...

Денежно-кредитный сектор

Исследования Материалы 6 августа 2007 12:09 (UTC +04:00)

Основные тенденции в различных сегментах денежно-кредитной системы в июне 2007 года:

Объем денежной массы М2 увеличился;

Банки Азербайджана увеличили кредитование экономики;

Депозитная база азербайджанских банков выросла;

На фондовом рынке проводились торги по размещению ГКО, НБА продолжил практику размещения краткосрочных нот на площадке Бакинской фондовой биржи.

Валютный рынок и курс маната 

В июне в третий раз в 2007 году Международный банк Азербайджана стал лидером на валютных торгах Бакинской межбанковской валютной биржи. МБА лидировал на биржевом валютном рынке Азербайджана в 2003 году (декабрь, ноябрь, сентябрь, июль, август), 2004 году (исключая октябрь), в течение января-ноября 2005 года (исключая декабрь), 2006 году (исключая апрель и май) и в январе-июне 2007 года (исключая март, апрель и май). 

Объем валютных торгов на BBVB в июне 2007 года

  Объем, млн. USD Рост, в сравнении с июнем 2006 года, в процентах
Всего, (BEST) 206,215 45,1

Без учета сделок Национального банка Азербайджана, 77,35 процентов валютного оборота за июнь пришлось на долю Международного банка Азербайджана.

Помимо МБА, в лидирующую пятерку участников валютных торгов вошли Unibank (21,67 процентов), Texnikabank (6,28 процентов) Azeriqazbank (4,27 процентов) и Azerturkbank (2,45 процентов).

По итогам мая лидировали Азеригазбанк (16,98 процентов), Bank Standard (11,67 процентов), Международный банк Азербайджана (10,92 процента) и "Yapi Kredi" (10,25 процентов).

Пятерка банков-лидеров биржевого валютного рынка в июне 2007 года

  Объем, млн. USD Рост, в сравнении с июнем 2006 года, в процентах
Всего, (BEST) 206,215 45,1
БАНКИ в % ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА
Международный Банк Азербайджана 77.35
"Unibank" 21.67
"Texnikabank" 6.28
"Azeriqazbank" 4.27
"Azerturkbank" 2.45

*В данных не учитываются сделки Национального банка Азербайджана.

Место каждого банка установлено в соответствии с долей заключенных им сделок в совокупном брутто-обороте (сумма купленной и проданной иностранной валюты) валютной секции BBVB.

Всего в торгах валютной секции BBVB в июне 2007 года приняло участие 24 банка. В отчетном месяце в "Биржевой Электронной Системе Торгов" (БЕСТ) проведено 38 торговых сессий и зарегистрировано 120 сделок. Объем торгов валютной секции в отчетном месяце составил 176,273 млн. манатов или 206,215 млн. в долларовом эквиваленте. В сравнении с показателями июня 2006 года оборот валютной секции биржи вырос на 59,791 млн. манатов или 45,1 процент. По итогам января-июня этого года объемные показатели валютной секции биржи достигли 564,14 млн. манатов или 653,01 млн. в долларовом эквиваленте, что на 165,364 млн. манатов или 41,4 процента больше, чем за аналогичный период 2006 года.

Биржевой курс национальной валюты в отчетном месяце укрепился на 0,4 процента - с 0.8563 до 0,8534 маната за 1 USD. В результате средневзвешенный курс маната по отношению к доллару США составил в июне 0,8548 манатов за 1 USD, тогда как по итогам мая он был равен 0,8623 манатов. В целом за последний год биржевой курс национальной валюты укрепился к доллару США на 5,58 процентов.

Денежный рынок

Национальный банк констатировал рост расширенной денежной базы за июнь 2007 года на 16,67 процентов при ее росте к началу года на 8,87 процентов.

Объем резервных денег к 1 июля 2007 года вырос с начала года на 181,5 млн. манатов, составив 2226 млн. манатов против 1907,8 млн. манатов на 1 июня и 2044,6 млн. манатов к началу года. Без учета сезонных факторов, чистый рост денежной базы в июне составил 4,7 процентов и 2,1 раза к июню 2006 года.

К 1 июля 2007 года денежная база в манатах составила 1779 млн. манатов против 1779 млн. манатов к 1 июня и 1599,5 млн. маната к началу года. С начала года она выросла на 27,1 процент или 432,8 млн. манатов.

По результатам исследований денежного рынка страны на 1 июля 2007 года, расширенная манатная денежная масса (М2) увеличившись по сравнению с началом года на 605,3 млн. манатов (на 28,3 процента), составила 2743 млн. манатов.

Наличная денежная масса (М1) по сравнению с маем возросла на 9,6 процентов, с июнем 2006 года рост составил на 222,2 процента, а к началу 2007 года - на 23,6 процента.

В июне очищенная от сезонных факторов наличная денежная масса (М0), по сравнению с маем увеличилась на 12,2 процента, а с июнем 2006 года - в 2,4 раза. За этот период очищенная расширенная денежная масса (М2) по сравнению с маем возросла на 8,7 процентов, а в сравнении с июнем прошлого года в 2,4 раза.

В структуре денежного агрегата М2 произошли определенные качественные изменения и значительный рост в денежных агрегатах произошел в основном за счет безналичного оборота. Рост манатных срочных депозитов и вкладов составил в 4,5 раза, в т.ч. долгосрочные вклады возросли в 2,8 раза. Тогда как манатная наличная денежная масса (М0) увеличилась в 2,4 раза, в результате чего удельный вес М0 в денежной массе снизился с 69,1 процентов в начале года до 62,8 процентов.

НБА пришел к выводу, что в связи с ускорением развития в стране финансовых инноваций, в частности внедрением передовых платежных систем улучшаются показатели, характеризующие способность банковского сектора зарабатывать деньги. Денежный мультипликатор в манатах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличившись на 14,4 процента достиг 1,35.

НБА подтверждает увеличение в июне и коэффициента монетизации. В результате чего, удельный вес расширенной денежной массы в не нефтяном ВВП в июне увеличившись на 12,5 процентов по отношению к июню 2006 года, достиг 26,2 процента.

Параметры денежного рынка

  Объем, млн. USD Рост, в сравнении с июнем 2006 года, в процентах
Всего, (BEST) 206,215 45,1
БАНКИ в % ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА
Международный Банк Азербайджана 77.35
"Unibank" 21.67
"Texnikabank" 6.28
"Azeriqazbank" 4.27
"Azerturkbank" 2.45
Объем, 01.07.07
Денежная масса в расширенном понимании (М3) 4421,1
Денежная масса в манатном выражении (М2) 2743
Наличность в манатном выражении (М0) 1722,05
Безналичность в манатном выражении 1020,9

За июнь 2007 года объем чистых международных резервов (ЧМР) банковского сектора Азербайджана вырос на 16,8 процентов, а за январь-июнь - на 9,35 процента. Рост обеспечено увеличение ЧМР Национального банка Азербайджана и снижение темпов сокращения ЧМР коммерческих банков.

К 1 июля объем ЧМР составил 2140,4 млн. новых манатов против 1831,9 млн. манатов на 1 июня, 1957,3 млн. манатов к 1 января 2007 года. При этом ЧМР Национального банка Азербайджана составили 2283,7 млн. манатов против 2002,2 млн. манатов на 1 июня, 2061,1 млн. манатов к 1 января 2007 года, а ЧМР коммерческих банков - (-87,5 млн. манатов) против (-117,1 млн. манатов) и (-103,9 млн. манатов). К 1 июля НБА имел 2383,2 млн. манатов общих международных активов и 99,5 млн. манатов обязательств против 2104,6 млн. манатов и 102,5 млн. манатов к 1 июня и 2178,8 млн. манатов и 117,7 млн. манатов к 1 января.

Чистые внутренние активы (ЧВА) составили 1907,2 млн. маната против 1957,6 млн. манатов к 1 июня и 1483,2 млн. манатов к 1 января 2007 года. На контрольную дату ЧВА Национального банка составляли (-67,5 млн. маната) против (-104,3 млн. маната) и (-26 млн. манатов) соответственно.

Банковский сектор

Удельный вес вкладов и депозитов в зарубежной валюте в общей структуре депозитного портфеля на конец июня 2007 года за последний год сократился на 19 процентов, а в денежном агрегате М3 этот показатель снизился до 32,2 процентов.

Данные процессы характеризуются укреплением курса маната к СКВ и повышением доверия населения к национальной валюте в результате деноминации.

По состоянию на 1 июля 2007 года, темпы роста вкладов и депозитов в зарубежной валюте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года были на уровне 6,8 процентов. Темпы роста вкладов физических лиц в манатах также превысили темпы роста вкладов в зарубежной валюте. За прошедшие 12 месяцев манатные вклады населения выросли в 3,4 раза, а в зарубежной валюте - на 28 процентов. В структуре вкладов физических лиц удельный вес депозитов в иностранной валюте к 1 июля составил 63 процент против 81,7 процентов к 1 июля 2006 года.

Манатные вклады физических лиц превысили темпы роста манатных депозитов юридических лиц. Удельный вес депозитов (государственных и частных юридических лиц) в общем объеме вкладов и депозитов снизился с 72,2 процентов на 1 июля прошлого года до 63 процентов на конец июня 2007 года. Манатные вклады физических лиц за последний год возросли почти в 3,4 раза.

Долгосрочные манатные вклады увеличились в течение года в 2,8 раза. НБА отмечает и рост манатных вложений в банки страны со стороны физических лиц - нерезидентов. По состоянию на 1 июля 2007 года краткосрочные манатные вклады их в сравнении с июнем прошлого года возросли в 6,6 раза, а долгосрочные - 3,3 раза.

К 1 июля 2007 года 138 кредитных организаций имели лицензию Нацбанка на осуществление банковской деятельности. Из них 94 небанковские кредитные организации и 44 банка. В стране на сегодня действует 21 банк с участием зарубежного капитала. В шести из них удельный вес иностранного капитала сформирован в промежутке от 50 до 100 процентов, в 13 банках - до 50 процентов и два местных филиала зарубежных банков.

Количество действующих филиалов банков составило 442, увеличившись в течение года на 297 филиалов. Из общего числа 125 - филиалы государственных банков, 317 - коммерческих банков. Количество банков, имеющих местные филиалы, насчитывается 41. Имеется также 69 отделений. Количество структур банков, действующих за рубежом, составляет пять, из них два представительства, два дочерних банка и один филиал.

По оценкам Национального банка Азербайджана, по состоянию на 1 июля 2007 года до шести банков. Не выполнили требование к совокупному капиталу, который на этот период уже должен составить не менее 10 млн. манатов.

Между тем, ситуация постоянно меняется, и ряд банков обещает обеспечить достаточную капитализацию в течение одного-двух недель. При этом у данных банков практически отсутствуют привлеченные вклады населения. На них приходится не более 0,2-0,3% суммарного объёма банковских вкладов в стране. Депозиты населения практически достигли уже 1 млрд. манатов.

Фондовый рынок

В июне 2007 года Министерство финансов провело шесть аукционов по размещению государственных краткосрочных облигаций (ГКО). Объявленный объем эмиссии, составляет 40 млн. манатов, из которых размещено на 35,975 млн. манатов (89,9 процентов от объема эмиссии). Средневзвешенная доходность по результатам шести аукционов была равна 11,17 процент годовых. На вторичном рынке совершена одна сделка на общую сумму в 1,079 млн. манатов.

Национальным банком в течение июня было проведено четыре аукциона по размещению краткосрочных нот. При общем объеме эмиссии по всем четырем аукционам, равным 240 млн. манатов, эмитенту удалось разместить ноты на 133,943 млн. манатов (55,81 процент от объема эмиссии). Средневзвешенная доходность по результатам аукционов была равна 11,55 процентов годовых. На вторичном рынке в июне было совершено 38 сделок по нотам на сумму 51,253 млн. манатов.

В июне на рынке корпоративных акций объем размещений при 115 сделках составил 29,403 млн. манатов, а на вторичном рынке совершено 8 сделок на 1154 манатов. Первичное размещение корпоративных облигаций в июне проходило только по одной манатной сделке в объеме 2 млн. манатов. На вторичном рынке был зафиксирован объем по размещению облигаций, номинированных в зарубежной валюте, по 11 сделкам на сумму $177 575.

Лента

Лента новостей