Обзор денежно-кредитного сектора Азербайджана (январь-апрель 2013)

По состоянию на первое мая 2013 года объём валютных резервов Центрального банка Азербайджана (ЦБА) составил 12,449 миллиардов долларов (абсолютный рекорд) против 12,332 миллиардов долларов на первое апреля и 11,694 миллиардов долларов на начало года. Рост резервов в прошлом месяце составил 1,36 процентов (167,7 миллионов долларов), а за треть 2013 года - 6,89 процентов (805,1 миллионов долларов). По планам банка, по итогам текущего года валютные резервы должны составить 15 миллиардов долларов.

Валютный рынок и курс маната

ЦБА намерен поддержать в 2013 году стабильность курса национальной валюты. ЦБА контролирует курс национальной валюты с целью избежания чрезмерного изменения курса маната как в сторону удешевления, так и удорожания. Поддержание курса на стабильном уровне происходит посредством дополнительных вливаний в валютный рынок страны. За последние 15 лет темпы среднегодового изменения курса национальной валюты Азербайджана по отношению к доллару США не превышали одного процента.

В 2012 году курс маната по отношению к доллару укрепился на 0,19 процента, в январе 2013 года - на 0,04 процента, а в феврале - наоборот наблюдалось удешевление маната по отношению к доллару на 0,06 процента, составив на 28 февраля 0,7848 маната за один доллар. В марте курс маната по отношению к доллару остался стабильным, сохранив в начале и в конце месяца отметку 0,7848 маната за один доллар. В апреле курс доллара сохранился стабильным. Разница между максимальным и минимальным уровнем в течение месяца составила всего лишь 2 пункта.

Курс евро в январе-апреле 2013 года по отношению к манату упал на 0,45 процентов. Следует отметить, что для курса EUR/AZN была характерна сильная волатильность динамики, но тренд все время был нисходящим.

Биржевой валютный рынок

В целях увеличения ликвидности в биржевой электронной системе торгов (BEST) Бакинской межбанковской валютной биржи (BBVB) с первого апреля 2013 года в шесть раз сократится биржевой сбор с суммы нетто-обязательств по результатам каждой торговой сессии. В настоящее время биржевая комиссия составляет 0,03 процента.

Согласно статистике Бакинской межбанковской валютной биржи (BBVB), в апреле 2013 года восемь банков-участников провели в биржевой электронной системе торгов (BEST) на 44 торговых сессиях 23 сделки. Общий объём торгов в валютной секции в отчётном месяце по USD/AZN (спот) составил 29,143 миллион манатов, или 37,147 миллион долларов.

В апреле объём торгов в валютной секции относительно марта уменьшился на 39 процентов, или на 18,295 миллионов манатов. Среднедневной оборот в биржевой электронной системе торгов по USD/AZN в апреле 2013 года составлял примерно 1,325 миллион долларов, тогда как средний объём каждой сделки -1,267 миллион долларов.

Оборот по инструменту EUR/AZN в отчётном месяце составил 347,9 тысяч манатов. Средневзвешенный курс евро к манату по данному инструменту составил 1,0234 маната.

Биржевой курс национальной валюты по инструменту USD/AZN_TOD в отчётном месяце поднялся на 0,03 процента - с 0,7836 маната до 0,7834 маната за один доллар. При этом средневзвешенный курс доллара США по отношению к манату составил в апреле 2013 года 0,7845 манатов.

По итогам апреля 2013 года общий объём торгов на организованном межбанковском кредитном рынке, функционирующем в рамках системы BEST, составил в манатном эквиваленте пять миллионов манатов против два миллиона в марте, два миллиона в феврале и пять миллионов манатов в январе.

Среднемесячная процентная ставка, рассчитываемая на основе заявок банков-маркет-мейкеров на кредиты BakiBOR сроком до 90 дней, в апреле 2013 года составила 11,01 процентов годовых в манатах и 11,88 процентов годовых в долларах США. Ставка по BakiBID сроком до 90 дней составила 5,23 процентов годовых в манатах и 5,03 процентов в долларах США.

За январь-апрель оборот BBVB по американской валюте достиг 132,226 миллионов манатов, или 167,255 миллионов долларов (спот), а с учётом swap - 152,617 миллионов манатов, или 183,255 миллионов долларов.

Денежный рынок Азербайджана

Важной задачей Центробанка остается управление денежной массой на адекватной макроэкономической и финансовой стабильности уровне, в условиях продолжительного роста валютных резервов страны и повышенной ликвидности банковской системы.

Центральный банк Азербайджана констатирует увеличение всех агрегатов денежной массы по итогам апреля 2013 года по сравнению с данными на аналогичную дату 2012 года, что является результатом влияния двух факторов: увеличения массы денег в обращении и скорости их оборота.

По данным ЦБА, по итогам апреля 2013 года денежная масса M2 (наличные деньги в обращении (вне банков) и остатки средств в национальной валюте на счетах нефинансовых организаций, финансовых (кроме кредитных) организаций и физических лиц) увеличилась на 25,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.

Так, по итогам апреля 2013 года показатель M2 составил 14021,9 миллиона манатов против 11202,4 миллиона манатов по итогам апреля 2012 года.

Показатель наличной денежной массы в обращении (M0) составил 8983,9 миллиона манатов против 7312,8 миллиона манатов по итогам апреля 2012 года.

Расширенная денежная масса (Broad Money Supply (M3)) по итогам апреля 2013 года составила 16921,3 миллиона манатов, что на 17,9 процента больше, чем по итогам апреля 2012 года (14346,2 миллиона манатов).

Деньги для сделок (transaction money (M1)) по итогам апреля 2013 года составили 11130,8 миллиона манатов против 8972,4 миллиона манатов по итогам апреля 2012 года.

Параметры денежного рынка, млн. манатов

Денежная база в Азербайджане за январь-апрель 2013 года демонстрировала постоянный рост, и по состоянию на первое мая расширенная денежная база в стране составила 10190,8 миллиона манатов.

Согласно статистическим данным ЦБА, в годовом исчислении денежная база выросла на 23,93 процента. Для сравнения: по итогам четырех месяцев 2012 года данный показатель составлял 8223 миллиона манатов.

По данным ЦБА, к первому мая 2013 года денежная база в манатах составляла 10094,2 миллионов манатов против 8145,9 миллиона манатов на первое мая 2012 года.

За отчетный период объем денег в обращении составлял 9518,6 миллиона манатов, тогда как на первое мая 2012 года данный показатель составлял 7710,8 миллиона манатов.

В свою очередь, банковские резервы были равны 646,5 миллионам манатов, что на 30,2 процента больше, чем по итогам апреля 2012 года (496,6 миллиона манатов).

Соотношение массы наличных денег в обороте к денежной базе составило на первое мая 2013 года 93,4 процента против 93,8 процента на первое мая 2012 года.

Кредитный рынок Азербайджана

Банки Азербайджана увеличили кредитование экономики в январе-апреле 2013 года на 1,8 процента, а в годовом исчислении - на 26,2 процента.

По данным ЦБА, по итогам отчетного периода банками было выдано кредитов на 13522,1 миллиона манатов, в том числе 9207 миллиона манатов (68,1 процента) в национальной валюте и 4315,1 миллиона манатов (31,9 процента) - в СКВ.

Для сравнения, в январе-апреле 2012 года этот показатель был равен 10463,3 миллиона манатов (6820,9 миллиона манатов в национальной валюте и 3642,3 миллиона манатов - в СКВ).

Из общего портфеля были просрочены займы и ссуды на 754,7 миллиона манатов (5,58 процента) против 719,4 миллиона манатов по итогам января-апреля 2012 года. Статистика просроченных кредитов не учитывает аналогичные займы небанковской кредитной организации Aqrarkredit. За год просроченные кредиты увеличились на 4,9 процента.

Краткосрочные кредиты в январе-апреле 2013 года составили 3542,4 миллиона манатов (включая 375,1 миллиона манатов просроченных ссуд) против 3052,2 миллиона манатов (включая 380,3 миллиона манатов просроченных ссуд) по итогам аналогичного периода 2012 года. В течение года объем краткосрочных кредитов в экономике вырос на 0,3 процента. По данным на начало мая 2013 года, 38,98 процента краткосрочного кредитования пришлись на СКВ (1380,9 миллиона манатов).

Долгосрочное кредитование в январе-апреле 2013 года составило 9979,6 миллиона манатов (включая 379,6 миллиона манатов просроченных ссуд) против 7485,7 миллиона манатов (включая 343,3 миллионов манатов просроченных ссуд) в январе-апреле 2012 года. За год объем долгосрочного кредитования вырос на 11,11 процента. По данным на начало мая 2013 года, 29,4 процента долгосрочного кредитования приходились на СКВ (2934,1 миллиона манатов).

По данным ЦБА, в январе-апреле 2013 года единственным государственным банком страны (Международным банком Азербайджана) были выданы кредиты на сумму 4448,8 миллиона манатов с удельным весом 32,9 процента, а частными банками - на 8723,1 миллиона манатов с удельным весом 64,5 процента. Оставшиеся 2,6 процента приходятся на долю небанковских кредитных организаций, которыми было выдано 350,2 миллиона манатов.

Более всего кредитов предоставляется в Азербайджане домохозяйствам. По данным ЦБА, по итогам января-апреля 2013 года домохозяйствам было выделено 36,34 процента, или 4913,9 миллиона манатов кредитов.

На втором месте находится сфера торговли и услуг (15,6 процента, или 2109,4 миллиона манатов кредитов), на третьем - сектор строительства и недвижимости (14,6 процента, или 1974,2 миллиона манатов). Сектор промышленности и производства получил 9,1 процента от общего размера кредитования реального сектора Азербайджана, что в номинальном выражении составляет 1230,5 миллиона манатов.

На долю транспорта и связи приходится 6,14 процента (830,3 миллиона манатов), сельского хозяйства и переработки - 4,5 процента (608,5 миллиона манатов), энергетики, химии и природных ресурсов - три процентов (405,7 миллиона манатов), на остальные сферы - 7,7 процента, или 1041,2 миллионов манатов кредитов.

Кредиты, выданные населению в регионах Азербайджана, по итогам января-апреля 2013 года составили 1293,47 миллиона манатов, или 9,56 процента от общего объема кредитного портфеля банков.

По данным ЦБА, по Баку этот показатель составил 12 228,63 миллиона манатов, где на кредиты в национальной валюте приходится 8181 миллион манатов. Средняя процентная ставка по кредитам в стране на первое мая 2013 года составила 14,4 процента, по Баку - 14 процентов.

Объем кредитования по Абшеронскому экономическому району составил 307,4 миллиона манатов при средней ставке в 16,9 процента, Аранскому - 419,38 миллиона манатов при ставке 18,1 процента, Горно-Ширванскому - 51,41 миллиона манатов - ставка 20,4 процента, Гянджа-Газахскому - 152,77 миллиона манатов - 18,6 процента, Губа-Хачмазскому - 50,07 миллиона манатов - 19 процентов, Лянкяранскому - 125,42 миллиона манатов - 21,5 процента, Шеки-Загатальскому - 63,7 миллиона манатов - 21,2 процента, Верхне-Карабахскому - 28,22 миллиона манатов - 13,6 процента, Кяльбаджар-Лачинскому - 10,2 миллиона манатов - ставка 21,3 процента, Нахчыванскому - 84,87 миллиона манатов - 10,8 процента.

На первое мая 2013 года азербайджанские банки снизили процентные ставки по кредитам в местной и иностранной валюте по сравнению с данными на аналогичную дату прошлого года.

Так, средняя ставка по банковскому кредитованию экономики Азербайджана в национальной валюте составила 13,90 процентов против 16,05 процентов на первое мая 2012 года. Средняя ставка по банковскому кредитованию в СКВ составила 14,87 процента против 16,05 процента на начало мая 2012 года.

На первое мая 2013 года средняя ставка по банковскому кредитованию юридического лица в национальной валюте составила 11,89 процентов против 14,36 процентов к первому мая 2012 года. Средняя ставка по банковскому кредиту корпоративного клиента в СКВ составила 12,39 процентов против 13,56 процентов на начало мая 2012 года.

На первое мая 2013 года средняя ставка по банковскому кредитованию физического лица в национальной валюте составила 17,07 процентов против 18,57 процентов на первое мая 2012 года. Средняя ставка по банковскому кредиту индивидуального клиента в СКВ составила 21,63 процента против 21,98 процентов на начало мая 2012 года.

Рынок ипотечного кредитования

В январе - апреле 2013 года по линии Азербайджанского ипотечного фонда (АИФ), действующего при Центральном банке страны, было выдано кредитов на сумму 32,06 миллиона манатов, что в 2,11 раза превышает объемы финансирования по итогам первого квартала.

Согласно отчету, объемы ипотечного кредитования в марте в 2,05 раза превысили сумму выданных кредитов в феврале 2013 года, составив 15,19 миллиона манатов. А в феврале портфель вырос в 3,36 раза по сравнению с январем.

Всего с начала финансирования по линии АИФ - в 2006-2012 годах - было выдано ипотечных кредитов более чем на 435 миллионов манатов (74,77 миллиона манатов - в 2012 году, 95,64 миллиона манатов - в 2011 году, 97,08 миллиона манатов - в 2010 году, 76,9 миллиона манатов - в 2009 году, 70,2 миллиона манатов - в 2007 году, 5,6 миллиона манатов - в 2006 году).

За январь-апрель общий объем рефинансирования кредитов, выданных банками ранее, составил 20,4 миллиона манатов (на 69,3 процента больше показателя по итогам первого квартала). В апреле АИФ вновь не размещал облигации, поэтому портфель в ценных бумагах сохранился на уровне февральского показателя - 11 миллионов манатов. Средства от размещения облигаций направляются на финансирование обычной ипотеки.

В апреле также не выделялось средств для финансирования социальной ипотеки, на что в госбюджете-2013 заложено 40 миллионов манатов, из этих средств в фонд пока перечислены 20 миллионов манатов.

На молодежь и молодые семьи приходится 72 процента от общего числа выданных кредитов (41 процент заемщиков в возрасте 18-29 лет, 31 процент - в возрасте 30-35 лет). 28 процентов кредитов приходится на заемщиков в возрасте старше 36 лет.

Банковский сектор Азербайджана

В январе-апреле 2013 года депозитная база азербайджанских банков выросла на 10,11 процента, а в годовом исчислении - на 15,55 процента.

По данным на первое мая суммарный объем банковских депозитов и вкладов юридических и физических лиц составил 11405,3 миллиона манатов против 9870 миллиона манатов в аналогичном периоде 2012 года.

Из этого объема 5699,4 миллиона манатов пришлось на сбережения в манатах, из которых 2227,9 миллиона манатов - депозиты до востребования, 3471,5 миллиона манатов - срочные депозиты. На средства в иностранной валюте пришлось 5705,9 миллиона манатов (1736,9 миллиона манатов и 3969 миллиона манатов соответственно).

В течение года вклады физических лиц увеличились на 32,94 процента, составив на конец апреля 5768,3 миллиона манатов против 4338,8 миллиона манатов в аналогичном периоде 2012 года. Из них резидентами было размещено вкладов на сумму 5080,6 миллиона манатов против 3915,8 миллиона по состоянию на первое мая 2012 года (рост на 29,74 процента), а нерезидентами - 687,6 миллиона манатов против 423 миллионов манатов годом ранее. Объем вкладов нерезидентов увеличился на 62,5 процента в годовом исчислении

По данным ЦБА, 3478,1 миллиона манатов (60,29 процента) средств было размещено в банковскую системы страны индивидуальными клиентами в национальной валюте, 2290,2 миллиона манатов - в СКВ. Следует отметить, что в 2013 году сохранился тренд превалирования денежных вкладов населения Азербайджана в банках в национальной валюте над денежными вкладами в иностранной валюте. Для сравнения, по итогам апреля 2012 года 2400,5 миллиона манатов (55,32 процента) средств было размещено населением в национальной валюте - манатах, 1938,3 миллиона манатов - в СКВ.

Вклады населения, привлеченные в банковскую систему Азербайджана из регионов (за исключением Баку), составили по итогам января-апреля 2013 года 366,16 миллиона манатов, или 6,35 процента от совокупного объема банковских вкладов.

Как говорится в отчете, по Баку объем привлеченных в банковскую систему вкладов составил 5 402,12 миллиона манатов, при этом на вклады в национальной валюте пришлось 3 198,17 миллиона манатов. Средняя процентная ставка по стране за отчетный период составила 8,3 процента, а по Баку - 8,4 процента.

Объем вкладов по Абшеронскому экономическому району составил 114,42 миллиона манатов при средней ставке в 9,3 процента, Аранскому - 103,16 миллиона манатов при ставке 7,3 процента, Горно-Ширванскому - 13,22 миллиона манатов при ставке 5,9 процента, Гянджа-Газахскому - 36,3 миллиона манатов при ставке 5,6 процента, Губа-Хачмазскому - 16,95 миллиона манатов при ставке шесть процентов, Лянкяранскому - 30,91 миллиона манатов - ставка 7,6 процента, Шеки-Загатальскому - 15,99 миллиона манатов - ставка 5,8 процента, Верхне-Карабахскому - 9,47 миллиона манатов - 4,5 процента, Кяльбяджар-Лачинскому - 5,52 миллиона манатов - 5,2 процента, Нахчыванскому - 23,18 миллиона манатов при средней ставке 2,8 процента.

По состоянию на первое мая объем депозитов финансовых организаций составил 2688,6 миллиона манатов против 2479,9 миллиона манатов по итогам апреля 2012 года. В свою очередь, объем депозитов нефинансовых организаций составил 2948,4 миллиона манатов против 3051,3 миллиона манатов по итогам апреля 2012 года.

На первое мая 2013 года банки Азербайджана незначительно снизили ставки по депозитам как в манатах, так и в СКВ, примерно на 0,6-0,7 процентных пункта.

По данным ЦБА, средняя ставка по депозитам в манатах на первое мая 2013 года составила 9,55 процента против 10,19 процента на первое мая 2012 года. Средняя ставка по депозитам в иностранной валюте составила 10,25 процента против 10,97 процента на начало мая 2012 года.

На первое мая 2013 года средняя ставка по депозитам физических лиц в манатах составила 9,98 процента, тогда как на первое мая 2012 года она составляла 10,71 процента. Средняя ставка по депозитам индивидуальных клиентов в иностранной валюте равнялась 10,62 процентам против 11,16 процента на начало мая 2012 года.

На начало мая 2013 года средняя ставка по депозитам юридических лиц в манатах составляла 5,86 процента против 5,84 процента на первое мая 2012 года. Средняя ставка по депозитам корпоративных клиентов в иностранной валюте равнялась 4,27 процентам против 5,57 процента на начало мая 2012 года.

Финансовая деятельность банков

Центральный банк Азербайджана констатировал по итогам января-апреля 2013 года превышение суммарной прибыли банков над общим убытком убыточных банков более чем в пятнадцать раз.

Согласно отчету, прибыль 39 банков составила 113,49 миллиона манатов, а убытки четырех банков - 7,48 миллиона манатов, что позволило банковской системе заработать 106,02 миллиона манатов чистой прибыли. По сравнению с первым кварталом 2013 года, число прибыльных банков не изменилось, а общая прибыль сектора выросла на 48,98 процента. Число убыточных банков также не изменилось, а общий убыток увеличился на 8,09 процента.

Как сказано в отчете, максимальная прибыль банковской системы была зафиксирована в 2009 году на уровне 269,57 миллиона манатов, и была получена по итогам работы 39 банков. Наивысший объем чистой прибыли был получен банками в 2009 году - 252,98 миллиона манатов.

Финансовые результаты деятельности банков (после уплаты налогов) в млн. манатов:

Суммарные активы банков Азербайджана по данным на первое мая 2013 года составили 18,979 миллиарда манатов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 28,7 процента.

Основу активов банковского сектора (62,6 процента) составили кредиты, выданные клиентам на сумму 11887 миллионов манатов (рост за год на 28,36 процента), инвестиции (1604 миллиона манатов при росте на 23,18 процента) и средства на корсчетах (1308,9 миллиона манатов при снижении на 13,07 процента). Кредиты и депозиты, выданные финансовому сектору, составили 669 миллионов манатов (при росте на 19,91 процента).

В структуре пассивов основную долю (44,34 процента) составляют депозиты (8415,4 миллиона манатов), увеличившиеся на 18,64 процента по сравнению с показателем на 1 мая 2012 года. Кредиты и депозиты, полученные от финансового сектора, составили 5448 миллионов манатов (28,7 процента в структуре пассивов), увеличившись на 18,64 процента.

В апреле 2013 года совокупные обязательства банковского сектора Азербайджана, увеличившись на 2,7 процента, составили 16265,12 миллиона манатов. Для сравнения, этот показатель на аналогичный период 2012 года составлял 12586,89 миллиона манатов.

Капитал банков Азербайджана продолжал расти, хотя в банковском секторе все еще остаются банки, не отвечающие минимальному нормативному требованию к капиталу (10 миллионов манатов). За рассматриваемый период капитализация банковского сектора Азербайджана по отношению к аналогичному периоду 2012 года выросла на 25,96 процента, составив на первое мая 2714,6 миллиона манатов.

По данным ЦБА, число банков с капиталом, превышающим 10 миллионов манатов, составило по итогам отчетного периода 41, тогда как в январе-апреле прошлого года их число составляло 42. Удельный вес этой категории банков в совокупном объеме капитала всех банков страны по итогам отчетного периода составил 99,7 процента.

Банки, у которых капитал сформирован в пределах от пяти миллионов манатов до 10 миллионов манатов, за рассматриваемый период отсутствовали, тогда как по итогам апреля прошлого года на банковском рынке страны был один такой банк.

Этот банк перешел в категорию банков с капиталом от 3,5 миллиона манатов до пяти миллионов манатов, которых по итогам отчетного периода было два. Удельный вес этой категории банков в совокупном объеме капитала всех банков страны по итогам отчетного периода составил 0,3 процента.

Фондовый рынок

Суммарный оборот биржевых сделок по всем инструментам на Бакинской фондовой бирже (БФБ) в январе-апреле 2013 года составил 2,143 миллиарда манатов, снизившись по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 41,86 процента. Подобное сокращение фондового рынка страны было вызвано снижением рынка государственных ценных бумаг на 46,75 процента. Вместе с тем рынок корпоративных ценных бумаг увеличился в 2,93 раза.

Объем рынка государственных ценных бумаг в январе-апреле превысил 1,92 миллиарда манатов, оборот рынка корпоративных бумаг - 220,81 миллиона манатов.

Сравнительная таблица по итогам торгов на БФБ по государственному сектору (январь-апрель 2013 года):

Сокращения:

- ГО - государственные облигации,

- ГЦБ - государственные ценные бумаги,

- КО - корпоративные облигации,

- КЦБ - корпоративные ценные бумаги.

Государственный комитет по ценным бумагам (ГКЦБ) Азербайджана отмечает наличие большого интереса глобальных инвесторов к местному рынку. В кругу интересов инвесторов находятся не только облигации, так как инвесторы больше заинтересованы в рынке акций.

Национальный депозитарный центр Азербайджана отмечает взлёт оборота фондового рынка в апреле 2013 года в 2,02 раза к марту. За весь 2012 год оборот вырос на 26,5 процентов, а в 2011 году отмечались феноменальные темпы роста - в 4,69 раза.

По сообщению НДЦ, за апрель 2013 года в стране было заключено 505 сделок с ценными бумагами номинальной стоимостью более 138,575 миллионов манатов против 359 сделок с бумагами на 68,544 миллионов манатов в марте. Лучший в прошлом году оборот был отмечен в сентябре - 307,99 миллионов манатов по 397 сделкам, а в 2011 году - в декабре на 1035,9 миллионов манатов по 478 сделкам.

Оборот за январь-апрель 2013 года составил 295,291 миллионов манатов по 1503 сделкам. В апреле 2013 года 58 сделок по размещению акций обеспечили оборот в 58,091 миллионов манатов против 12,881 миллионов манатов по 12 сделкам в марте. Оборот по данным операциям в 2013 году превышает 142,092 миллионов манатов по 111 сделкам.

В апреле оборот по 409 биржевым сделкам равнялся 80,306 миллионов манатов против 15,030 миллионов манатов по 229 сделкам в марте. За первую треть года оборот составил 104,866 миллионов манатов по 1251 такой сделке.