются финансовые проблемы. А вот насколько будут показательны стресс-тесты отечественных банков можно лишь догадываться. И в этом случае задача Центробанка Азербайджана сделать все возможное, что подготовить отечественные банки к этому ответственному заданию.