Обзор денежно-кредитного сектора Азербайджана (январь-май 2013)

К концу мая 2013 года общий объем находящихся в распоряжении Центрального банка Азербайджана (ЦБА) валютных резервов, достиг 12 572,3 миллиона долларов США. C начала года валютные резервы ЦБА выросли на 7,5 процента, или на 877,5 миллиона долларов (на начало года валютные резервы Центробанка составляли 11694,8 миллиона долларов). В годовом исчислении объем валютных запасов Центробанка Азербайджана вырос на 15,42 процента, или на 1680,4 миллиона долларов.

В январе-мае 2013 года Центральный банк Азербайджана увеличил объем валютных запасов, хранящихся в ценных бумагах, на 13,24 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным на конец мая, в ценных бумагах было размещено 2,72 миллиарда манатов, или 21,8 процента от общего объема валютных запасов, находящихся в распоряжении ЦБА.

Согласно отчету, 9,11 миллиарда манатов находятся на счетах других центральных банков, Банка международных расчетов и Международного валютного фонда (МВФ). Их объем увеличился на 16,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, а удельный вес в общем объеме средств, находящихся в распоряжении ЦБА, увеличился до 73,29 процента (72,6 процента - в апреле 2012 года).

Резервы Центробанка, хранящиеся в иностранной конвертируемой валюте, составляют на конец мая 12,2 миллиарда манатов, увеличившись на 1,6 миллиарда манатов с аналогичного периода 2012 года.

Валютный рынок и курс маната

Для предотвращения значительного укрепления курса маната с начала 2013 года Центральный банк Азербайджана провел стерилизацию валюты в объеме около одного миллиарда долларов. Объем дальнейшей интервенции Центробанка будет задаваться такими факторами, как состояние валютного рынка, спрос на импорт в стране и так далее.

В 2012 году курс маната по отношению к доллару укрепился на 0,19 процента, в январе 2013 года - на 0,04 процента, а в феврале - наоборот наблюдалось удешевление маната по отношению к доллару на 0,06 процента, составив на 28 февраля 0,7848 маната за один доллар. В марте курс маната по отношению к доллару остался стабильным, сохранив в начале и в конце месяца отметку 0,7848 маната за один доллар. В мае, также как и в апреле курс доллара сохранился стабильным. Разница между максимальным и минимальным уровнем в течение месяца составила всего лишь 2 пункта.

Следует отметить, что для курса EUR/AZN в январе-мае была характерна сильная волатильность динамики.

Биржевой валютный рынок

В мае 2013 года общий объем торгов в валютной секции Бакинской межбанковской валютной биржи (BBVB) по USD/AZN составил 46,801 миллиона манатов, или 59,652 миллиона в долларовом эквиваленте. Всего на торгах в биржевой электронной системе приняло участие 10 банков. В отчетном месяце проведено 42 торговые сессии и зарегистрированы 26 сделок.

По инструменту USD/AZN_TOD объем торгов составил 40,516 миллиона манатов, или 51,652 миллиона в долларовом эквиваленте, а по инструменту Swap_USD/AZN_TOD_2Week оборот составил 6,285 миллиона манатов, или восемь миллионов в долларовом эквиваленте.

Средневзвешенный курс доллара к манату по данному инструменту составил 0,7856 манатов.

В мае объем торгов в валютной секции относительно апреля увеличился на 17,31 миллиона манатов, или в 1,6 раза.

Среднедневной оборот в биржевой электронной системе торгов по USD/AZN в мае достиг примерно 2,841 миллиона долларов, тогда как средний объем каждой сделки составил 2,294 миллиона долларов.

Биржевой курс национальной валюты по инструменту USD/AZN_TOD в отчетном месяце упал на 0,03 процента - с 0,7834 до 0,7836 манатов за один USD. При этом средневзвешенный курс доллара США по отношению к манату составил в мае 2013 года 0,7844 маната за один USD.

По итогам мая 2013 года общий объем торгов на организованном межбанковском кредитном рынке, функционирующем, в рамках системы BEST, составил в манатном эквиваленте пять миллионов.

Среднемесячная процентная ставка, рассчитываемая на основе заявок банков маркет-мейкеров на кредиты BakIBOR сроком до 90 дней в мае 2013 года составила 11,08 процента годовых в манатах и 11,04 процента годовых в долларах США. Ставка по BakIBID сроком до 90 дней составила 5,23 процента годовых в манатах и 5,03 процента в долларах США.

Денежный рынок Азербайджана

Важной задачей Центробанка остается управление денежной массой на адекватной макроэкономической и финансовой стабильности уровне, в условиях продолжительного роста валютных резервов страны и повышенной ликвидности банковской системы.

Денежная база в Азербайджане в мае 2013 года выросла на 0,19 процентов к апрелю.

Согласно данным Центрального банка Азербайджана, к первому июня 2013 года денежная база составляла 10113,3 миллионов манатов против 10094,2 миллионов манатов на первое мая и 10515 миллионов манатов (абсолютный рекорд) на первое января 2013 года.

В январе-мае 2013 года денежная масса M2 (наличные деньги в обращении (вне банков) и остатки средств в национальной валюте на счетах нефинансовых организаций, финансовых (кроме кредитных) организаций и физических лиц) увеличилась на 23,4 процента по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.

Согласно отчету, по итогам января-мая 2013 года, показатель M2 составил 14138,2 миллиона манатов против 11456,7 миллиона манатов в аналогичном периоде 2012 года.

Показатель наличной денежной массы в обращении (M0) вырос на 21,15 процента и составил 9098,2 миллиона манатов против 7509,9 миллиона манатов по итогам аналогичного периода 2012 года.

Расширенная денежная масса (Broad Money Supply (M3)) по итогам января-мая 2013 года составила 17109,4 миллиона манатов, что на 17,35 процента больше, чем показатель за аналогичный период 2012 года (14579,5 миллиона манатов).

Деньги для сделок (transaction money (M1)) увеличились на 27,79 процента и составили 11198,3 миллиона манатов против 9194,7 миллиона манатов в январе-мае 2012 года.

Параметры денежного рынка, млн. манатов:

Кредитный рынок Азербайджана

Банки Азербайджана в течение января-мая 2013 года увеличили кредитование экономики на 5,4 процента, а в годовом исчислении - на 26,33 процента. По данным ЦБА, по итогам отчетного периода банками было выдано кредитов на 13406,3 миллиона манатов, в том числе 9444,3 миллиона манатов (70,4 процента) в национальной валюте и 3962 миллиона манатов (29,6 процента) - в СКВ.

Для сравнения, в январе-мае 2012 года этот показатель был равен 10611,5 миллиона манатов (6994,3 миллиона манатов в национальной валюте и 3617,2 миллиона манатов - в СКВ).

Из общего портфеля были просрочены займы и ссуды на 768,7 миллиона манатов (5,73 процента) против 720,1 миллиона манатов по итогам января-мая 2012 года. Статистика просроченных кредитов не учитывает аналогичные займы небанковской кредитной организации Aqrarkredit. За год просроченные кредиты увеличились на 6,7 процента.

Объем краткосрочных кредитов по итогам отчетного периода составил 3197,7 миллиона манатов (включая 377,1 миллиона манатов просроченных ссуд) против 2958,8 миллиона манатов (включая 376,9 миллиона манатов просроченных ссуд) по итогам аналогичного периода 2012 года. В течение года объем краткосрочных кредитов в экономике вырос на 8,1 процента. По данным на начало июня 2013 года, 30,66 процента краткосрочного кредитования пришлись на СКВ (980,5 миллиона манатов).

Объем долгосрочного кредитования на первое июня составил 10208,6 миллиона манатов (включая 391,6 миллиона манатов просроченных ссуд) против 7652,7 миллиона манатов (включая 343,1 миллиона манатов просроченных ссуд) по итогам января-мая 2012 года. За год объем долгосрочного кредитования вырос на 33,4 процента. По данным на начало июня 2013 года, 29,2 процента долгосрочного кредитования приходились на СКВ (2981,5 миллиона манатов).

По данным ЦБА, кредитный портфель единственного государственного банка страны (Международный банк Азербайджана) составил 4570,5 миллиона манатов с удельным весом 34,1 процента, а частными банками выдано кредитов на 8482,1 миллиона манатов с удельным весом 63,3 процента. Оставшиеся 2,6 процента приходятся на долю небанковских кредитных организаций, которыми было выдано 353,7 миллиона манатов.

Более всего кредитов предоставляется в Азербайджане домохозяйствам. По данным ЦБА, по итогам января-мая 2013 года домохозяйствам было выдано 38 процентов от совокупного объема кредитных вложений банками, или 5088,7 миллиона манатов.

На втором месте находится сфера торговли и услуг (15,9 процента, или 2132,5 миллиона манатов кредитов), на третьем - сектор строительства и недвижимости (15,4 процента, или 2066,9 миллиона манатов). Сектор промышленности и производства получил 9,6 процента от общего объема кредитования реального сектора Азербайджана, что в номинальном выражении составляет 1284,4 миллиона манатов.

На долю транспорта и связи приходится 3,3 процента (448,3 миллиона манатов), сельского хозяйства и переработки - 4,5 процента (609,9 миллиона манатов), энергетики, химии и природных ресурсов - 2,2 процента (290,1 миллиона манатов), на остальные сферы - 11,1 процента, или 1485,5 миллиона манатов кредитов.

Рынок ипотечного кредитования

В январе-мае 2013 года по линии Азербайджанского ипотечного фонда (АИФ), действующего при Центральном банке страны, было выдано кредитов на сумму 42,27 миллиона манатов, что на 36,7 процента превышает объемы финансирования по итогам аналогичного периода 2012 года.

Всего с начала финансирования по линии АИФ - в 2006-2012 годах - было выдано ипотечных кредитов более чем на 435 миллионов манатов (74,77 миллиона манатов - в 2012 году, 95,64 миллиона манатов - в 2011 году, 97,08 миллиона манатов - в 2010 году, 76,9 миллиона манатов - в 2009 году, 70,2 миллиона манатов - в 2007 году, 5,6 миллиона манатов - в 2006 году).

Согласно отчету, за январь-май общий объем рефинансирования кредитов, выданных банками ранее, составил 28,31 миллиона манатов, что на 14,6 процента меньше показателя по итогам пяти месяцев 2012 года. Для сравнения: в январе-мае 2012 года объем рефинансирования ранее выданных кредитов составил 33,15 миллиона манатов.

С начала года АИФ было размещено облигаций на сумму в 26 миллионов манатов. Средства от размещения облигаций направляются на финансирование обычной ипотеки.

В мае не выделялись средства на финансирование социальной ипотеки, на что в госбюджете 2013 года заложено 40 миллионов манатов, и из этих средств в фонд пока перечислено 20 миллионов манатов.

На молодежь и молодые семьи приходится 72 процента от общего числа выданных кредитов (39 процентов заемщиков в возрасте 18-29 лет, 33 процента - в возрасте 30-35 лет). 28 процентов кредитов приходится на заемщиков в возрасте старше 36 лет.

Банковский сектор Азербайджана

По итогам января-мая 2013 года депозитная база азербайджанских банков выросла на 2,93 процента, а в годовом исчислении - на 12,41 процента. По состоянию на первое июня, суммарный объем банковских депозитов и вкладов юридических и физических лиц составил 11434,8 миллиона манатов против 9884,5 миллиона манатов в аналогичном периоде 2012 года.

Из этого объема 5734,7 миллиона манатов пришлось на денежные средства в манатах, из которых 2182,2 миллиона манатов - депозиты до востребования, 3552,5 миллиона манатов - срочные депозиты. На средства в иностранной валюте пришлось 5700,1 миллиона манатов (1804,2 миллиона манатов и 3895,9 миллиона манатов соответственно).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года вклады физических лиц увеличились на 35,69 процента, также незначительно вырос объем депозитов юридических лиц.

По итогам января-мая 2013 года объем вкладов физических лиц в банках страны составил 5891,5 миллиона манатов против 4341,7 миллиона манатов в аналогичном периоде 2012 года.

По данным ЦБА, 3565,4 миллиона манатов (60,51 процента) средств было размещено населением в национальной валюте - манатах, 2326,1 миллиона манатов - в СКВ. Следует отметить, что в 2013 году сохранился тренд превалирования денежных вкладов населения Азербайджана в банках в национальной валюте над денежными вкладами в иностранной валюте. Для сравнения, по итогам января-мая 2012 года 2450,7 миллиона манатов (56,4 процента) средств было размещено населением в национальной валюте - манатах, 1891,1 миллиона манатов - в СКВ.

По итогам января-мая 2013 года объем депозитов финансовых организаций составил 2653,3 миллиона манатов против 2450,7 миллиона манатов по итогам аналогичного периода 2012 года. В свою очередь, объем депозитов нефинансовых организаций составил 2890,1 миллиона манатов против 3092,1 миллиона манатов по итогам пяти месяцев 2012 года. Всего объем депозитов юридических лиц составил 5543,4 миллиона манатов против 5542,8 миллиона манатов по итогам января-мая 2012 года.

В Азербайджане действуют 43 банка, из которых 42 банка являются членами Азербайджанского фонда страхования вкладов физических лиц.

Финансовая деятельность банков

В январе-мае 2013 года капитал банков Азербайджана продолжал расти, хотя в банковском секторе все еще остаются банки, не отвечающие минимальному нормативному требованию к капиталу (10 миллионов манатов). За рассматриваемый период капитализация банковского сектора Азербайджана по отношению к аналогичному периоду 2012 года выросла на 26,78 процента, составив на первое июня 2772,9 миллиона манатов.

По данным ЦБА, число банков с капиталом, превышающим 10 миллионов манатов, составило по итогам отчетного периода 41, тогда как в январе-мае прошлого года их число составляло 42. Удельный вес этой категории банков в совокупном объеме капитала всех банков страны по итогам отчетного периода составил 99,7 процента.

Банки, у которых капитал сформирован в пределах от пяти миллионов манатов до 10 миллионов манатов, за рассматриваемый период отсутствовали, тогда как по итогам мая прошлого года на банковском рынке страны был один такой банк.

Этот банк перешел в категорию банков с капиталом от 3,5 миллиона манатов до пяти миллионов манатов, которых по итогам отчетного периода было два.

Удельный вес этой категории банков в совокупном объеме капитала всех банков страны по итогам отчетного периода составил 0,3 процента.

По данным на первое июня 2013 года, количество банков в Азербайджане, работающих с прибылью, составило 39 единиц, не изменившись за месяц.

По данным Центробанка, общая прибыль банковской системы выросла за год на 22,16 процента, и к первому июня составила 145,31 миллиона манатов.

Количество убыточных банков в течение января-мая сократилось с восьми до четырех, что также на четыре единицы меньше по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. В течение мая их число осталось без изменений

Убытки четырех банков составили 8,12 миллиона манатов, что почти в 8,1 раза ниже показателя за январь-май 2012 года (65,79 миллиона манатов).

Финансовые результаты деятельности банков (после уплаты налогов) в млн. манатов:

Фондовый рынок

Суммарный оборот биржевых сделок по всем инструментам на Бакинской фондовой бирже (БФБ) в январе-мае 2013 года составил 2,497 миллиарда манатов, снизившись по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 47,57 процента.

Подобное сокращение фондового рынка страны было вызвано снижением рынка государственных ценных бумаг на 52,75 процента. Вместе с тем, рынок корпоративных ценных бумаг увеличился в 3,08 раза.

Объем рынка государственных ценных бумаг в январе-мае превысил 2,2 миллиарда манатов, оборот рынка корпоративных бумаг - 291,02 миллиона манатов.

Сравнительная таблица по итогам торгов на БФБ по корпоративному сектору (январь-май 2013 года):

Сравнительная таблица по итогам торгов на БФБ по государственному сектору (январь-май 2013 года):

Сокращения:

- ГО - государственные облигации;

- ГЦБ - государственные ценные бумаги;

- КО - корпоративные облигации;

- КЦБ - корпоративные ценные бумаги.

В мае 2013 года Национальный депозитарный центр (НДЦ) при Госкомитете по ценным бумагам Азербайджана зарегистрировал 415 биржевых сделок по купле-продаже акций в объеме 32,02 миллиона манатов по номинальной стоимости.

В мае в депозитарном центре были зарегистрированы 30 внебиржевых сделок в объеме 9,48 миллиона манатов по номинальной стоимости и 30 сделок по дополнительной эмиссии на 37,08 миллиона манатов по номинальной стоимости. Объем внебиржевых сделок в мае вырос более чем в 53 раза - для сравнения, в апреле 2013 года НДЦ было зарегистрировано 38 сделок на 177,39 тысячи манатов.

В годовом исчислении объем биржевых сделок вырос в 3,06 раза (в мае 2012 года было зарегистрировано 340 сделок на сумму 10,43 миллиона манатов), объем внебиржевых сделок снизился на 63,9 процента (60 сделок на 26,26 миллиона манатов в мае 2012 года), а объем сделок по дополнительной эмиссии увеличился в 2,2 раза (16 сделок на 16,78 миллиона манатов в мае 2012 года).