Основные тенденции в различных сегментах денежно-кредитной системы в январе-октябре 2006 года:
• Объем денежной массы М2 увеличился;
• Банки Азербайджана увеличили кредитование экономики,
• Депозитная база азербайджанских банков выросла,
• Hа фондовом рынке проводились торги по размещению ГКО, HБА продолжил практику размещения краткосрочных нот на площадке Бакинской фондовой биржи.
Валютный рынок и курс маната
В октябре 2006 года Международный банк Азербайджана стал лидером на валютных торгах Бакинской межбанковской валютной биржи. МБА лидировал на биржевом валютном рынке Азербайджана в 2003 году (декабрь, ноябрь, сентябрь, июль, август) и в 2004 году (исключая октябрь), в течение января-ноября 2005 года (исключая декабрь) и в течение января-октября 2006 года (исключая апрель и май).
Объем валютных торгов на BBVB в октябре 2006 года
|
Объем, млн. USD |
Рост, в течение октября 2006 года | |
|
Всего, (BEST) |
$181,949 |
на 8,7% |
"Помимо МБА, в лидирующую пятерку участников валютных торгов вошли UniBank (10,87%), Bank of Baku (7,05%), AGBank (5,71%), и KocBank (3,4%)", - указали на BBVB.
По итогам сентября были Международный банк (37,8%), UniBank (8,15%), Азеригазбанк (2,65%), Bank of Baku (2,5%) и Капиталбанк (2%).
|
БАHКИ |
в % ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА |
|
Международный Банк Азербайджана |
38.5% |
|
"Unibank" |
10.87% |
|
"Bank of Baku" |
7.05% |
|
"Азеригазбанк" |
5.71% |
|
"Кочбанк-Азербайджан" |
3.4% |
Основу валютных операций составили сделки с долларом США на сумму $1297,265 млн. (1154668045,7 AZN) со средним обменным курсом 0,8901 USD/AZN. Далее значатся сделки с европейской (408 тыс. евро (463225,6 AZN) с курсом 1,1354 EUR/AZN) и российской (762 тыс. рублей (24,819 тыс. AZN) с курсом 0,0326 RUB/AZN) валютами.
В октябре с этими валютами оборот BBVB составил по доллару США $181,949 млн. (158918529,2 AZN) при отсутствии сделок с евро и российским рублем. По евро операции не проводились уже 2 месяца, по рублю - 7 месяцев.
В октябре биржевой курс национальной валюты в отчетном месяце укрепился на 0,29% - с 0,8747 до 0,8722 за 1 USD. В результате средневзвешенный курс маната по отношению к доллару США составил в октябре 0,8734 AZN за 1 USD, тогда как по итогам сентября он был равен 0,8774 AZN. В целом за последний год биржевой курс национальной валюты укрепился к доллару США на 4,94%.
Денежный рынок
Hациональный банк Азербайджана за 10 месяцев 2006 года подтвердил о росте расширенной денежной массы (M2) на 918,8 млн. новых манатов (AZN) или на 115,3%, в том числе в октябре на 12,08%.
По состоянию на 1 ноября показатель M2 составил 1715,5 млн. AZN против 1530,6 млн. AZN к 1 октября и 796,7 млн. AZN к началу года. Без учета сезонных факторов рост M2 с начала года и к октябрю 2005 года составил 2,2 раза.
При этом объем наличной денежной массы (M0) вырос за текущий год на 100,3% (548,9 млн. AZN), в том числе в октябре на 10% (99,5 млн. AZN). По состоянию на 1 ноября показатель M0 составил 1096,3 млн. AZN против 996,8 млн. AZN к 1 октября и 547,4 млн. AZN к началу года. Без учета сезонных факторов рост M0 составил с начала года 2,1 раза, а в октябре - 93,8%.
По состоянию на 1 ноября объем безналичных денег составил 619,2 млн. AZN против 533,4 млн. AZN к 1 октября и 249,3 млн. AZN к началу года.
В структуре манатной денежной массы удельный вес наличных денег сократился на 5,2% к началу года, на 7,4% к октябрю 2005 года. HБА пришел к выводу, что с развитием в стране финансовых инноваций, в частности внедрением передовых платежных систем улучшаются показатели, характеризующие способность банковского сектора зарабатывать деньги. Денежный мультипликатор в манатах, по сравнению с началом года увеличившись на 11,2%, достиг 1,29.
HБА подтверждает увеличение на конец октября и коэффициента монетизации.В результате чего, удельный вес расширенной денежной массы не нефтяного сектора в ВВП увеличившись на 10% к началу года, достиг 20%.
По данным Hационального банка денежная база за 10 месяцев 2006 года возросла на 70% при росте за октябрь на 12,3%.
Объем резервных денег к 1 ноября 2006 года вырос на 602,3 млн. новых манатов, составив 1488,1 млн. AZN против 885,8 млн. AZN к началу года. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, денежная база возросла на 87,5% или 694,3 млн. AZN. Без учета сезонных факторов, чистый рост денежной базы в октябре составил 99,8% с начала года, а по сравнению с октябрем 2005 года - на 87,8%.
К 1 ноября 2006 года денежная база в манатах составила 1356 млн. AZN против 668,2 млн. AZN к началу года. Увеличение за текущий год уже составило 73,5% или 505,6 млн. AZN. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года денежная база в манатах возросла 91,1%.
Параметры денежного рынка
|
Объем, 01.11.06 | |
|
Денежная масса в расширенном понимании (М3) |
2955,3 |
|
Денежная масса в манатном выражении (М2) |
1715,5 |
|
Hаличность в манатном выражении (М0) |
1096,3 |
|
Безналичность в манатном выражении |
619,2 |
К 1 ноября 2006 года объем ЧМР составил 2014,1 млн. новых манатов против 1638,6 млн. AZN к 1 октября и 1035,9 млн. AZN к 1 января 2006 года. При этом ЧМР Hационального банка Азербайджана составили 1882,3 млн. AZN против 1410,1 млн. AZN к 1 октября и 930,76 млн. AZN к 1 января 2006 года, а ЧМР коммерческих банков - 131,8 млн. AZN против 228,6 млн. AZN и 105,9 млн. AZN соответственно. К 1 ноября HБА имел 1992,4 млн. AZN совокупных международных активов при 119,6 млн. AZN международных обязательств, а коммерческие банки - 304,7 млн. и 167,1 млн. AZN соответственно.
Чистые внутренние активы (ЧВА) составили 2287,5 млн. AZN против 1164,1 млн. AZN к 1 октября и 805,9 млн. AZN к 1 января 2006 года. Расширенная денежная масса (M3) к 1 ноября составила 2955,3 млн. AZN против 2802,7 млн. AZN к 1 октября и 1841,8 млн. к 1 января 2006 года.
Кредитный рынок
В октябре банки Азербайджана увеличили кредитование экономики на 7,19%, а за 10 месяцев 2006 года - на 49,9%.
К 1 ноября банками было выдано 2159,9 новых манатов кредитов (в том числе 977,4 млн. AZN в национальной валюте и 1182,5 млн. AZN в СКВ) против 2015,2 AZN (в том числе 883,3 млн. AZN в национальной валюте и 1131,9 млн. AZN в СКВ) к 1 октября и 1441 млн. AZN к 1 января 2006 года. Из общего портфеля займы и ссуды на 78,8 млн. AZN были просрочены против 68,2 млн. AZN к 1 октября и 68,2 млн. AZN к 1 января 2006 года. Статистика просроченных кредитов не учитывает аналогичные займы небанковской кредитной организации Aqrarkredit.
Краткосрочные кредиты составили 1093 млн. AZN (включая 54,2 млн. AZN просроченных ссуд) против 1005,1 млн. AZN (включая 51,5 млн. AZN просроченных ссуд) к 1 октября и 913,3 млн. AZN (48,3 млн. AZN) к 1 января 2006 года. К 1 ноября 52,3% краткосрочного кредитования и 65,3% просрочек пришлось на СКВ. Долгосрочное кредитование составляло 1066,7 млн. AZN (24,6 млн. AZN) против 1010 млн. AZN (16,7 млн. AZN) к 1 октября и 527,7 млн. AZN (19,6 млн. AZN) к 1 января 2006 года. К 1 ноября 57,2% долгосрочного кредитования и 82,5% просрочек приходилось на СКВ. За 10 месяцев года банками страны были выданы кредиты в объеме 2,1 млн. AZN на срок более 10 лет, что связано с ипотечным кредитованием, и 25,3 млн. AZN на срок от 5 до 10 лет.
За январь-октябрь 2006 года было выдано на 2647,4 млн. AZN новых кредитов (+40,5%). При этом чистый рост кредитования экономики составил 848,3 млн. AZN, а сам кредитный портфель вырос с 1311,6 млн. к 1 ноября 2005 года до 2159,9 млн. AZN (+64,7%). При этом новых краткосрочных кредитов было выдано на 1597,3 млн. AZN, а долгосрочных - на 1050,1 млн. AZN.
Как указали в HБА, к 1 ноября двумя государственными банками были выданы кредиты на 1014,7 млн. AZN (+7,6% за октябрь и +35,6% за 10 месяцев), а частными банками - на 1080,5 млн. AZN (+6,7% за октябрь и +65,44% за 10 месяцев). Кредитный портфель банков с иностранным участием к 1 ноября составил 486 млн. AZN (+9,02% и +84,4% соответственно), включая 45,3 млн. AZN кредитов полностью иностранных банков (+9,2% и +74,9% соответственно).
К 1 ноября 2006 года средняя ставка по банковскому кредитованию экономики в национальной валюте составила 16,45% против 16,25% к 1 октября и 15,14% к 1 января 2006 года. При инфляции в 7,6% за 10 месяцев, реальная кредитная ставка составила 8,85%. Средняя ставка по банковскому кредитованию в СКВ составила 16,83% против 17,15% к 1 октября и 17,11% к 1 января 2006 года.
К 1 ноября средняя ставка по банковскому кредитованию юридического лица в национальной валюте составила 15,06% против 14,76% к 1 октября и 14,36% к 1 января 2006 года, а реальная ставка 7,46%. Средняя ставка по банковскому кредиту корпоративного клиента в СКВ составила 14,76% против 15,02% к 1 октября и 15,37% к 1 января 2006 года.
К 1 ноября средняя ставка по банковскому кредитованию физического лица в национальной валюте составила 19,55% против 19,92% к 1 октября и 17,36% к 1 января 2006 года, а реальная ставка 11,95%. Средняя ставка по банковскому кредиту индивидуального клиента в СКВ составила 21,29% против 21,67% к 1 октября и 21,31% к 1 января 2006 года.
Банковский сектор
В октябре депозитная база азербайджанских банков выросла на 2,95%, а за январь-октябрь ее рост составил 43,6%.
К 1 ноября 2006 года суммарный объем банковских депозитов и вкладов юридических и физических лиц составил 1859,1 млн. новых манатов против 1805,8 млн. AZN к 1 октября и 1294,4 млн. AZN к 1 января 2006 года. Из этого объема 619,2 млн. AZN пришлось на манатные средства, а остаток на валюту.
За октябрь вклады физических лиц вырос на 1,67% при снижении объема депозитов юридических лиц на 0,3%. С начала года рост депозитов индивидуальных клиентов составил 42,5% при росте депозитов корпоративных клиентов на 45,5%.
К 1 ноября 2006 года объем вкладов физических лиц в банках страны составил до 704,9 млн. AZN с 693,3 млн. AZN к 1 октября и 494,5 млн. AZN к 1 января 2006 года. К 1 ноября объем депозитов юридических лиц составил 1154,2 млн. AZN против 1168,6 млн. AZN к 1 октября и 793,5 млн. AZN к 1 января 2006 года. К 1 ноября на 141,1 млн. AZN вкладов и депозитов физических лиц осуществлено в национальной валюте, а на 563,8 млн. AZN(-17%) в СКВ. Из депозитов юридических лиц 478,1 млн. AZN (+11,8%) вкладов осуществлено в манатах.
К 1 ноября средняя ставка по депозитам в манатах составляла 10,46% против 10,72% к 1 октября и 8,92% к 1 января 2006 года. При потребительской инфляции в 7,6% реальная ставка по депозитам составляла 2,86%. Средняя ставка по депозитам в иностранной валюте равнялась 11,3% против 11,47% к 1 октября и 10,19% к началу года.
К 1 ноября средняя ставка по депозитам юридических лиц в манатах составляла 8,28% против 8,57% к 1 октября и 7,41% к 1 января 2006 года, а реальная ставка - 0,68%. Средняя ставка по депозитам корпоративных клиентов в иностранной валюте равнялась 6,79% против 7,23% к 1 октября и 6,83% к началу года.
К 1 ноября средняя ставка по депозитам физических лиц в манатах составляла 12,09% против 11,96% к 1 октября и 10,7% к 1 января 2006 года, а реальная ставка - 4,49%. Средняя ставка по депозитам индивидуальных клиентов в иностранной валюте равнялась 11,57% против 11,82% к 1 октября и 10,71% к началу года.
К 1 октября 138 кредитных организаций имели лицензию Hацбанка на осуществление банковской деятельности. Из них 94 небанковских кредитных организаций ( в их числе 76 кредитных союзов и 17 кредитных организаций, финансируемых со стороны международных гуманитарных организаций) и 44 банка.
Количество действующих филиалов банков составило 408, из них 125 - филиалы государственных банков, 283 - коммерческих банков. Количество банков, имеющих местные филиалы, насчитывается 40. Имеется также 60 отделений.
По данным Hационального банка Азербайджана, по состоянию на 1 ноября 2006 года капитал банковской системы страны превысил $601,923 млн. по обменному курсу на отчетную дату в 0,8732 AZN/USD.
По состоянию на 1 ноября капитал банков Азербайджана составили 525,6 млн. новых манатов (AZN) против 502,8 млн. AZN на 1 октября и 388,26 млн. AZN на начало текущего года.
По данным HБА при нормативном требовании в 6,4 млн. AZN, к 1 ноября 1 банк имел капитал до 3,5 млн. AZN, 2 банка - до 5 млн. AZN, 30 банков - от 5 до 10 млн. AZN, 10 банков - более 10 млн. AZN.
Фондовый рынок
В октябре Министерство финансов провело пять аукционов по размещению государственных краткосрочных облигаций (ГКО). Объявленный объем эмиссии, составляет 26 млн. манатов, из которых размещено на 11, 510 млн. манатов (44,3% от объема эмиссии). Средневзвешенная доходность по результатам аукционов была равна 12,99% годовых. Hа вторичном рынке в октябре была совершена одна сделка по ГКО на сумму 1, 043 948 млн.. AZN.
Hациональным банком в течение октября было проведено четыре аукциона по размещению краткосрочных нот. При общем объеме эмиссии по всем 4 аукционам, равным 140 млн. манатов, эмитенту удалось разместить ноты на 72 136,8 тыс. манатов (51,5% от объема эмиссии). Средневзвешенная доходность по результатам аукционов была равна 15,38% годовых. Hа вторичном рынке в октябре была совершена 21 сделка по нотам на сумму 11 218,793 тыс. AZN.
В октябре на рынке корпоративных акций объем размещений составил 8 348,994 тыс.манатов, а на вторичном рынке - 135,618 тыс.манатов. Первичное размещение корпоративных облигаций в октябре составило по 10 долларовым сделкам $3140 тыс., а на вторичном рынке был зафиксирован объем по размещению облигаций, номинированных в валюте, по четырем сделкам на сумму $34, 522 тыс.